Lexique Solvabilité II : SCR, BSCR, MCR, chocs et barèmes

Recherche

Lire le lexique

Chaque terme est un composant du calcul : une donnée que l'entreprise saisit, un barème du texte, ou un calcul dont la formule est écrite avec ses symboles. La colonne « Mécanismes » nomme les modules et les variantes où il joue.

La recherche et les badges se croisent : seuls restent les termes qui contiennent tous les mots saisis et portent tous les badges choisis.

Questions fréquentes

Que signifie BSCR ?

Capital de solvabilité requis de base : l'agrégation par matrice de corrélation des modules de risque de marché, de défaut de la contrepartie, de souscription vie, santé et non-vie, à laquelle s'ajoute le risque lié aux immobilisations incorporelles.

Qu'est-ce que l'ajustement symétrique du choc sur actions ?

Une correction du choc sur actions, comprise entre −10 % et +10 % (−13 % et +13 % à partir du 30/01/2027), publiée chaque mois par l'EIOPA selon l'écart entre le niveau courant d'un indice actions et sa moyenne sur trois ans (directive, art. 106 ; règlement délégué, art. 172).

Que veut dire LGD ?

Loss given default, la perte en cas de défaut d'une contrepartie : pour la réassurance, elle tient compte des montants recouvrables, de l'effet d'atténuation du risque et des sûretés (règlement délégué, art. 192).

Qu'est-ce que l'ajustement pour la capacité d'absorption des pertes ?

La part des pertes que compensent la baisse des prestations discrétionnaires futures et celle des impôts différés ; il diminue le SCR (règlement délégué, art. 205 à 207).

Termes

Terme	Définition	Mécanismes
Absorption par les prestations discrétionnaires futures de la perte soudaine du montant de l'exigence`ΔFDB`	En euros, positif. Baisse des prestations discrétionnaires futures qui résulterait de la perte soudaine du montant de l'exigence calculée, la perte étant due au risque qu'elle reflète (décisions de gestion de l'art. 23, restrictions de l'art. 206 § 3). Vide si aucune.	SCR et ratio · Marché · Défaut de la contrepartie · Vie · Santé · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Absorption par les prestations discrétionnaires futures sous le scénario`ΔFDB`	En euros, positif. Part de la perte saisie que la baisse des prestations discrétionnaires futures a absorbée (décisions de gestion de l'art. 23, restrictions de l'art. 206 § 3) : perte avant absorption moins perte saisie. Vide si aucune.	SCR et ratio · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Absorption par les prestations discrétionnaires futures sous le scénario santé`ΔFDB`	En euros, positif. Part de la perte saisie que la baisse des prestations discrétionnaires futures a absorbée (décisions de gestion de l'art. 23, restrictions de l'art. 206 § 3) : perte avant absorption moins perte saisie. Vide si aucune.	SCR et ratio · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Absorption par les prestations discrétionnaires futures sous le scénario vie`ΔFDB`	En euros, positif. Part de la perte saisie que la baisse des prestations discrétionnaires futures a absorbée (décisions de gestion de l'art. 23, restrictions de l'art. 206 § 3) : perte avant absorption moins perte saisie. Vide si aucune.	SCR et ratio · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Accord de coréassurance de l'exposition`pool`	Nom de l'accord, identique à celui des membres saisis. Vide hors coréassurance.	Défaut de la contrepartie
Accord de coréassurance du membre`pool`	Nom de l'accord, identique à celui des expositions.	Défaut de la contrepartie
Ajustement du montant de l'exposition de coréassurance de type B ou C`PU ÷ (1 − PC), PC, PU`	`PU ÷ (1 − PC), PC, PU = si(type = "B_total" ; si(simplifications ∋ "109" ; PC ; PU) ÷ (1 + 0 × PU − PC) − 1 ; si(type = "B_part" ; PC − 1 ; si(type = "C" ; si(simplifications ∋ "109" ; 0 ; PU − 1) ; 0)))`194, 195, 109 a et b	Défaut de la contrepartie
Ajustement par le facteur de partage du risque de l'exposition de coréassurance de type A`risk-share_factor`	`risk-share_factor = si(type = "A_total" ; si(lu(SR ; pool) > 0 ; exp(− 0,15 × (min(lu(SR ; pool) ; 196 %) − 1)) ; 1) − 1 ; 0)`193 § 1	Défaut de la contrepartie
Ajustement pour la capacité d'absorption de pertes`Adj`	`Adj = AdjTP + AdjDT`205	Absorption des pertes
Ajustement pour la capacité d'absorption de pertes des impôts différés`AdjDT`	`AdjDT = − ΔID`207 § 1	Absorption des pertes
Ajustement pour la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques`AdjTP`	`AdjTP = − max(min(BSCR − nBSCR ; FDB) ; 0)`206 § 1	Absorption des pertes
Ajustement symétrique du choc sur actions publié par l'EIOPA`SA`	Barème : Ajustement symétrique du choc sur actions (valeur quotidienne publiée par l'EIOPA)EIOPA_SA	Marché
Ajustement symétrique retenu par l'entreprise à la date d'évaluation, pas encore publié par l'EIOPA`SA hypothèse`	En %, entre les bornes du texte (−10 et +10 ; −13 et +13 à partir du 30/01/2027). Hypothèse de marché pour une évaluation postérieure à la dernière publication de l'EIOPA (projection, plan) ; ramenée dans les bornes. Vide : dernière valeur publiée.	Marché
Ajustement symétrique retenu pour le choc sur actions`SA`	`SA = si((date d'évaluation > dernière publication SA) × saisi(SA hypothèse) ; min(max(SA hypothèse ÷ % pour 1 ; SA min) ; SA max) ; SA)`172 § 2	Marché
Année d'accident`i`	Numérotée à partir de 0 pour la première année d'accident.	V1 paramètres propres
Année de développement`j`	0 pour l'année de l'accident.	V1 paramètres propres
Art. 107 bis en vigueur à la date d'évaluation`en_vigueur_107bis`	Barème : Paramètres des calculs simplifiés du défaut (art. 107 bis, 112)DR	Défaut de la contrepartie
Art. 89 bis en vigueur à la date d'évaluation`en_vigueur_89bis`	Barème : Paramètres des calculs simplifiés des art. 89 bis et 90 quaterDR	Défaut de la contrepartie · Vie · Santé · Non-vie · Immobilisations incorporelles
Aucune classe sans évaluation de crédit (art. 105)`non_note_105`	Barème : Calcul simplifié du spread sur obligations et prêts (art. 104 § 2) et échelons de l'art. 105 bisDR	Marché
Augmentation propre du montant des prestations de rente retenue`révision`	Rentes non affectées par un risque d'inflation important (art. 218 § 1 b et d).	V1 paramètres propres
Augmentation propre retenue et historique suffisant (sante)`méthode retenue`	`méthode retenue = (lu(révision ; "sante") = "O") × (T ≥ durée minimale)`annexe XVII E § 2 b	V1 paramètres propres
Augmentation propre retenue et historique suffisant (vie)`méthode retenue`	`méthode retenue = (lu(révision ; "vie") = "O") × (T ≥ durée minimale)`annexe XVII E § 2 b	V1 paramètres propres
Autres risques de catastrophe en non-vie`SCRCATother`	`SCRCATother = max(0 ; Lother − recouvrements [ scenario_cat = "autres_cat" ])`135	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Baisse absolue du taux de la position`rate × stress(down)`	`rate × stress(down) = si(baisse_nulle_si_negatif × (rate < 0) ; 0 ; rate − max(rate ⊗ (1 − interp(s_baisse ; dur)) − interp(b_baisse ; dur) ; si(PI2 = "O" ; interp(plancher ; dur) ; min(interp(plancher ; dur) ; rate))))`167, 103 § 3 e)	Marché
Baisse absolue du taux par échéance`b_baisse`	Barème : Chocs de taux d'intérêt par échéance (art. 166 et 167)DR	Marché
Baisse de valeur des obligations et prêts du calcul simplifié`MVbonds × (somme(%MVi × stressi) + %MVnorating × min(durnorating × 3 % ; 1))`	`MVbonds × (somme(%MVi × stressi) + %MVnorating × min(durnorating × 3 % ; 1)) = max(0 ; (somme(MV ⊗ max(dur ; duration minimale) ⊗ bi) + MVbonds × %MVnorating × min(durnorating × 3 % ; 1)) − ΔFDB [ ΔFDB = "104" ])`104 § 1 et 2, 206 § 2	Marché
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs à la baisse de la monnaie`baisse TP baisse`	En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par la baisse de la monnaie par rapport à la monnaie locale. Vide si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206).	SCR et ratio · Marché · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs à la hausse de la monnaie`baisse TP hausse`	En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par la hausse de la monnaie par rapport à la monnaie locale (participation aux bénéfices). Vide si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206).	SCR et ratio · Marché · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc actions`baisse TP`	En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par le choc sur actions (participation aux bénéfices). Vide si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206).	SCR et ratio · Marché · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc de concentration de l'administration centrale`baisse TP`	En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par la perte sur cette signature (participation aux bénéfices). 0 si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206).	SCR et ratio · Marché · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc de concentration de la signature unique`baisse TP`	En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par la perte sur cette signature (participation aux bénéfices). 0 si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206).	SCR et ratio · Marché · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc de concentration des obligations garanties`baisse TP`	En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par la perte sur cette signature (participation aux bénéfices). 0 si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206).	SCR et ratio · Marché · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc de concentration du bien immobilier`baisse TP`	En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par la perte sur cette signature (participation aux bénéfices). 0 si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206).	SCR et ratio · Marché · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc de spread`baisse TP spread`	En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par le choc de spread sur les obligations et prêts, expositions de l'article 180 comprises (participation aux bénéfices). 0 si sans objet. Non lue si le calcul simplifié de l'art. 104 est retenu. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206).	SCR et ratio · Marché · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc de spread sur titrisations`baisse TP titrisation`	En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par le choc sur les positions de titrisation (participation aux bénéfices). 0 si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206).	SCR et ratio · Marché · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc des expositions de type 2`baisse TP`	En euros. 0 si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206).	SCR et ratio · Défaut de la contrepartie · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc immobilier`baisse TP immobilier`	En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par le choc immobilier (participation aux bénéfices). 0 si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206).	SCR et ratio · Marché · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Baisse nulle pour un taux négatif`baisse_nulle_si_negatif`	Barème : Paramètres des chocs de taux d'intérêt (art. 166 et 167)DR	Marché
Baisse relative du taux par échéance`s_baisse`	Barème : Chocs de taux d'intérêt par échéance (art. 166 et 167)DR	Marché
Base de calcul du sous-module concentrations`Assets`	`Assets = valeur des actifs − actifs exclus`184 § 2	Marché
Bénéficiaire`i`	Donnée saisie par l'entreprise.	V1 paramètres propres
Borne basse de l'ajustement symétrique`SA min`	Barème : Ajustement symétrique du choc sur actions (valeur quotidienne publiée par l'EIOPA)EIOPA_SA	Marché
Borne basse de la tranche de duration`borne basse`	Barème : Facteurs de spread des obligations et prêts (art. 176 § 3 et 4)DR	Marché
Borne de tranche des expositions spécifiques`borne`	Barème : Facteurs de spread des expositions spécifiques (art. 180 § 1, 3, 5, 11 et 14)DR	Marché
Borne de tranche des positions de titrisation`borne`	Barème : Facteurs de spread des positions de titrisation (art. 178 § 3 à 9)DR	Marché
Borne de tranche en échelon 3 (art. 105)`borne_105`	Barème : Facteurs de spread des obligations et prêts (art. 176 § 3 et 4)DR	Marché
Borne de tranche sans l'art. 105 bis`borne_repli`	Barème : Facteurs de spread des obligations et prêts (art. 176 § 3 et 4)DR	Marché
Borne haute de l'ajustement symétrique`SA max`	Barème : Ajustement symétrique du choc sur actions (valeur quotidienne publiée par l'EIOPA)EIOPA_SA	Marché
Calcul simplifié de l'art. 103 retenu par une captive`art. 103`	`art. 103 = captive et simplifications ∋ "103"`103	Marché
Calcul simplifié de l'art. 105 retenu par une captive`art. 105`	`art. 105 = captive et simplifications ∋ "105"`105	Marché
Calcul simplifié de l'art. 106 retenu par une captive`art. 106`	`art. 106 = captive et simplifications ∋ "106"`106	Marché
Calcul simplifié de l'art. 90 retenu par une captive`art. 90`	`art. 90 = captive et simplifications ∋ "90"`90	Non-vie
Capital de solvabilité requis`SCR`	`SCR = BSCR + SCROperational + Adj`dir. 103	SCR et ratio
Capital de solvabilité requis de base`BSCR`	`BSCR = hypothèse(nBSCR ; "brut")`dir. 103 a)	SCR et ratio
Capital de solvabilité requis de base net (absorption par les prestations discrétionnaires futures)`nBSCR`	`nBSCR = agrég(Corr(i,j) ; rangé(module_bscr ; marche : SCRmarket ; defaut : SCRdefault ; vie : SCRlife ; sante : SCRhealth ; non_vie : SCRnon-life)) + SCRintangible`206 § 2	SCR et ratio
Capital requis de base pour risque opérationnel`Op`	`Op = max(Oppremiums ; Opprovisions)`204 § 2	Risque opérationnel
Capital sous risque après douze mois (art. 100)`CAR2`	En euros. Même définition que CAR1, dans douze mois.	Santé · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Capital sous risque après douze mois (art. 93)`CAR2`	En euros. Même définition que CAR1, dans douze mois.	Vie · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Capital sous risque de l'année k (art. 91)`CARk`	En euros. Pour chaque année k jusqu'à la duration n : somme, sur les contrats à capital sous risque positif, du montant payé au cours de l'année k en cas de décès et de la valeur actuelle des montants payés après l'année k en cas de décès immédiat, moins la meilleure estimation de l'année k, nets de réassurance ; au moins 0 par contrat.	Vie · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Capital sous risque de l'année k (art. 97)`CARk`	En euros. Somme, sur les contrats à capital sous risque positif, du montant payé au cours de l'année k en cas de décès et de la valeur actuelle des montants futurs en cas de décès immédiat, moins la meilleure estimation de l'année k, nets de réassurance ; au moins 0 par contrat. Pour chaque année k jusqu'à la duration n.	Santé · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Capital sous risque en cas de décès ou d'invalidité (art. 100)`CAR1`	En euros. Somme, sur les contrats à capital sous risque positif, du montant payé actuellement en cas de décès ou d'invalidité et de la valeur actuelle des montants futurs en cas de décès ou d'invalidité immédiats, moins la meilleure estimation, nets de réassurance ; au moins 0 par contrat.	Santé · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Capital sous risque en cas de décès ou d'invalidité (art. 93)`CAR1`	En euros. Somme, sur les contrats à capital sous risque positif, du montant payé actuellement en cas de décès ou d'invalidité et de la valeur actuelle des montants futurs en cas de décès ou d'invalidité immédiats, moins la meilleure estimation, nets de réassurance.	Vie · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Capital sous risque relevant des activités non-vie`CAR activités non-vie`	En euros. Part du capital sous risque saisi qui se rapporte aux activités non-vie. 0 si aucune.	V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Capital sous risque total des contrats à capital sous risque positif (art. 96)`somme CARi`	En euros. Somme, sur les contrats à capital sous risque positif, du montant payé actuellement en cas de décès et de la valeur actuelle des montants futurs en cas de décès immédiat, moins la meilleure estimation, nets de réassurance.	Vie · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Capital sous risque total des contrats vie`CAR`	En euros. Somme sur les contrats vie de : montant payé en cas de décès ou d'invalidité (plus valeur actuelle des paiements futurs non couverts), net de réassurance, moins la meilleure estimation nette, plancher 0 par contrat. 0 si aucun.	MCR · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Cas de la sûreté (art. 112)`cas 112`	Art. 112 retenu : la case « sûreté » reçoit la valeur des actifs détenus en sûreté ; le calcul en retient 85 % ou 75 % selon le cas. Vide : la sûreté n'est pas retenue.	Défaut de la contrepartie
Choc de base sur actions`choc de base`	Barème : Chocs sur actions (art. 168 et 169)DR	Marché
Choc de change de chaque monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale`choc`	`choc = choc de change [ monnaie = monnaie locale ]`188	Marché
Choc de change par paire de monnaies`choc de change`	Barème : Choc de change, monnaie locale × monnaie étrangère (art. 188, règlement d'exécution (UE) 2015/2017)DR	Marché
Choc sur actifs immobiliers`choc immobilier`	Barème : Choc sur actifs immobiliers (art. 174)DR	Marché
Classe sans évaluation de crédit dans le calcul simplifié`non noté`	`non noté = lu_groupe(si(art. 105 ; non_note_105 ; si(105 bis ; non_note ; non_note_repli)) ; MV)`104 § 1 d)	Marché
Coefficient de la variance inter`1,25`	Barème : Expositions de type 1 (art. 200, 201)DR	Défaut de la contrepartie
Coefficient de la variance intra`1,5`	Barème : Expositions de type 1 (art. 200, 201)DR	Défaut de la contrepartie
Coefficient du risque de primes (art. 111 bis)`3`	Barème : Coefficients du calcul simplifié de l'effet d'atténuation (art. 111 bis)111 bis	Défaut de la contrepartie
Coefficient du terme croisé (art. 111 bis)`1,5`	Barème : Coefficients du calcul simplifié de l'effet d'atténuation (art. 111 bis)111 bis	Défaut de la contrepartie
Corrélation de catastrophe naturelle entre régions`Corr(r,s)`	Barème : Corrélations de catastrophe naturelle entre régions (annexes V à VIII bis)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Corrélation de catastrophe naturelle entre zones d'une région`Corr(péril,r,i,j)`	Barème : Corrélations de catastrophe naturelle entre zones d'une région (annexes XXII à XXVI)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Corrélation des expositions de type 1 et 2`1,5`	Barème : Agrégation des types d'expositions (art. 189 § 1)DR	Défaut de la contrepartie
Corrélation des groupes de risque de responsabilité`Corr(liability,i,j)`	Barème : Responsabilité : corrélations entre groupes (annexe XI)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Corrélation entre actions de type 1 et de type 2`corrélation type 1 / type 2`	Barème : Agrégation actionsDR	Marché
Corrélation entre segments santé non-SLT`CorrHS(s,t)`	Barème : Corrélations entre segments santé non-SLT (annexe XV)DR	Santé
Corrélation entre sous-modules santé`CorrH(i,j)`	Barème : Corrélations entre sous-modules santé (art. 144 § 3)DR	Santé
Corrélation entre sous-modules santé SLT`CorrSLTH(i,j)`	Barème : Corrélations entre sous-modules santé SLT (art. 151 § 3)DR	Santé
Corrélation entre sous-modules vie`Corr(i,j)`	Barème : Corrélations entre sous-modules vie (art. 136 § 3)DR	Vie
Corrélations de marché, baisse des taux retenue`Corr(i,j) baisse`	Barème : Corrélations entre sous-modules de marché (art. 164 § 3)DR	Marché
Corrélations de marché, hausse des taux retenue`Corr(i,j) hausse`	Barème : Corrélations entre sous-modules de marché (art. 164 § 3)DR	Marché
Corrélations entre modules du BSCR`Corr(i,j)`	Barème : Corrélations entre modules du BSCR (directive, annexe IV)DIR	SCR et ratio
Corrélations entre segments non-vie`CorrS(s,t)`	Barème : Corrélations entre segments non-vie (annexe IV)DR	Non-vie
Corrélations entre sous-modules non-vie`CorrNL(i,j)`	Barème : Corrélations entre sous-modules non-vie (art. 114)DR	Non-vie
Coût attendu par assuré en pandémie : aucun soin médical formel`CH(aucun,c)`	En euros : nombre attendu de traitements par assuré × coût moyen d'un traitement, inflation médicale comprise (1 traitement par défaut pour l'hospitalisation, 2 pour la consultation). Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Santé
Coût attendu par assuré en pandémie : consultation d'un médecin`CH(consultation,c)`	En euros : nombre attendu de traitements par assuré × coût moyen d'un traitement, inflation médicale comprise (1 traitement par défaut pour l'hospitalisation, 2 pour la consultation). Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Santé
Coût attendu par assuré en pandémie : hospitalisation`CH(hospitalisation,c)`	En euros : nombre attendu de traitements par assuré × coût moyen d'un traitement, inflation médicale comprise (1 traitement par défaut pour l'hospitalisation, 2 pour la consultation). Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Santé
Créances sur intermédiaires échues depuis plus de trois mois`LGDreceivables>3months`	En euros. Valeur au bilan des arriérés de plus de trois mois. 0 si aucun.	Défaut de la contrepartie
Date de la dernière valeur publiée de l'ajustement symétrique`dernière publication SA`	Barème : Ajustement symétrique du choc sur actions (valeur quotidienne publiée par l'EIOPA)EIOPA_SA	Marché
Déduction transitoire du groupe de risques`déduction`	`déduction = si(limite + 0 × écart > 0 ; min(si(part appliquée + 0 × écart > 0 ; min(part appliquée ; part transitoire) ; part transitoire) ⊗ si(PI12 = "O" ; écart ; max(écart ; 0)) ; limite) ; si(part appliquée + 0 × écart > 0 ; min(part appliquée ; part transitoire) ; part transitoire) ⊗ si(PI12 = "O" ; écart ; max(écart ; 0)))`dir. 308 quinquies § 2 et 3	V3 transitoire provisions
Déduction transitoire sur les provisions techniques`déduction transitoire`	`déduction transitoire = somme(déduction)`dir. 308 quinquies § 1	V3 transitoire provisions
Dénominateur de la variance intra`2,5`	Barème : Expositions de type 1 (art. 200, 201)DR	Défaut de la contrepartie
Dépenses de gestion des engagements santé de l'année écoulée (art. 101)`EI`	En euros.	Santé · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Dépenses de gestion des engagements vie hors santé de l'année écoulée (art. 94)`EI`	En euros.	Vie · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Dépenses des contrats en unités de compte des 12 derniers mois`Expul`	En euros. Dépenses des 12 derniers mois relatives aux contrats en unités de compte.	Risque opérationnel
Dernier ratio de solvabilité disponible du membre non noté`SR`	En %.	Défaut de la contrepartie
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures à la baisse de la monnaie`dont ΔFDB`	En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune.	SCR et ratio · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures à la hausse de la monnaie`dont ΔFDB`	En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune.	SCR et ratio · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc actions`dont ΔFDB`	En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune.	SCR et ratio · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc de concentration de l'administration centrale`dont ΔFDB`	En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune.	SCR et ratio · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc de concentration de la signature unique`dont ΔFDB`	En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune.	SCR et ratio · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc de concentration des obligations garanties`dont ΔFDB`	En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune.	SCR et ratio · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc de concentration du bien immobilier`dont ΔFDB`	En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune.	SCR et ratio · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc de spread`dont ΔFDB`	En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune.	SCR et ratio · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc de spread sur titrisations`dont ΔFDB`	En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune.	SCR et ratio · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc des expositions de type 2`dont ΔFDB`	En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune.	SCR et ratio · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc immobilier`dont ΔFDB`	En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune.	SCR et ratio · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Dont unités de compte`Earnlife-ul`	En euros, brut de réassurance. Part de ces primes relative aux contrats en unités de compte.	Risque opérationnel
Dont unités de compte`pEarnlife-ul`	En euros, brut de réassurance. Part de ces primes relative aux contrats en unités de compte.	Risque opérationnel
Dont unités de compte`TPlife-ul`	En euros, mêmes règles. Part des provisions techniques vie relative aux contrats en unités de compte.	Risque opérationnel · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Duration de la position`dur`	`dur = si(nature = "actif" ; lu(duri ; intervalle) ; durlob)`103 § 2 c), h)	Marché
Duration minimale (art. 176 § 2)`duration minimale`	Barème : Risque de spread : duration minimale (art. 176 § 2)DR	Marché
Duration modifiée (meilleure estimation)`durlob`	En années. Pour une ligne de meilleure estimation.	Marché
Duration modifiée de l'obligation ou du prêt garanti`dur`	En années ; une duration inférieure à 1 an compte pour 1 an.	Marché
Duration modifiée des flux de la meilleure estimation de ces engagements (art. 101)`n`	En années.	Santé
Duration modifiée des flux de la meilleure estimation de ces engagements (art. 94)`n`	En années.	Vie
Duration modifiée des flux de la meilleure estimation des frais médicaux (art. 99)`n`	En années.	Santé
Duration modifiée des obligations et prêts sans évaluation de crédit`durnorating`	`durnorating = somme(MV ⊗ max(dur ; duration minimale) ⊗ non noté) ÷ MVbonds × %MVnorating`104 § 1 e), § 3	Marché
Duration modifiée des obligations et prêts sur l'assureur`dur`	En années. Duration modifiée moyenne pondérée par la valeur ; une duration inférieure à 1 an compte pour 1 an.	Marché
Duration modifiée des paiements aux bénéficiaires (art. 92)`n`	En années.	Vie
Duration modifiée des paiements aux bénéficiaires (art. 98)`n`	En années.	Santé
Duration modifiée des paiements en cas d'invalidité — de morbidité (art. 100)`n`	En années.	Santé
Duration modifiée des paiements en cas d'invalidité — de morbidité (art. 93)`n`	En années.	Vie
Duration modifiée des paiements en cas de décès (art. 91)`n`	En années. Duration modifiée des paiements à verser en cas de décès inclus dans la meilleure estimation.	Vie
Duration modifiée des paiements en cas de décès (art. 97)`n`	En années.	Santé
Duration modifiée moyenne des expositions spécifiques`dur`	En années. Duration modifiée moyenne des titres de la catégorie, pondérée par leur valeur ; une duration inférieure à 1 an compte pour 1 an.	Marché
Duration modifiée moyenne des positions de titrisation`dur`	En années. Duration modifiée moyenne des positions de la catégorie, pondérée par leur valeur ; une duration inférieure à 1 an compte pour 1 an.	Marché
Duration modifiée moyenne pondérée par la valeur`dur`	En années. Duration modifiée moyenne des titres de la classe, pondérée par leur valeur ; une duration inférieure à 1 an compte pour 1 an.	Marché
Duration simple de l'intervalle de maturité`duri`	Barème : Duration simple des intervalles de maturité (art. 103 § 4)DR	Marché
Durée minimale de l'historique`durée minimale`	Barème : Paramètres des méthodes standardisées (annexe XVII)annexe XVII	V1 paramètres propres
Durée moyenne de liquidation des contrats à coût de rachat négatif (art. 102 § 2)`ndown`	En années.	Santé
Durée moyenne de liquidation des contrats à coût de rachat négatif (art. 95 § 2)`ndown`	En années.	Vie
Durée moyenne de liquidation des contrats à coût de rachat positif (art. 102 § 1)`nup`	En années.	Santé
Durée moyenne de liquidation des contrats à coût de rachat positif (art. 95 § 1)`nup`	En années.	Vie
Écart d'exigence de catastrophe dû au contrat`SCRCAThyp − SCRCATwithout`	`SCRCAThyp − SCRCATwithout = SCRCAThyp − (s ≠ "") ⊗ SCRnl CAT − (s ≠ "") ⊗ SCRhealthCAT`111 bis a, b	Défaut de la contrepartie
Écart de volume de primes pondéré dû au contrat`σs × (Pshyp − Pswithout + Recoverables)`	`σs × (Pshyp − Pswithout + Recoverables) = (lu(σ(prem,s) ; s) + lu(σ(prem,s) ; s)) ⊗ (Pshyp − lu(V(prem,s) ; s) − lu(V(prem,s) ; s) + exposition)`111 bis c à f	Défaut de la contrepartie
Écart entre les provisions du présent régime et celles de l'ancien régime`écart`	`écart = TP 01/01/2016 − TP ancien régime`dir. 308 quinquies § 2	V3 transitoire provisions
Écart type des pertes des expositions de type 1`σ`	`σ = racine(Vinter + Vintra)`200 § 4	Défaut de la contrepartie
Écart type du nombre d'augmentations de rente saisi par l'entreprise`σN`	Lu si PI8 = écart type saisi par l'entreprise, quand l'écart type estimé n'excède pas la racine du nombre moyen.	V1 paramètres propres
Écart type du risque de primes des activités soumises au système de péréquation`σ(prem,s,HRES)`	Barème : Écarts types des activités soumises au système de péréquation des Pays-Bas (règlement d'exécution 2015/2013)DR	Défaut de la contrepartie · Santé
Écart type du risque de primes du segment`σ(prem,s)`	`σ(prem,s) = σ(prem,s) brut ⊗ NPs`117 § 3	Défaut de la contrepartie · Non-vie · V1 paramètres propres
Écart type du risque de primes du segment, brut`σ(prem,s) brut`	Barème : Écarts types primes et réserve non-vieDR	Défaut de la contrepartie · Non-vie · V1 paramètres propres
Écart type du risque de primes en santé non-SLT`σ(prem,s)`	Barème : Écarts types du risque de primes et de réserve en santé non-SLT (annexe XIV)DR	Défaut de la contrepartie · Santé · V1 paramètres propres
Écart type du risque de primes et de réserve du segment`σs`	`σs = racine(σ(prem,s) ^ 2 ⊗ V(prem,s) ^ 2 + σ(prem,s) ⊗ V(prem,s) ⊗ σ(res,s) ⊗ V(res,s) + σ(res,s) ^ 2 ⊗ V(res,s) ^ 2) ÷ (V(prem,s) + V(res,s))`117 § 2	Non-vie
Écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT`σNSLTh`	`σNSLTh = agrég(CorrHS(s,t) ; σs ⊗ Vs) ÷ VNSLTh`148 § 1	Santé
Écart type du risque de primes et de réserve non-vie`σnl`	`σnl = agrég(CorrS(s,t) ; σs ⊗ Vs) ÷ Vnl`117 § 1	Non-vie
Écart type du risque de primes retenu en santé non-SLT`σ(prem,s)`	`σ(prem,s) = si(V(prem,s) > 0 ; (σ(prem,s,HRES) ⊗ V(prem,s,HRES) + σ(prem,s) ⊗ (V(prem,s) − V(prem,s,HRES))) ÷ V(prem,s) ; σ(prem,s))`148, 149 § 3	Défaut de la contrepartie · Santé
Écart type du risque de réserve des activités soumises au système de péréquation`σ(res,s,HRES)`	Barème : Écarts types des activités soumises au système de péréquation des Pays-Bas (règlement d'exécution 2015/2013)DR	Santé
Écart type du risque de réserve du segment`σ(res,s)`	Barème : Écarts types primes et réserve non-vieDR	Non-vie · V1 paramètres propres
Écart type du risque de réserve en santé non-SLT`σ(res,s)`	Barème : Écarts types du risque de primes et de réserve en santé non-SLT (annexe XIV)DR	Santé · V1 paramètres propres
Écart type du risque de réserve retenu en santé non-SLT`σ(res,s)`	`σ(res,s) = si(V(res,s) > 0 ; (σ(res,s,HRES) ⊗ V(res,s,HRES) + σ(res,s) ⊗ (V(res,s) − V(res,s,HRES))) ÷ V(res,s) ; σ(res,s))`148, 149 § 4	Santé
Écart type estimé, méthode du risque de primes (non-vie)`σ̂ × racine((T + 1) ÷ (T − 1))`	`σ̂ × racine((T + 1) ÷ (T − 1)) = relu(usp_lognormal(s ; xt ; yt) ; σ(prem,s) brut) ⊗ racine(max(T + 1 ; 0) ÷ max(T − 1 ; 1))`annexe XVII B § 4 à 6	V1 paramètres propres
Écart type estimé, méthode du risque de primes (santé non-SLT)`σ̂ × racine((T + 1) ÷ (T − 1))`	`σ̂ × racine((T + 1) ÷ (T − 1)) = relu(usp_lognormal(s ; xt ; yt) ; σ(prem,s)) ⊗ racine(max(T + 1 ; 0) ÷ max(T − 1 ; 1))`annexe XVII B § 4 à 6	V1 paramètres propres
Écart type estimé, méthode no 1 du risque de réserve (non-vie)`σ̂ × racine((T + 1) ÷ (T − 1))`	`σ̂ × racine((T + 1) ÷ (T − 1)) = relu(usp_lognormal(s ; xt ; yt) ; σ(prem,s) brut) ⊗ racine(max(T + 1 ; 0) ÷ max(T − 1 ; 1))`annexe XVII C § 4 à 6	V1 paramètres propres
Écart type estimé, méthode no 1 du risque de réserve (santé non-SLT)`σ̂ × racine((T + 1) ÷ (T − 1))`	`σ̂ × racine((T + 1) ÷ (T − 1)) = relu(usp_lognormal(s ; xt ; yt) ; σ(prem,s)) ⊗ racine(max(T + 1 ; 0) ÷ max(T − 1 ; 1))`annexe XVII C § 4 à 6	V1 paramètres propres
Écart type estimé, méthode no 2 du risque de réserve (non-vie)`racine(MSEP) ÷ PCO`	`racine(MSEP) ÷ PCO = relu(usp_triangle(s ; i ; j ; C(i,j)) ; σ(prem,s) brut)`annexe XVII D § 4 et 5	V1 paramètres propres
Écart type estimé, méthode no 2 du risque de réserve (santé non-SLT)`racine(MSEP) ÷ PCO`	`racine(MSEP) ÷ PCO = relu(usp_triangle(s ; i ; j ; C(i,j)) ; σ(prem,s))`annexe XVII D § 4 et 5	V1 paramètres propres
Écart type par segment santé non-SLT`σs`	`σs = racine(σ(prem,s) ^ 2 ⊗ V(prem,s) ^ 2 + σ(prem,s) ⊗ V(prem,s) ⊗ σ(res,s) ⊗ V(res,s) + σ(res,s) ^ 2 ⊗ V(res,s) ^ 2) ÷ (V(prem,s) + V(res,s))`148 § 2	Santé
Échelon 3 attribué aux obligations non notées éligibles (art. 105 bis)`105 bis`	`105 bis = simplifications ∋ "105 bis" et part notée ≥ 80 %`105 bis	Marché
Échelon de qualité de crédit de l'administration centrale`échelon`	Moyenne pondérée des échelons ; à compter du 30/01/2027, reculée d'un cran pour les expositions dans la monnaie nationale dont l'échelon est 2 ou plus (art. 182 § 5).	Marché
Échelon de qualité de crédit des obligations garanties`échelon`	Moyenne pondérée des échelons des obligations garanties de l'émetteur ; seuil de 15 % aux échelons 0 et 1, seuil et facteur ordinaires au-delà.	Marché
Échelon maximal des obligations garanties au seuil particulier`échelon maximal`	Barème : Concentration : expositions particulières (art. 187 § 1 et 2)DR	Marché
Échelon moyen arrondi de l'administration centrale`échelon moyen`	`échelon moyen = arrondi_sup(échelon)`182 § 4	Marché
Échelon moyen arrondi de la signature unique`échelon moyen`	`échelon moyen = arrondi_sup(échelon)`182 § 4	Marché
Échelon moyen arrondi des obligations garanties`échelon moyen`	`échelon moyen = arrondi_sup(échelon)`182 § 4	Marché
Échelon pourvu d'une évaluation de crédit`notee`	Barème : Calcul simplifié du spread sur obligations et prêts (art. 104 § 2) et échelons de l'art. 105 bisDR	Marché
Échelon traité comme sans évaluation de crédit`non_note`	Barème : Calcul simplifié du spread sur obligations et prêts (art. 104 § 2) et échelons de l'art. 105 bisDR	Marché
Échelon traité comme sans évaluation de crédit sans l'art. 105 bis`non_note_repli`	Barème : Calcul simplifié du spread sur obligations et prêts (art. 104 § 2) et échelons de l'art. 105 bisDR	Marché
Effet d'atténuation de l'exposition hors répartition des art. 107 et 107 bis`RM`	`RM = si(simplifications ∋ "111 bis" ; si((s ≠ "") + (s ≠ "") > 0 ; RM ; si(simplifications ∋ "108" ; si(j ≠ "" ; RM ; RM) ; RM)) ; si(simplifications ∋ "108" ; si(j ≠ "" ; RM ; RM) ; RM))`196, 108, 111 bis	Défaut de la contrepartie
Effet d'atténuation de la réassurance proportionnelle (calcul simplifié)`RM`	`RM = max(exposition ; 0) ⊗ (j ≠ "") ÷ (lu(BE ; j) − lu(Recoverablesall ; j)) ⊗ lu(SCRj ; j)`108	Défaut de la contrepartie
Effet d'atténuation du risque`RM`	En euros. Réassurance, titrisation, dérivé : exigence de souscription ou de marché sans le contrat moins exigence avec le contrat, au moins 0 (art. 196). Vide sinon. Non lu pour les réassurances, titrisations et dérivés si l'art. 107 ou 107 bis est retenu : l'effet total est réparti.	Défaut de la contrepartie
Effet d'atténuation du risque retenu par exposition`RM`	`RM = si(somme(abs(exposition) ⊗ champ 107) > 0 ; si(champ 107 ; RMre,all / RMtotal × abs(exposition) ÷ somme(abs(exposition) ⊗ champ 107) ; RM) ; RM)`196, 107, 107 bis, 108, 111 bis	Défaut de la contrepartie
Effet d'atténuation du risque total à répartir (art. 107, 107 bis)`RMre,all / RMtotal`	En euros. Art. 107 : exigence de souscription sans aucun accord de réassurance ni titrisation moins exigence de souscription (RMre,all). Art. 107 bis, à partir du 30/01/2027 : SCR de base hypothétique, défaut de la contrepartie nul, sans les accords de réassurance, titrisations et dérivés concernés, moins le SCR de base hypothétique avec, défaut nul (RMtotal). Réparti entre les expositions au prorata de la valeur de l'exposition.	Défaut de la contrepartie
Effet d'atténuation sur un seul segment (calcul simplifié)`RM`	`RM = racine(max(SCRCAThyp − SCRCATwithout ^ 2 + (3 × σs × (Pshyp − Pswithout + Recoverables)) ^ 2 + 1,5 × σs × (Pshyp − Pswithout + Recoverables) ⊗ SCRCAThyp − SCRCATwithout ; 0))`111 bis	Défaut de la contrepartie
Éléments restreints du niveau 1, compris dans le niveau 1 saisi`T1 restreint`	En euros. Éléments de l'art. 69 a) iii) et v) et b), et éléments repris en niveau 1 par la disposition transitoire de l'art. 308 ter § 9 de la directive. 0 si aucun.	Fonds propres · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Éléments restreints retenus en niveau 1`T1 restreint éligible`	`T1 restreint éligible = min(T1 restreint ; 20 % ÷ (1 − 20 %) × (T1 − T1 restreint))`82 § 3	Fonds propres
Entreprise captive aux conditions de l'art. 89 attestées`captive`	`captive = art. 89 = "O"`89	Marché · Non-vie
Exercice`t`	Numéroté à partir de 1.	V1 paramètres propres
Exigence de baisse des taux, calcul simplifié des captives`IRdown`	`IRdown = (− somme(signe ⊗ MVAL / BE ⊗ dur ⊗ rate × stress(down))) − ΔFDB [ ΔFDB = "103_b" ]`103 § 1 b), § 3, 206 § 2	Marché
Exigence de capital du risque de souscription`SCRj`	`SCRj = rangé(module_souscription ; non_vie : SCRnon-life ; vie : SCRlife ; sante : SCRhealth)`108 d	Défaut de la contrepartie
Exigence de capital par péril naturel`SCRpéril`	`SCRpéril = racine(SCR(péril,régions) ⊗ SCR(péril,régions) + SCR(péril,other) ⊗ SCR(péril,other))`121 § 1, 122 § 1, 123 § 1, 124 § 1, 125 § 1	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Exigence de catastrophe non-vie ou santé sans le contrat`SCRCAThyp`	En euros (art. 119 § 2 ou 160).	Défaut de la contrepartie
Exigence de concentration sur l'administration centrale`Conc`	`Conc = max(0 ; XS ⊗ interp(g souverain ; échelon moyen) − baisse TP)`183 § 2, 187 § 4	Marché
Exigence de concentration sur la signature unique`Conc`	`Conc = max(0 ; XS ⊗ interp(g ; échelon moyen) − baisse TP)`183 § 2, 186	Marché
Exigence de concentration sur le bien immobilier`Conc`	`Conc = max(0 ; XS × g immeuble − baisse TP)`183 § 2, 187 § 2	Marché
Exigence de concentration sur les obligations garanties`Conc`	`Conc = max(0 ; XS ⊗ interp(g ; échelon moyen) − baisse TP)`183 § 2, 186	Marché
Exigence de hausse des taux, calcul simplifié des captives`IRup`	`IRup = (somme(signe ⊗ MVAL / BE ⊗ dur ⊗ rate × stress(up))) − ΔFDB [ ΔFDB = "103_a" ]`103 § 1 a), § 2, 206 § 2	Marché
Exigence de primes et de réserve du segment, calcul simplifié des captives`NL(pr,s)`	`NL(pr,s) = racine(part_primes × V(prem,s) ⊗ V(prem,s) + V(prem,s) ⊗ V(res,s) + V(res,s) ⊗ V(res,s))`90 § 2	Non-vie
Exigence du module à la date du calcul complet (art. 89 bis § 1)`SCRk0`	En euros. Résultat du calcul complet du module ou sous-module à la date de référence où il a été établi qu'il remplit les conditions de l'art. 109 § 2 et 3 de la directive ; ce calcul date de trois ans au plus. Ne remplir que les modules concernés.	Défaut de la contrepartie · Vie · Santé · Non-vie · Immobilisations incorporelles
Exigence par scénario santé`SCRchoc`	`SCRchoc = max(0 ; BOF − BOF après choc)`150, 152 à 159	Santé
Exigence par scénario vie`SCRchoc`	`SCRchoc = max(0 ; BOF − BOF après choc)`137 à 143	Vie
Exigence pour actions d'infrastructure éligibles`SCRquinf`	`SCRquinf = max(0 ; somme(valeur ⊗ (choc de base + part SA × SA) ⊗ (type d'actions = 3)) − somme(baisse TP ⊗ rangé(type d'actions ; 3 : 1)))`169	Marché
Exigence pour actions de sociétés d'infrastructure éligibles`SCRquinfc`	`SCRquinfc = max(0 ; somme(valeur ⊗ (choc de base + part SA × SA) ⊗ (type d'actions = 4)) − somme(baisse TP ⊗ rangé(type d'actions ; 4 : 1)))`169	Marché
Exigence pour actions de type 1`SCRequ1`	`SCRequ1 = max(0 ; somme(valeur ⊗ (choc de base + part SA × SA) ⊗ (type d'actions = 1)) − somme(baisse TP ⊗ rangé(type d'actions ; 1 : 1)))`169	Marché
Exigence pour actions de type 2`SCRequ2`	`SCRequ2 = max(0 ; somme(valeur ⊗ (choc de base + part SA × SA) ⊗ (type d'actions = 2)) − somme(baisse TP ⊗ rangé(type d'actions ; 2 : 1)))`169	Marché
Exigence pour l'affaissement de terrain dans les régions de l'annexe XIII`SCR(subsidence,régions)`	`SCR(subsidence,régions) = agrég(Corr(r,s) [ peril_nat = "affaissement" ] ; SCR(subsidence,r))`125 § 1	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Exigence pour l'affaissement de terrain par région`SCR(subsidence,r)`	`SCR(subsidence,r) = max(max(0 ; (part A1 [ peril_nat = "affaissement" ] + part A2 [ peril_nat = "affaissement" ]) × L(subsidence,r) − recouvrements) ; max(0 ; (part B1 [ peril_nat = "affaissement" ] + part B2 [ peril_nat = "affaissement" ]) × L(subsidence,r) − recouvrements))`125 § 2 à 4	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Exigence pour l'inondation dans les régions de l'annexe XIII`SCR(flood,régions)`	`SCR(flood,régions) = agrég(Corr(r,s) [ peril_nat = "inondation" ] ; SCR(flood,r))`123 § 1	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Exigence pour l'inondation par région`SCR(flood,r)`	`SCR(flood,r) = max(max(0 ; (part A1 [ peril_nat = "inondation" ] + part A2 [ peril_nat = "inondation" ]) × L(flood,r) − recouvrements) ; max(0 ; (part B1 [ peril_nat = "inondation" ] + part B2 [ peril_nat = "inondation" ]) × L(flood,r) − recouvrements))`123 § 2 à 4	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Exigence pour la grêle dans les régions de l'annexe XIII`SCR(hail,régions)`	`SCR(hail,régions) = agrég(Corr(r,s) [ peril_nat = "grele" ] ; SCR(hail,r))`124 § 1	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Exigence pour la grêle par région`SCR(hail,r)`	`SCR(hail,r) = max(max(0 ; (part A1 [ peril_nat = "grele" ] + part A2 [ peril_nat = "grele" ]) × L(hail,r) − recouvrements) ; max(0 ; (part B1 [ peril_nat = "grele" ] + part B2 [ peril_nat = "grele" ]) × L(hail,r) − recouvrements))`124 § 2 à 4	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Exigence pour la tempête dans les régions de l'annexe XIII`SCR(windstorm,régions)`	`SCR(windstorm,régions) = agrég(Corr(r,s) [ peril_nat = "tempete" ] ; SCR(windstorm,r))`121 § 1	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Exigence pour la tempête par région`SCR(windstorm,r)`	`SCR(windstorm,r) = max(max(0 ; (part A1 [ peril_nat = "tempete" ] + part A2 [ peril_nat = "tempete" ]) × L(windstorm,r) − recouvrements) ; max(0 ; (part B1 [ peril_nat = "tempete" ] + part B2 [ peril_nat = "tempete" ]) × L(windstorm,r) − recouvrements))`121 § 2 à 4	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Exigence pour le séisme dans les régions de l'annexe XIII`SCR(earthquake,régions)`	`SCR(earthquake,régions) = agrég(Corr(r,s) [ peril_nat = "seisme" ] ; SCR(earthquake,r))`122 § 1	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Exigence pour le séisme par région`SCR(earthquake,r)`	`SCR(earthquake,r) = max(max(0 ; (part A1 [ peril_nat = "seisme" ] + part A2 [ peril_nat = "seisme" ]) × L(earthquake,r) − recouvrements) ; max(0 ; (part B1 [ peril_nat = "seisme" ] + part B2 [ peril_nat = "seisme" ]) × L(earthquake,r) − recouvrements))`122 § 2 à 4	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Exigence pour les expositions de type 1`SCRdef,1`	`SCRdef,1 = max(0 ; (si(simplifications ∋ "112 ter" et σ ≤ seuil 2 × somme LGD ; multiplicateur élevé × σ ; si(σ ≤ seuil 1 × somme LGD ; multiplicateur × σ ; si(σ ≤ seuil 2 × somme LGD ; multiplicateur élevé × σ ; somme LGD)))) − ΔFDB [ ΔFDB = "def1" ])`200, 112 ter, 206 § 2	Défaut de la contrepartie
Exigence pour les expositions de type 2`SCRdef,2`	`SCRdef,2 = max(0 ; 90 % × LGDreceivables>3months + facteur défaut × LGDdefaulted/forborne + 15 % × (LGD autres + LGD hypothécaires) − baisse TP)`202	Défaut de la contrepartie
Exposition au risque d'incendie résidentiel selon la part de marché`θ`	`θ = SIav × multiplicateur_incendie × max(part_marche_minimale ; max marketSharec)`90 quater § 6	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Exposition au risque de protection du revenu en pandémie`E`	En euros. Somme, sur les assurés en protection du revenu (hors indemnisation des travailleurs), des prestations dues en cas d'incapacité permanente causée par une maladie infectieuse (art. 163 § 2). 0 si aucune.	Défaut de la contrepartie · Santé
Exposition dont l'effet d'atténuation est réparti (art. 107, 107 bis)`champ 107`	`champ 107 = si((simplifications ∋ "107 bis") × en_vigueur_107bis ; lu(champ_107bis ; nature) ; si(simplifications ∋ "107" ; lu(champ_107 ; nature) ⊗ (exposition ≥ 0) ; 0 × exposition))`107 § 1, 107 bis § 1	Défaut de la contrepartie
Exposition éligible au seuil de 15 % (art. 106)`art. 106`	Captive, art. 106 retenu : établissement de crédit hors du groupe ou entité du groupe gérant la trésorerie, d'échelon 2. Vide sinon.	Marché
Exposition éligible au seuil de l'art. 106`éligible`	Barème : Expositions éligibles au seuil de l'art. 106 (2)DR	Marché
Exposition en défaut sur l'administration centrale ou la banque centrale`E`	En euros. Administrations centrales et banques centrales hors Union (ou hors leur monnaie nationale pour celles de l'Union, qui vont alors dans le tableau des signatures uniques), libellées et financées dans leur monnaie nationale (art. 187 § 4).	Marché
Exposition en défaut sur la signature unique`E`	En euros. Exposition en défaut : somme des expositions sur toutes les contreparties de la signature unique (entreprises d'un même groupe = une signature), dans la base de calcul, hors expositions à facteur de risque nul (art. 184 § 3 : BCE, administrations centrales et banques centrales de l'Union dans leur monnaie, banques multilatérales de développement, organisations internationales, garanties de ceux-ci, dépôts garantis de l'art. 187 § 5). Les obligations garanties, les biens immobiliers et les administrations centrales de l'art. 187 § 4 se saisissent dans leurs propres tableaux.	Marché
Exposition en défaut sur les obligations garanties de l'émetteur`E`	En euros. Obligations garanties (directive (UE) 2019/2162) d'un même émetteur : une signature distincte des autres expositions sur cet émetteur.	Marché
Exposition en excès sur l'administration centrale`XS`	`XS = max(0 ; E − interp(CT ; échelon moyen) × Assets)`184 § 1, 185	Marché
Exposition en excès sur la signature unique`XS`	`XS = max(0 ; E − si(art. 106 × (échelon moyen = 2) × (lu(éligible ; art. 106) > 0) ; seuil_concentration_106 ; interp(CT ; échelon moyen)) × Assets)`182, 106	Marché
Exposition en excès sur le bien immobilier`XS`	`XS = max(0 ; E − CT immeuble × Assets)`184 § 1, 187 § 2	Marché
Exposition en excès sur les obligations garanties`XS`	`XS = max(0 ; E − si(échelon moyen ≤ échelon maximal ; CT obligations garanties ; interp(CT ; échelon moyen)) × Assets)`184 § 1, 187 § 1	Marché
Facteur ai des expositions spécifiques`ai`	Barème : Facteurs de spread des expositions spécifiques (art. 180 § 1, 3, 5, 11 et 14)DR	Marché
Facteur ai des positions de titrisation`ai`	Barème : Facteurs de spread des positions de titrisation (art. 178 § 3 à 9)DR	Marché
Facteur ai en échelon 3 (art. 105)`ai_105`	Barème : Facteurs de spread des obligations et prêts (art. 176 § 3 et 4)DR	Marché
Facteur ai sans l'art. 105 bis`ai_repli`	Barème : Facteurs de spread des obligations et prêts (art. 176 § 3 et 4)DR	Marché
Facteur bi de chaque classe dans le calcul simplifié`bi`	`bi = lu_groupe(si(art. 105 ; b_105 ; si(105 bis ; b ; b_repli)) ; MV)`104 § 2	Marché
Facteur bi de l'échelon 3 pour toutes les classes (art. 105)`b_105`	Barème : Calcul simplifié du spread sur obligations et prêts (art. 104 § 2) et échelons de l'art. 105 bisDR	Marché
Facteur bi des expositions spécifiques`bi`	Barème : Facteurs de spread des expositions spécifiques (art. 180 § 1, 3, 5, 11 et 14)DR	Marché
Facteur bi des positions de titrisation`bi`	Barème : Facteurs de spread des positions de titrisation (art. 178 § 3 à 9)DR	Marché
Facteur bi du calcul simplifié par échelon`b`	Barème : Calcul simplifié du spread sur obligations et prêts (art. 104 § 2) et échelons de l'art. 105 bisDR	Marché
Facteur bi en échelon 3 (art. 105)`bi_105`	Barème : Facteurs de spread des obligations et prêts (art. 176 § 3 et 4)DR	Marché
Facteur bi par échelon sans l'art. 105 bis`b_repli`	Barème : Calcul simplifié du spread sur obligations et prêts (art. 104 § 2) et échelons de l'art. 105 bisDR	Marché
Facteur bi sans l'art. 105 bis`bi_repli`	Barème : Facteurs de spread des obligations et prêts (art. 176 § 3 et 4)DR	Marché
Facteur d'ajustement estimé du segment (non-vie)`NP′`	`NP′ = relu(regrouper(V(prem,h) ⊗ NP′(h) ; s) ÷ regrouper(V(prem,h) ⊗ (NP′(h) > 0) ; s) ; σ(prem,s) brut)`annexe XVII F1 § 7, F2 § 5	V1 paramètres propres
Facteur d'ajustement estimé du segment (santé non-SLT)`NP′`	`NP′ = relu(regrouper(V(prem,h) ⊗ NP′(h) ; s) ÷ regrouper(V(prem,h) ⊗ (NP′(h) > 0) ; s) ; σ(prem,s))`annexe XVII F1 § 7, F2 § 5	V1 paramètres propres
Facteur d'ajustement estimé par groupe de risques homogène (non-vie)`NP′(h)`	`NP′(h) = np_estime(h ; Yi ; b1 ; b2 ; lu(NP ; s) ; PI10 ; PI11)`annexe XVII F1 § 5 et 6, F2 § 3 et 4	V1 paramètres propres
Facteur d'ajustement estimé par groupe de risques homogène (santé non-SLT)`NP′(h)`	`NP′(h) = np_estime(h ; Yi ; b1 ; b2 ; lu(NP ; s) ; PI10 ; PI11)`annexe XVII F1 § 5 et 6, F2 § 3 et 4	V1 paramètres propres
Facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle en santé non-SLT`NP`	Barème : Écarts types du risque de primes et de réserve en santé non-SLT (annexe XIV)DR	V1 paramètres propres
Facteur d'ajustement pour réassurance non proportionnelle`NPs`	Barème : Écarts types primes et réserve non-vieDR	Défaut de la contrepartie · Non-vie · V1 paramètres propres
Facteur d'effet économique de la sûreté`F`	Barème : Pertes en cas de défaut par nature d'exposition (art. 192, 197 § 7)DR	Défaut de la contrepartie
Facteur de catastrophe naturelle hors régions de l'annexe XIII`facteur`	Barème : Catastrophe naturelle hors régions de l'annexe XIII (art. 121 § 8, 122 § 5, 123 § 8, 124 § 8)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Facteur de choc de spread de la classe`stress`	`stress = si(art. 105 ; min(ai_105 + bi_105 ⊗ (max(dur ; max(borne_105 ; duration minimale)) − borne_105) ; 1) ; si(105 bis ; min(ai + bi ⊗ (max(dur ; max(borne basse ; duration minimale)) − borne basse) ; 1) ; min(ai_repli + bi_repli ⊗ (max(dur ; max(borne_repli ; duration minimale)) − borne_repli) ; 1)))`176, 105, 105 bis	Marché
Facteur de crédibilité`c`	Barème : Facteur de crédibilité (annexe XVII G)annexe XVII	V1 paramètres propres
Facteur de crédibilité, méthode du risque de primes (non-vie)`c`	`c = interp2(c ; table ; T)`annexe XVII G	V1 paramètres propres
Facteur de crédibilité, méthode du risque de primes (santé non-SLT)`c`	`c = interp2(c ; table ; T)`annexe XVII G	V1 paramètres propres
Facteur de crédibilité, méthode no 1 du risque de réserve (non-vie)`c`	`c = interp2(c ; table ; T)`annexe XVII G	V1 paramètres propres
Facteur de crédibilité, méthode no 1 du risque de réserve (santé non-SLT)`c`	`c = interp2(c ; table ; T)`annexe XVII G	V1 paramètres propres
Facteur de crédibilité, méthode no 2 du risque de réserve (non-vie)`c`	`c = interp2(c ; table ; I + 1)`annexe XVII G	V1 paramètres propres
Facteur de crédibilité, méthode no 2 du risque de réserve (santé non-SLT)`c`	`c = interp2(c ; table ; I + 1)`annexe XVII G	V1 paramètres propres
Facteur de crédibilité, réassurance non proportionnelle (non-vie)`c`	`c = interp2(c ; table ; durée)`annexe XVII G	V1 paramètres propres
Facteur de crédibilité, réassurance non proportionnelle (santé non-SLT)`c`	`c = interp2(c ; table ; durée)`annexe XVII G	V1 paramètres propres
Facteur de diversification de la réassurance dommages non proportionnelle`DIVnpproperty`	`DIVnpproperty = si(DIV = "O" ; si(DIV[péril] [ groupe = "np_dommages" ] > 0 ; DIV[péril] [ groupe = "np_dommages" ] ; 1) ; 1)`127 § 2 a), annexe III	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Facteur de diversification géographique des pertes de catastrophe sur primes`DIV`	`DIV = si(DIV = "O" ; si(relu(DIV[péril] ; facteur) > 0 ; relu(DIV[péril] ; facteur) ; 1) ; 1)`121 à 124 § 9 a), annexe III	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Facteur de diversification géographique du segment`DIVs`	`DIVs = si(DIV = "O" ; si(DIVs = 1 ; 1 ; si(relu(herfindahl(V(prem,r,s) + V(res,r,s) ; région ; segment) ; DIVs = 1) > 0 ; relu(herfindahl(V(prem,r,s) + V(res,r,s) ; région ; segment) ; DIVs = 1) ; 1)) ; 1)`116 § 7, annexe III	Non-vie · V1 paramètres propres
Facteur de diversification géographique en santé non-SLT`DIVs`	`DIVs = si(DIV = "O" ; si(DIVs = 1 ; 1 ; si(relu(herfindahl(V(prem,r,s) + V(res,r,s) ; région ; segment) ; DIVs = 1) > 0 ; relu(herfindahl(V(prem,r,s) + V(res,r,s) ; région ; segment) ; DIVs = 1) ; 1)) ; 1)`147, annexe III	Santé · V1 paramètres propres
Facteur de diversification par péril calculé selon l'annexe III`DIV[péril]`	`DIV[péril] = herfindahl(P retenue ; région ; péril)`annexe III	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Facteur de l'exposition en protection du revenu`0,000075`	Barème : Risque de pandémie (art. 163 § 1)DR	Défaut de la contrepartie · Santé
Facteur de l'obligation garantie sans la sûreté`stressi § 4`	`stressi § 4 = interp(stressi § 4 ; max(dur ; duration minimale))`176 § 4	Marché
Facteur de la réassurance dommages non proportionnelle`2,5`	Barème : Catastrophe : pertes proportionnelles aux primes (art. 121 § 8, 127, 134)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Facteur de partage du risque : coefficient`0,15`	Barème : Facteur de partage du risque (art. 193 § 1)193 § 1	Défaut de la contrepartie
Facteur de partage du risque : pivot`1`	Barème : Facteur de partage du risque (art. 193 § 1)193 § 1	Défaut de la contrepartie
Facteur de partage du risque : plafond`196 %`	Barème : Facteur de partage du risque (art. 193 § 1)193 § 1	Défaut de la contrepartie
Facteur de risque d'un même bien immobilier`g immeuble`	Barème : Concentration : expositions particulières (art. 187 § 1 et 2)DR	Marché
Facteur de risque de catastrophe naturelle de la région`Q(péril,r)`	Barème : Facteurs de risque de catastrophe naturelle par région (annexes V à VIII bis)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Facteur de risque de concentration des administrations centrales de l'art. 187 § 4`g souverain`	Barème : Concentration : seuil relatif d'exposition en excès et facteur de risque par échelon (art. 185, 186, 187 § 4)DR	Marché
Facteur de risque de concentration par échelon`g`	Barème : Concentration : seuil relatif d'exposition en excès et facteur de risque par échelon (art. 185, 186, 187 § 4)DR	Marché
Facteur de risque de responsabilité`f(liability,i)`	Barème : Responsabilité : facteurs par groupe (annexe XI)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Facteur de spread ai`ai`	Barème : Facteurs de spread des obligations et prêts (art. 176 § 3 et 4)DR	Marché
Facteur de spread bi`bi`	Barème : Facteurs de spread des obligations et prêts (art. 176 § 3 et 4)DR	Marché
Facteur de spread de l'obligation non notée garantie par une sûreté`stressi`	`stressi = si(sûreté pondérée ≥ MV ; stressi § 4 ÷ 2 ; si(MV ⊗ (1 − stressi § 4) < sûreté pondérée ; (stressi § 4 + (MV − sûreté pondérée) ÷ MV) ÷ 2 ; stressi § 4))`176 § 5	Marché
Facteur de spread des expositions spécifiques`stressi`	`stressi = min(ai + bi ⊗ (max(dur ; max(borne ; duration minimale)) − borne) ; 1)`180 § 1, 3, 5, 11, 14	Marché
Facteur de spread des obligations et prêts sur assureurs non notés`stressi`	`stressi = interp2(stress ; ratio ; max(dur ; duration minimale))`180 § 4	Marché
Facteur de spread des positions de titrisation`stressi`	`stressi = min(ai + bi ⊗ (max(dur ; max(borne ; duration minimale)) − borne) ; 1)`178	Marché
Facteur de spread selon le ratio de solvabilité et la duration`stress`	Barème : Facteurs de spread des assureurs non notés selon le ratio de solvabilité (art. 180 § 4, tableau de l'art. 176 § 3)DR	Marché
Facteur des autres expositions de type 2`15 %`	Barème : Expositions de type 2 (art. 192 § 4 et 4 bis, 202)DR	Défaut de la contrepartie
Facteur des autres risques de catastrophe`c`	Barème : Autres risques de catastrophe : facteurs par groupe (annexe XII)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Facteur des coûts de santé en pandémie`0,4`	Barème : Risque de pandémie (art. 163 § 1)DR	Défaut de la contrepartie · Santé
Facteur des créances d'intermédiaires de plus de trois mois`90 %`	Barème : Expositions de type 2 (art. 192 § 4 et 4 bis, 202)DR	Défaut de la contrepartie
Facteur des immobilisations incorporelles`facteur incorporel`	Barème : Risque lié aux immobilisations incorporelles (art. 203)DR	Immobilisations incorporelles
Facteur des obligations sans évaluation de crédit du calcul simplifié`3 %`	Barème : Risque de spread : duration minimale (art. 176 § 2)DR	Marché
Facteur des obligations sans évaluation de crédit selon la duration`stressi § 4`	Barème : Facteur de spread des obligations et prêts sans évaluation de crédit selon la duration (art. 176 § 4)DR	Marché
Facteur des premiers véhicules sous le seuil de limite présumée`0,95`	Barème : Responsabilité civile automobile (art. 129)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Facteur des prêts en défaut et renégociés`facteur défaut`	Barème : Expositions de type 2 (art. 192 § 4 et 4 bis, 202)DR	Défaut de la contrepartie
Facteur des provisions techniques du MCR après déduction transitoire`facteur TP`	`facteur TP = 1`250, 251	MCR · V3 transitoire provisions
Facteur des provisions techniques du risque opérationnel après déduction transitoire`facteur TP`	`facteur TP = 1`204	Risque opérationnel · V3 transitoire provisions
Facteur des véhicules sous le seuil de limite présumée`0,05`	Barème : Responsabilité civile automobile (art. 129)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Facteur du MCR sur le capital sous risque`0,07 %`	Barème : Bornes du MCR combiné (art. 248 § 2) et part du niveau 2 (art. 82 § 2)DR	MCR
Facteur du MCR sur les primes émises du segment`βs`	Barème : Facteurs du MCR non-vie et santé non-SLT (annexe XIX)DR	MCR
Facteur du MCR sur les provisions techniques du segment`αs`	Barème : Facteurs du MCR non-vie et santé non-SLT (annexe XIX)DR	MCR
Facteur du MCR sur les provisions techniques vie`facteur`	Barème : Facteurs du MCR vie (art. 251 § 1)DR	MCR
Facteur F quand la masse de l'insolvabilité ignore les sûretés`F = 100 %`	Barème : Facteurs F quand la masse de l'insolvabilité ignore les sûretés (art. 197 § 7)DR	Défaut de la contrepartie
Facteur primes non-vie`facteur primes non-vie`	Barème : Risque opérationnel (art. 204)DR	Risque opérationnel
Facteur primes vie`facteur primes vie`	Barème : Risque opérationnel (art. 204)DR	Risque opérationnel
Facteur propre retenu, historique suffisant, brut non remplacé (non-vie)`méthode retenue`	`méthode retenue = (durée ≥ durée minimale) ⊗ (NP′ > 0) ⊗ ((NP ≠ "") + 0 ⊗ σ(prem,s) brut) ⊗ (1 − ((primes = "brut") + 0 ⊗ σ(prem,s) brut))`art. 218 § 1, annexe XVII F1, F2	V1 paramètres propres
Facteur propre retenu, historique suffisant, brut non remplacé (santé non-SLT)`méthode retenue`	`méthode retenue = (durée ≥ durée minimale) ⊗ (NP′ > 0) ⊗ ((NP ≠ "") + 0 ⊗ σ(prem,s)) ⊗ (1 − ((primes = "brut") + 0 ⊗ σ(prem,s)))`art. 218 § 1, annexe XVII F1, F2	V1 paramètres propres
Facteur provisions non-vie`facteur provisions non-vie`	Barème : Risque opérationnel (art. 204)DR	Risque opérationnel
Facteur provisions vie`facteur provisions vie`	Barème : Risque opérationnel (art. 204)DR	Risque opérationnel
Facteur « catastrophe » des calculs simplifiés vie`catastrophe`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en vie (art. 91 à 96)DR	Vie
Facteur « cessation » des calculs simplifiés santé SLT`cessation`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en santé SLT (art. 97 à 102)DR	Santé
Facteur « cessation » des calculs simplifiés vie`cessation`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en vie (art. 91 à 96)DR	Vie
Facteur « decalage actualisation » des calculs simplifiés santé SLT`decalage_actualisation`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en santé SLT (art. 97 à 102)DR	Santé
Facteur « decalage actualisation » des calculs simplifiés vie`decalage_actualisation`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en vie (art. 91 à 96)DR	Vie
Facteur « depenses » des calculs simplifiés santé SLT`depenses`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en santé SLT (art. 97 à 102)DR	Santé
Facteur « depenses » des calculs simplifiés vie`depenses`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en vie (art. 91 à 96)DR	Vie
Facteur « frais medicaux » des calculs simplifiés santé SLT`frais_medicaux`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en santé SLT (art. 97 à 102)DR	Santé
Facteur « inflation choc » des calculs simplifiés santé SLT`inflation_choc`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en santé SLT (art. 97 à 102)DR	Santé
Facteur « inflation choc » des calculs simplifiés vie`inflation_choc`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en vie (art. 91 à 96)DR	Vie
Facteur « invalidite 1 » des calculs simplifiés santé SLT`invalidite_1`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en santé SLT (art. 97 à 102)DR	Santé
Facteur « invalidite 1 » des calculs simplifiés vie`invalidite_1`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en vie (art. 91 à 96)DR	Vie
Facteur « invalidite 2 » des calculs simplifiés santé SLT`invalidite_2`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en santé SLT (art. 97 à 102)DR	Santé
Facteur « invalidite 2 » des calculs simplifiés vie`invalidite_2`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en vie (art. 91 à 96)DR	Vie
Facteur « invalidite 3 » des calculs simplifiés santé SLT`invalidite_3`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en santé SLT (art. 97 à 102)DR	Santé
Facteur « invalidite 3 » des calculs simplifiés vie`invalidite_3`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en vie (art. 91 à 96)DR	Vie
Facteur « longevite » des calculs simplifiés santé SLT`longevite`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en santé SLT (art. 97 à 102)DR	Santé
Facteur « longevite » des calculs simplifiés vie`longevite`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en vie (art. 91 à 96)DR	Vie
Facteur « mortalite » des calculs simplifiés santé SLT`mortalite`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en santé SLT (art. 97 à 102)DR	Santé
Facteur « mortalite » des calculs simplifiés vie`mortalite`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en vie (art. 91 à 96)DR	Vie
Facteur « part carre somme » des calculs simplifiés des captives`part_carre_somme`	Barème : Facteurs du calcul simplifié des captives (art. 90, 106)DR	Non-vie
Facteur « part primes » des calculs simplifiés des captives`part_primes`	Barème : Facteurs du calcul simplifié des captives (art. 90, 106)DR	Non-vie
Facteur « part somme carres » des calculs simplifiés des captives`part_somme_carres`	Barème : Facteurs du calcul simplifié des captives (art. 90, 106)DR	Non-vie
Facteur « progression » des calculs simplifiés santé SLT`progression`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en santé SLT (art. 97 à 102)DR	Santé
Facteur « progression » des calculs simplifiés vie`progression`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en vie (art. 91 à 96)DR	Vie
Facteur « seuil concentration 106 » des calculs simplifiés des captives`seuil_concentration_106`	Barème : Facteurs du calcul simplifié des captives (art. 90, 106)DR	Marché
Facteur « taux cessation baisse » des calculs simplifiés vie`taux_cessation_baisse`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en vie (art. 91 à 96)DR	Vie
Facteur « taux cessation hausse » des calculs simplifiés santé SLT`taux_cessation_hausse`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en santé SLT (art. 97 à 102)DR	Santé
Facteur « taux cessation hausse » des calculs simplifiés vie`taux_cessation_hausse`	Barème : Facteurs des calculs simplifiés du risque de souscription en vie (art. 91 à 96)DR	Vie
Fonds propres de base après la baisse de la courbe des taux (art. 167)`BOF après baisse`	En euros. Fonds propres de base recalculés par l'entreprise après application à l'actif et au passif de la courbe des taux choquée à la baisse (art. 167).	SCR et ratio · Marché · V2 transitoire taux · V3 transitoire provisions · V4 extrapolation
Fonds propres de base après la hausse de la courbe des taux (art. 166)`BOF après hausse`	En euros. Fonds propres de base recalculés par l'entreprise après application à l'actif et au passif de la courbe des taux choquée à la hausse (art. 166).	SCR et ratio · Marché · V2 transitoire taux · V3 transitoire provisions · V4 extrapolation
Fonds propres de base avant choc`BOF`	En euros. Fonds propres de base (excédent des actifs sur les passifs moins les éléments déduits) à la date d'évaluation, avant tout choc.	Marché · V2 transitoire taux · V3 transitoire provisions · V4 extrapolation
Fonds propres de base de niveau 1`T1`	En euros. Fonds propres de base classés en niveau 1, éléments restreints compris (état S.23.01).	Fonds propres · V2 transitoire taux · V3 transitoire provisions · V4 extrapolation
Fonds propres de base de niveau 2`T2`	En euros. Fonds propres de base classés en niveau 2 (état S.23.01).	Fonds propres · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Fonds propres de base de niveau 3`T3`	En euros. Fonds propres de base classés en niveau 3 (état S.23.01).	Fonds propres · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Fonds propres des membres i par pool`Σ EOFi`	`Σ EOFi = regrouper(EOFi ⊗ (i / j = "i") ; pool)`193 § 1 a	Défaut de la contrepartie
Fonds propres des membres i rapportés à leur ratio, par pool`Σ EOFi ÷ SRi`	`Σ EOFi ÷ SRi = regrouper(EOFi ⊗ (i / j = "i") ÷ SRi, SRj ; pool)`193 § 1 a	Défaut de la contrepartie
Fonds propres éligibles du membre relevant de la directive`EOFi`	En euros. Membres i.	Défaut de la contrepartie
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR`EOF(SCR)`	`EOF(SCR) = T1 + min(T2 + min(T3 ; part maximale du niveau 3 × SCR) ; part maximale des niveaux 2 et 3 × SCR ; si(PI3 et T1 < part minimale du niveau 1 × SCR ; T1 ; part maximale des niveaux 2 et 3 × SCR))`82 § 1, § 3	Fonds propres
Garantie reconnue sur le prêt`Guarantee`	En euros. Montant que le garant paierait (art. 192 § 4). Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie
Groupe de risques homogène`h`	Nom d'une ligne du tableau des contrats en excédent.	V1 paramètres propres
Hausse absolue du taux de la position`rate × stress(up)`	`rate × stress(up) = max(rate ⊗ interp(s_hausse ; dur) + interp(b_hausse ; dur) ; hausse_minimale)`166, 103 § 2 e)	Marché
Hausse absolue du taux par échéance`b_hausse`	Barème : Chocs de taux d'intérêt par échéance (art. 166 et 167)DR	Marché
Hausse des provisions techniques des contrats en unités de compte avec options et garanties (art. 104)`ΔLiabul`	En euros. Hausse des provisions techniques, marge de risque exclue, des contrats où les preneurs supportent le risque de placement avec options et garanties incorporées, sous la baisse de valeur du calcul simplifié des obligations et prêts. 0 si sans objet.	Marché
Hausse minimale du taux`hausse_minimale`	Barème : Paramètres des chocs de taux d'intérêt (art. 166 et 167)DR	Marché
Hausse relative du taux par échéance`s_hausse`	Barème : Chocs de taux d'intérêt par échéance (art. 166 et 167)DR	Marché
Impôts différés afférents à la déduction transitoire`ID déduction`	En euros, positif pour un passif d'impôt différé né de la déduction. 0 si aucun.	V3 transitoire provisions
Intervalle de maturité (actifs)`intervalle`	Pour une ligne d'actifs : son intervalle de maturité, qui fixe la duration simple.	Marché
Limite d'indemnisation du contrat`b2`	En euros. Vide : sans limite.	V1 paramètres propres
Limite de la déduction fixée par l'autorité de contrôle`limite`	En euros (dir. 308 quinquies § 3). Vide si aucune.	V3 transitoire provisions
Marge de risque`RM`	En euros. Marge de risque des provisions techniques (art. 37), avant déduction transitoire.	V3 transitoire provisions
Masse de l'insolvabilité sans prise en compte des sûretés`art. 197 § 7`	Choisir si, en cas d'insolvabilité de la contrepartie, la part de l'entreprise dans la masse ne tient pas compte des sûretés qu'elle perçoit (facteurs F à 100 %). Vide : facteurs de 50 %, 18 %, 16 % ou 90 %.	Défaut de la contrepartie
Meilleure estimation des engagements de protection du revenu soumis au risque d'invalidité — de morbidité`BEdis`	En euros.	Santé · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Meilleure estimation des engagements santé soumis au risque de longévité`BElong`	En euros.	Santé · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Meilleure estimation des engagements soumis au risque d'invalidité — de morbidité`BEdis`	En euros.	Vie · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Meilleure estimation des engagements soumis au risque de longévité`BElong`	En euros. Contrats de l'article 138 § 2.	Vie · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Meilleure estimation des engagements, nets des montants recouvrables, du risque de souscription`BE`	En euros (art. 108 a).	Défaut de la contrepartie · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Meilleure estimation des provisions pour sinistres à payer du segment santé`V(res,s)`	En euros, nette de réassurance. Vide si aucune.	Santé
Meilleure estimation des provisions pour sinistres à payer, nette de réassurance`BE sinistres`	En euros, net de réassurance. Meilleure estimation des provisions pour sinistres à payer du segment (bilan Solvabilité II, état S.17.01).	Non-vie
Meilleure estimation des sinistres à payer en début d'exercice`xt`	En euros, nette de réassurance, dépenses comprises.	V1 paramètres propres
Meilleure estimation en fin d'exercice des sinistres à payer en début d'exercice, plus les paiements de l'exercice sur ces sinistres`yt`	En euros, nette de réassurance, dépenses comprises.	V1 paramètres propres
Membre relevant ou non de l'article 2 de la directive`i / j`	Donnée saisie par l'entreprise.	Défaut de la contrepartie
Mesure de volume du module à la date d'évaluation`Volumekt`	En euros. Même mesure du volume, à la date d'évaluation.	Défaut de la contrepartie · Vie · Santé · Non-vie · Immobilisations incorporelles
Mesure de volume du module à la date du calcul complet`Volumek0`	En euros. Mesure du volume propre à l'entreprise, justifiée auprès de l'autorité de contrôle.	Défaut de la contrepartie · Vie · Santé · Non-vie · Immobilisations incorporelles
Mesure de volume du risque de primes en santé non-SLT`V(prem,s)`	`V(prem,s) = si(art. 116 § 4 ; Ps ; max(Ps ; P(last,s))) + FP(existing,s) + FP(future,s)`147 § 3 et 4	Défaut de la contrepartie · Santé
Mesure de volume du risque de primes et de réserve en santé non-SLT`VNSLTh`	`VNSLTh = somme(Vs)`147 § 1	Santé
Mesure de volume du risque de réserve en santé non-SLT`V(res,s)`	`V(res,s) = V(res,s)`147 § 6	Santé
Mesure de volume du segment`Vs`	`Vs = (V(prem,s) + V(res,s)) ⊗ (part fixe + part diversifiée × DIVs)`116 § 2	Non-vie
Mesure de volume non-vie`Vnl`	`Vnl = somme(Vs)`116 § 1	Non-vie
Mesure de volume par segment santé non-SLT`Vs`	`Vs = (V(prem,s) + V(res,s)) ⊗ (0,75 + 0,25 × DIVs)`147 § 2	Santé
Mesure de volume pour le risque de primes du segment`V(prem,s)`	`V(prem,s) = si(art. 116 § 4 ; Ps ; max(Ps ; P(last,s))) + FP(existing,s) + FP(future,s)`116 § 3	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Mesure de volume pour le risque de réserve du segment`V(res,s)`	`V(res,s) = BE sinistres`116 § 5	Non-vie
Mesure de volume pour risque de primes des activités soumises au système de péréquation`V(prem,s,HRES)`	En euros. Part de la mesure de volume pour risque de primes du segment relevant du système de péréquation, calculée comme à l'art. 147. Seul le segment frais médicaux a un écart type fixé (règlement d'exécution 2015/2013) ; ailleurs la saisie est sans effet.	Défaut de la contrepartie · Santé
Mesure de volume pour risque de primes du groupe de risques homogène`V(prem,h)`	En euros (art. 116 § 3). Vide : poids 1.	V1 paramètres propres
Mesure de volume pour risque de primes du segment sans le contrat`Pshyp`	En euros (art. 116 § 3 ou 4, 147 § 3 ou 4).	Défaut de la contrepartie
Mesure de volume pour risque de primes soumise au système de péréquation`V(prem,s,HRES)`	`V(prem,s,HRES) = si(σ(prem,s,HRES) > 0 ; min(V(prem,s,HRES) ; V(prem,s)) ; 0)`149 § 3	Défaut de la contrepartie · Santé
Mesure de volume pour risque de réserve des activités soumises au système de péréquation`V(res,s,HRES)`	En euros. Part de la meilleure estimation des provisions pour sinistres du segment relevant du système de péréquation (art. 147).	Santé
Mesure de volume pour risque de réserve soumise au système de péréquation`V(res,s,HRES)`	`V(res,s,HRES) = si(σ(res,s,HRES) > 0 ; min(V(res,s,HRES) ; V(res,s)) ; 0)`149 § 4	Santé
Méthode du facteur de réassurance non proportionnelle (non-vie)`NP`	Contrat en excédent de sinistres (méthode 1) ou de pertes (méthode 2) reconnaissable (art. 218 § 2). Vide : paramètre standard.	V1 paramètres propres
Méthode du facteur de réassurance non proportionnelle (santé non-SLT)`NP`	Contrat en excédent de sinistres (méthode 1) ou de pertes (méthode 2) reconnaissable (art. 218 § 2). Vide : paramètre standard.	V1 paramètres propres
Méthode du risque de primes retenue et historique suffisant (non-vie)`méthode retenue`	`méthode retenue = (T ≥ durée minimale) ⊗ ((primes ≠ "") + 0 ⊗ σ(prem,s) brut)`annexe XVII B § 2 b	V1 paramètres propres
Méthode du risque de primes retenue et historique suffisant (santé non-SLT)`méthode retenue`	`méthode retenue = (T ≥ durée minimale) ⊗ ((primes ≠ "") + 0 ⊗ σ(prem,s))`annexe XVII B § 2 b	V1 paramètres propres
Méthode du risque de réserve (non-vie)`réserve`	Vide : paramètre standard.	V1 paramètres propres
Méthode du risque de réserve (santé non-SLT)`réserve`	Vide : paramètre standard.	V1 paramètres propres
Méthode no 1 du risque de réserve retenue et historique suffisant (non-vie)`méthode retenue`	`méthode retenue = (T ≥ durée minimale) ⊗ ((réserve = "m1") + 0 ⊗ σ(prem,s) brut)`annexe XVII C § 2 b	V1 paramètres propres
Méthode no 1 du risque de réserve retenue et historique suffisant (santé non-SLT)`méthode retenue`	`méthode retenue = (T ≥ durée minimale) ⊗ ((réserve = "m1") + 0 ⊗ σ(prem,s))`annexe XVII C § 2 b	V1 paramètres propres
Méthode no 2 du risque de réserve retenue et historique suffisant (non-vie)`méthode retenue`	`méthode retenue = (I + 1 ≥ durée minimale) ⊗ (racine(MSEP) ÷ PCO > 0) ⊗ ((réserve = "m2") + 0 ⊗ σ(prem,s) brut)`annexe XVII D § 2 b et c	V1 paramètres propres
Méthode no 2 du risque de réserve retenue et historique suffisant (santé non-SLT)`méthode retenue`	`méthode retenue = (I + 1 ≥ durée minimale) ⊗ (racine(MSEP) ÷ PCO > 0) ⊗ ((réserve = "m2") + 0 ⊗ σ(prem,s))`annexe XVII D § 2 b et c	V1 paramètres propres
Minimum de capital requis`MCR`	`MCR = max(MCRcombined ; AMCR)`248 § 1	MCR
Minimum de capital requis combiné`MCRcombined`	`MCRcombined = min(max(MCRlinear ; 25 % × SCR) ; 45 % × SCR)`248 § 2	MCR
Minimum de capital requis linéaire`MCRlinear`	`MCRlinear = MCR(linear,nl) + MCR(linear,l)`249	MCR
Module appliqué selon le type d'entreprise (1 = appliqué)`champ`	Barème : Modules du BSCR appliqués selon le type d'entrepriseDIR	Vie · Non-vie
Module risque de défaut de la contrepartie`SCRdefault`	`SCRdefault = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_default" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_default" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_default" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_default" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_default" ]) ; racine(SCRdef,1 ^ 2 + 1,5 × SCRdef,1 × SCRdef,2 + SCRdef,2 ^ 2))`189 § 1, 89 bis	Défaut de la contrepartie
Module risque de marché`SCRmarket`	`SCRmarket = si(SCRup > SCRdown ; SCRmarket(hausse) ; si(SCRup < SCRdown ; SCRmarket(baisse) ; si(PI1 = "exigence la plus forte" ; max(SCRmarket(hausse) ; SCRmarket(baisse)) ; min(SCRmarket(hausse) ; SCRmarket(baisse)))))`164 § 2	Marché
Module risque de souscription en non-vie`SCRnon-life`	`SCRnon-life = lu(champ [ module_bscr = "non_vie" ] ; type d'entreprise) × (si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_non_life" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_non_life" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_non_life" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_non_life" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_non_life" ]) ; agrég(CorrNL(i,j) ; rangé(sous_module_nv ; primes_reserve : SCRnl prem res ; catastrophe : SCRnl CAT ; cessation : SCRnl lapse))))`114 § 2, 89 bis, dir. 105	Non-vie
Module risque de souscription en santé`SCRhealth`	`SCRhealth = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_health" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_health" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_health" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_health" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_health" ]) ; agrég(CorrH(i,j) ; rangé(sous_module_sante ; non_slt : SCRNSLTh ; slt : SCRSLTh ; catastrophe : SCRhealthCAT)))`144, 89 bis	Santé
Module risque de souscription en vie`SCRlife`	SCRlife = lu(champ [ module_bscr = "vie" ] ; type d'entreprise) × (si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_life" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_life" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_life" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_life" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_life" ]) ; agrég(Corr(i,j) ; rangé(sous_module_vie ; mortalite : SCRmortality ; longevite : SCRlongevity ; invalidite : SCRdisability-morbidity ; depenses : SCRexpenses ; revision : SCRchoc [ choc_vie = "revision" ] ; cessation : SCRlapse ; catastrophe : SCRlife-catastrophe))))136, 89 bis, dir. 105	Vie
Module risque opérationnel`SCROperational`	`SCROperational = min(plafond en part du BSCR × BSCR ; Op) + part des dépenses UC × Expul`204 § 1	Risque opérationnel
Montant de la position`MVAL / BE`	En euros.	Marché
Montant inférieur de la somme pondérée assurée (affaissement)`montant inférieur`	En euros. Somme brute de réassurance des pertes potentielles de la zone compte tenu des conditions des contrats (limites contractuelles de paiement) ; retenue quand elle est inférieure à la somme pondérée assurée (art. 125 § 2). Vide : somme pondérée assurée de la formule.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Montant inférieur de la somme pondérée assurée (grêle)`montant inférieur`	En euros. Somme brute de réassurance des pertes potentielles de la zone compte tenu des conditions des contrats (limites contractuelles de paiement) ; retenue quand elle est inférieure à la somme pondérée assurée (art. 124 § 6). Vide : somme pondérée assurée de la formule.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Montant inférieur de la somme pondérée assurée (inondation)`montant inférieur`	En euros. Somme brute de réassurance des pertes potentielles de la zone compte tenu des conditions des contrats (limites contractuelles de paiement) ; retenue quand elle est inférieure à la somme pondérée assurée (art. 123 § 6). Vide : somme pondérée assurée de la formule.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Montant inférieur de la somme pondérée assurée (séisme)`montant inférieur`	En euros. Somme brute de réassurance des pertes potentielles de la zone compte tenu des conditions des contrats (limites contractuelles de paiement) ; retenue quand elle est inférieure à la somme pondérée assurée (art. 122 § 3). Vide : somme pondérée assurée de la formule.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Montant inférieur de la somme pondérée assurée (tempête)`montant inférieur`	En euros. Somme brute de réassurance des pertes potentielles de la zone compte tenu des conditions des contrats (limites contractuelles de paiement) ; retenue quand elle est inférieure à la somme pondérée assurée (art. 121 § 6). Vide : somme pondérée assurée de la formule.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Montant moyen attendu par assuré en pandémie, par pays`Mc`	`Mc = Hh [ soins_pandemie = "hospitalisation" ] × CH(hospitalisation,c) + Hh [ soins_pandemie = "consultation" ] × CH(consultation,c) + Hh [ soins_pandemie = "aucun" ] × CH(aucun,c)`163 § 3	Défaut de la contrepartie · Santé
Montant par véhicule du risque de responsabilité civile automobile`montant par véhicule`	Barème : Responsabilité civile automobile (art. 129)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Montant ultime du sinistre (méthode 1) ou pertes annuelles agrégées (méthode 2)`Yi`	En euros, estimés l'année de la déclaration, sans les dépenses de gestion (F1 § 2, F2 § 2).	V1 paramètres propres
Montants recouvrables de réassurance proportionnelle par risque de souscription`Recoverablesall`	`Recoverablesall = regrouper(exposition ; j)`108 c	Défaut de la contrepartie
Moyenne pondérée des échelons de qualité de crédit de la signature unique`échelon`	Moyenne des échelons de qualité de crédit des expositions de la signature, pondérée par leur valeur (art. 182 § 4 à 11) ; le calcul l'arrondit à l'entier supérieur. Sans évaluation de crédit : assureur selon son ratio de solvabilité (196 % → 1, 175 % → 2, 122 % → 3, 100 % → 3,82, 95 % → 5, interpolé ; 6 s'il ne couvre pas son MCR ; 3,82 avant son premier rapport public), établissement de crédit conforme 3,82, autres 5. Calcul simplifié de l'art. 105 bis retenu : les obligations non notées qui y sont éligibles comptent en échelon 3.	Marché
Multiplicateur de l'écart type`multiplicateur`	Barème : Expositions de type 1 (art. 200, 201)DR	Défaut de la contrepartie
Multiplicateur de la somme moyenne assurée résidentielle`multiplicateur_incendie`	Barème : Paramètres des calculs simplifiés des art. 89 bis et 90 quaterDR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Multiplicateur du risque de primes et de réserve`multiplicateur`	Barème : Primes et réserve non-vieDR	Non-vie
Multiplicateur du risque de primes et de réserve en santé non-SLT`3`	Barème : Primes et réserve en santé non-SLT (art. 146, 147)DR	Santé
Multiplicateur élevé de l'écart type`multiplicateur élevé`	Barème : Expositions de type 1 (art. 200, 201)DR	Défaut de la contrepartie
Nature couverte par l'art. 107`champ_107`	Barème : Calculs simplifiés du défaut par nature d'exposition (art. 107, 107 bis, 112 bis)DR	Défaut de la contrepartie
Nature couverte par l'art. 107 bis`champ_107bis`	Barème : Calculs simplifiés du défaut par nature d'exposition (art. 107, 107 bis, 112 bis)DR	Défaut de la contrepartie
Nature de l'exposition`nature`	Choisit la formule de la perte en cas de défaut (art. 192).	Défaut de la contrepartie
Nature de la position`nature`	Actifs moins passifs autres que les provisions techniques d'un intervalle de maturité, ou meilleure estimation d'une ligne d'activité, pour une monnaie.	Marché
Niveau 1 retenu`T1`	`T1 = T1 − T1 restreint + T1 restreint éligible`82 § 3	Fonds propres
Niveau 2 avec l'excédent des éléments restreints du niveau 1`T2`	`T2 = T2 + T1 restreint − T1 restreint éligible`72 j)	Fonds propres
Nombre d'années d'accident de l'historique de primes (non-vie)`T`	`T = relu(regrouper(xt ⊗ yt > 0 ; s) ; σ(prem,s) brut)`annexe XVII B § 3, G § 3 a	V1 paramètres propres
Nombre d'années d'accident de l'historique de primes (santé non-SLT)`T`	`T = relu(regrouper(xt ⊗ yt > 0 ; s) ; σ(prem,s))`annexe XVII B § 3, G § 3 a	V1 paramètres propres
Nombre d'années d'accident du triangle (non-vie)`I + 1`	`I + 1 = relu(regrouper_max(i ; s) ; σ(prem,s) brut) + 1`annexe XVII D § 3, G § 3 c	V1 paramètres propres
Nombre d'années d'accident du triangle (santé non-SLT)`I + 1`	`I + 1 = relu(regrouper_max(i ; s) ; σ(prem,s)) + 1`annexe XVII D § 3, G § 3 c	V1 paramètres propres
Nombre d'années de déclaration de l'historique`durée`	Donnée saisie par l'entreprise.	V1 paramètres propres
Nombre d'années de déclaration de l'historique (non-vie)`durée`	`durée = relu(− regrouper_max(− durée ; s) ; σ(prem,s) brut)`annexe XVII G § 3 e	V1 paramètres propres
Nombre d'années de déclaration de l'historique (santé non-SLT)`durée`	`durée = relu(− regrouper_max(− durée ; s) ; σ(prem,s))`annexe XVII G § 3 e	V1 paramètres propres
Nombre d'assurés en frais médicaux couvrant les maladies infectieuses, par pays`Nc`	Assurés résidant dans le pays, hors indemnisation des travailleurs. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Santé
Nombre d'exercices de l'historique de réserve (non-vie)`T`	`T = relu(regrouper(xt ⊗ yt > 0 ; s) ; σ(prem,s) brut)`annexe XVII C § 3, G § 3 b	V1 paramètres propres
Nombre d'exercices de l'historique de réserve (santé non-SLT)`T`	`T = relu(regrouper(xt ⊗ yt > 0 ; s) ; σ(prem,s))`annexe XVII C § 3, G § 3 b	V1 paramètres propres
Nombre d'exercices de l'historique des rentes (sante)`T`	`T = lu(revision_stats(sous-module ; i ; t ; A(i,t) ; "T") ; "sante")`annexe XVII E § 3, G § 3 d	V1 paramètres propres
Nombre d'exercices de l'historique des rentes (vie)`T`	`T = lu(revision_stats(sous-module ; i ; t ; A(i,t) ; "T") ; "vie")`annexe XVII E § 3, G § 3 d	V1 paramètres propres
Nombre de personnes de la plus forte concentration d'accidents du pays`Cc`	Nombre d'assurés travaillant dans le même bâtiment (protection du revenu, indemnisation des travailleurs), le plus élevé du pays (art. 162 § 3). Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Santé
Nombre de véhicules assurés au plus au seuil de limite présumée`Nb`	Véhicules des lignes 4 et 16 dont la limite présumée est au plus égale au seuil. 0 si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Nombre de véhicules assurés au-dessus du seuil de limite présumée`Na`	Véhicules des lignes 4 et 16 dont la limite présumée du contrat dépasse 24 000 000 EUR (32 400 000 EUR à compter du 30/01/2027) : plafond global, sinon somme des plafonds matériels et corporels, plafond par victime × 10. Réassurance proportionnelle : pondérée par la part de l'entreprise. 0 si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Nombre de véhicules du facteur 0,95`20 000`	Barème : Responsabilité civile automobile (art. 129)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Nombre moyen d'augmentations de rente par exercice estimé par l'entreprise`N̄`	Lu si PI7 = estimation fournie par l'entreprise.	V1 paramètres propres
Paiements cumulés de l'année d'accident à l'année de développement`C(i,j)`	En euros, nets de réassurance, dépenses comprises.	V1 paramètres propres
Paiements médicaux de l'année écoulée (art. 99)`MP`	En euros. Paiements au titre des engagements d'assurance ou de réassurance des frais médicaux.	Santé
Paramètre remplacé par la méthode du risque de primes (non-vie)`primes`	Écart type net : données nettes de réassurance ; brut : données brutes, le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle s'applique (art. 218 § 1 ; le brut et le facteur propre ne se remplacent pas ensemble). Vide : paramètre standard.	V1 paramètres propres
Paramètre remplacé par la méthode du risque de primes (santé non-SLT)`primes`	Écart type net : données nettes de réassurance ; brut : données brutes, le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle s'applique (art. 218 § 1 ; le brut et le facteur propre ne se remplacent pas ensemble). Vide : paramètre standard.	V1 paramètres propres
Part de l'ajustement symétrique`part SA`	Barème : Chocs sur actions (art. 168 et 169)DR	Marché
Part de l'effet d'atténuation retenue`part de l'effet d'atténuation`	Barème : Pertes en cas de défaut par nature d'exposition (art. 192, 197 § 7)DR	Défaut de la contrepartie
Part de l'exposition dans la perte en cas de défaut`part de l'exposition`	`part de l'exposition = si((simplifications ∋ "112 bis") × (lu(part_exposition_112bis ; nature) > 0) ; lu(part_exposition_112bis ; nature) ; lu(part de l'exposition ; nature))`192, 112 bis	Défaut de la contrepartie
Part de l'exposition retenue dans la perte en cas de défaut`part de l'exposition`	Barème : Pertes en cas de défaut par nature d'exposition (art. 192, 197 § 7)DR	Défaut de la contrepartie
Part de la déduction appliquée par l'entreprise`part appliquée`	En décimal. Vide : part transitoire de l'année (dir. 308 quinquies § 2).	V3 transitoire provisions
Part de la déduction transitoire qui excède la marge de risque`excédent`	`excédent = max(0 ; déduction transitoire − RM)`204, 251 (orientations EIOPA)	V3 transitoire provisions
Part de la perte spécifiée au premier événement du scénario A`part A1`	Barème : Parts de la perte spécifiée par scénario (art. 121 à 125)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Part de la perte spécifiée au premier événement du scénario B`part B1`	Barème : Parts de la perte spécifiée par scénario (art. 121 à 125)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Part de la perte spécifiée au second événement du scénario A`part A2`	Barème : Parts de la perte spécifiée par scénario (art. 121 à 125)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Part de la perte spécifiée au second événement du scénario B`part B2`	Barème : Parts de la perte spécifiée par scénario (art. 121 à 125)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Part de la somme assurée perdue au défaut d'une exposition de crédit et caution`10 %`	Barème : Catastrophe : pertes proportionnelles aux primes (art. 121 § 8, 127, 134)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Part de la sûreté retenue`part de la sûreté`	Barème : Pertes en cas de défaut par nature d'exposition (art. 192, 197 § 7)DR	Défaut de la contrepartie
Part de la valeur des actifs détenus en sûreté`part`	Barème : Part de la valeur des actifs détenus en sûreté retenue (art. 112)DR	Défaut de la contrepartie
Part de la valeur pondérée de l'hypothèque`80 %`	Barème : Expositions de type 2 (art. 192 § 4 et 4 bis, 202)DR	Défaut de la contrepartie
Part de marché minimale`part_marche_minimale`	Barème : Paramètres des calculs simplifiés des art. 89 bis et 90 quaterDR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Part des dépenses en unités de compte`part des dépenses UC`	Barème : Risque opérationnel (art. 204)DR	Risque opérationnel
Part des montants recouvrables de l'art. 112 bis`part_exposition_112bis`	Barème : Calculs simplifiés du défaut par nature d'exposition (art. 107, 107 bis, 112 bis)DR	Défaut de la contrepartie
Part des obligations et prêts pourvus d'une évaluation de crédit (art. 105 bis a)`part notée`	`part notée = somme(MV ⊗ lu_groupe(notee ; MV)) ÷ somme(MV)`105 bis a)	Marché
Part des primes perdue en récession`100 %`	Barème : Catastrophe : pertes proportionnelles aux primes (art. 121 § 8, 127, 134)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Part diversifiée de la mesure de volume`part diversifiée`	Barème : Primes et réserve non-vieDR	Non-vie
Part diversifiée de la mesure de volume en santé non-SLT`0,25`	Barème : Primes et réserve en santé non-SLT (art. 146, 147)DR	Santé
Part diversifiée des pertes de catastrophe sur primes`part diversifiée`	Barème : Catastrophe : pertes proportionnelles aux primes (art. 121 § 8, 127, 134)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Part du risque de l'entreprise selon l'accord de coréassurance`PU`	En décimal. Types B (194 § 1) et C.	Défaut de la contrepartie
Part du risque de la contrepartie membre selon l'accord de coréassurance`PC`	En décimal. Type B.	Défaut de la contrepartie
Part du risque des membres j par pool`P`	`P = regrouper(Pj ⊗ (i / j = "j") ; pool)`193 § 1 c	Défaut de la contrepartie
Part du risque total du pool assumée par le membre ne relevant pas de la directive`Pj`	En décimal. Membres j.	Défaut de la contrepartie
Part fixe de la mesure de volume`part fixe`	Barème : Primes et réserve non-vieDR	Non-vie
Part fixe de la mesure de volume en santé non-SLT`0,75`	Barème : Primes et réserve en santé non-SLT (art. 146, 147)DR	Santé
Part fixe des pertes de catastrophe sur primes`part fixe`	Barème : Catastrophe : pertes proportionnelles aux primes (art. 121 § 8, 127, 134)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Part maximale des éléments restreints dans le niveau 1`20 %`	Barème : Limites d'éligibilité des fonds propres (art. 82)DR	Fonds propres
Part maximale des niveaux 2 et 3 dans le SCR`part maximale des niveaux 2 et 3`	Barème : Limites d'éligibilité des fonds propres (art. 82)DR	Fonds propres
Part maximale du niveau 3 dans le SCR`part maximale du niveau 3`	Barème : Limites d'éligibilité des fonds propres (art. 82)DR	Fonds propres
Part minimale de la perte sur prêt en défaut`part minimale`	Barème : Expositions de type 2 (art. 192 § 4 et 4 bis, 202)DR	Défaut de la contrepartie
Part minimale de la perte sur prêt hypothécaire`part minimale`	Barème : Expositions de type 2 (art. 192 § 4 et 4 bis, 202)DR	Défaut de la contrepartie
Part minimale des obligations pourvues d'une évaluation de crédit (art. 105 bis)`80 %`	Barème : Risque de spread : duration minimale (art. 176 § 2)DR	Marché
Part minimale du niveau 1 dans le SCR`part minimale du niveau 1`	Barème : Limites d'éligibilité des fonds propres (art. 82)DR	Fonds propres
Part transitoire de l'année`part transitoire`	Barème : Part transitoire de l'ajustement des taux et de la déduction sur les provisions techniquesdir. 308 quater § 2, 308 quinquies § 2	V3 transitoire provisions
Parts des membres j pondérées par leur ratio, par pool`Σ Pj × SRj`	`Σ Pj × SRj = regrouper(Pj ⊗ (i / j = "j") ⊗ SRi, SRj ; pool)`193 § 1 a	Défaut de la contrepartie
Péril ou réassurance dommages non proportionnelle`péril`	Donnée saisie par l'entreprise.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Perte à la baisse de la monnaie étrangère`perte baisse`	`perte baisse = max(0 ; choc ⊗ (actifs − passifs) − baisse TP baisse)`188	Marché
Perte à la hausse de la monnaie étrangère`perte hausse`	`perte hausse = max(0 ; choc ⊗ (passifs − actifs) − baisse TP hausse)`188	Marché
Perte de fonds propres de base sous la baisse relative de 75 % de l'écart de crédit des sous-jacents`perte baisse écart`	En euros. Baisse relative soudaine de l'écart de crédit des sous-jacents (art. 179 § 1 b), même périmètre que la hausse. 0 si gain.	SCR et ratio · Marché · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Perte de fonds propres de base sous la hausse de l'écart de crédit des sous-jacents`perte hausse écart`	En euros. Hausse en points de l'écart de crédit des sous-jacents selon leur échelon (barème chocs_ecart_cd) ou de 5 points s'ils ne sont pas notés (art. 179 § 1 a et § 2). Hors dérivés de la politique d'atténuation du risque (§ 3) et dérivés sur les expositions de l'art. 180 § 2 (§ 9). 0 si gain.	SCR et ratio · Marché · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Perte de fonds propres de base sous le scénario de cessation non-vie`BOF − BOF après choc`	En euros. Cessation de 40 % des contrats dont la cessation augmenterait les provisions techniques, et baisse de 40 % des contrats futurs couverts en réassurance (art. 118). 0 si sans objet.	Non-vie · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Perte de fonds propres de base sous le scénario de révision en santé recalculé avec l'augmentation propre`perte révision`	En euros. Augmentation propre affichée en signalement après un premier calcul. Vide : perte du calcul standard.	V1 paramètres propres
Perte de fonds propres de base sous le scénario de révision en vie recalculé avec l'augmentation propre`perte révision`	En euros. Augmentation propre affichée en signalement après un premier calcul. Vide : perte du calcul standard.	V1 paramètres propres
Perte de fonds propres de base sous le scénario santé`BOF − BOF après choc`	En euros. Fonds propres de base avant choc moins fonds propres de base recalculés après le choc, provisions techniques comprises, le choc n'étant appliqué qu'aux contrats dont il augmente les provisions techniques (marge de risque exclue). Vide si sans objet.	SCR et ratio · Santé · V1 paramètres propres · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Perte de fonds propres de base sous le scénario vie`BOF − BOF après choc`	En euros. Fonds propres de base avant choc moins fonds propres de base recalculés après le choc, provisions techniques comprises, le choc n'étant appliqué qu'aux contrats dont il augmente les provisions techniques (marge de risque exclue). Vide si sans objet ; un gain se saisit en négatif ou se laisse vide.	SCR et ratio · Vie · V1 paramètres propres · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Perte des autres risques de catastrophe`Lother`	`Lother = racine((ci × Pi [ groupe_autres_cat = "g1" ] + ci × Pi [ groupe_autres_cat = "g2" ]) ^ 2 + ci × Pi [ groupe_autres_cat = "g3" ] ^ 2 + ci × Pi [ groupe_autres_cat = "g4" ] ^ 2 + ci × Pi [ groupe_autres_cat = "g5" ] ^ 2)`135	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Perte des autres risques de catastrophe par groupe`ci × Pi`	`ci × Pi = c ⊗ P`135	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Perte du risque de responsabilité civile automobile`Lmotor`	`Lmotor = max(perte minimale ; montant par véhicule × racine(Na + 0,05 × Nb + 0,95 × min(Nb ; 20 000)))`129 § 1	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Perte en cas de défaut de l'exposition`LGD`	`LGD = LGD + LGD ⊗ risk-share_factor`192, 193 à 195	Défaut de la contrepartie
Perte en cas de défaut par signature unique`LGD`	`LGD = regrouper(LGD ; signature unique)`192 § 1	Défaut de la contrepartie
Perte en cas de défaut sur l'exposition selon l'article 192`LGD`	`LGD = max(part de l'exposition ⊗ (exposition + exposition ⊗ PU ÷ (1 − PC), PC, PU + lu(part de l'effet d'atténuation ; nature) ⊗ RM) − lu(part de la sûreté ; nature) ⊗ si(lu(F = 100 % ; art. 197 § 7) > 0 ; lu(F = 100 % ; art. 197 § 7) ; lu(F ; nature)) ⊗ Collateral ; 0)`192, 112 bis, 197 § 7, 194, 195	Défaut de la contrepartie
Perte en cas de défaut sur les prêts en défaut et renégociés`LGDdefaulted/forborne`	`LGDdefaulted/forborne = max(Loan défaut − Recoverables défaut ; part minimale × Loan défaut)`192 § 4 bis	Défaut de la contrepartie
Perte en cas de défaut sur les prêts hypothécaires`LGD hypothécaires`	`LGD hypothécaires = somme(max(Loan − (80 % × Mortgage + Guarantee) ; part minimale × max(0 ; Loan − Guarantee)))`192 § 4	Défaut de la contrepartie
Perte minimale du risque de responsabilité civile automobile`perte minimale`	Barème : Responsabilité civile automobile (art. 129)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Perte spécifiée pour l'affaissement de terrain par région`L(subsidence,r)`	`L(subsidence,r) = agrég_groupe(Corr(péril,r,i,j) [ peril_nat = "affaissement" ] ; WSI(subsidence,r,i))`125 § 2 et 5	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Perte spécifiée pour l'inondation par région`L(flood,r)`	`L(flood,r) = agrég_groupe(Corr(péril,r,i,j) [ peril_nat = "inondation" ] ; WSI(flood,r,i))`123 § 2 et 5	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Perte spécifiée pour la grêle par région`L(hail,r)`	`L(hail,r) = agrég_groupe(Corr(péril,r,i,j) [ peril_nat = "grele" ] ; WSI(hail,r,i))`124 § 2 et 5	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Perte spécifiée pour la tempête par région`L(windstorm,r)`	`L(windstorm,r) = agrég_groupe(Corr(péril,r,i,j) [ peril_nat = "tempete" ] ; WSI(windstorm,r,i))`121 § 2 et 5	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Perte spécifiée pour le séisme par région`L(earthquake,r)`	`L(earthquake,r) = agrég_groupe(Corr(péril,r,i,j) [ peril_nat = "seisme" ] ; WSI(earthquake,r,i))`122 § 2 et 5	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Pertes agrégées de l'année d'accident après la première année de développement`yt`	En euros : paiements et meilleure estimation des sinistres à payer, dépenses comprises, sinistres catastrophiques retirés (B § 1 et 2).	V1 paramètres propres
Pertes totales en cas de défaut des expositions de type 1`somme LGD`	`somme LGD = somme(LGD)`200	Défaut de la contrepartie
Plafond du MCR combiné en part du SCR`45 %`	Barème : Bornes du MCR combiné (art. 248 § 2) et part du niveau 2 (art. 82 § 2)DR	MCR
Plafond du risque opérationnel en part du BSCR`plafond en part du BSCR`	Barème : Risque opérationnel (art. 204)DR	Risque opérationnel
Plancher du MCR combiné en part du SCR`25 %`	Barème : Bornes du MCR combiné (art. 248 § 2) et part du niveau 2 (art. 82 § 2)DR	MCR
Plancher du taux réduit par échéance`plancher`	Barème : Chocs de taux d'intérêt par échéance (art. 166 et 167)DR	Marché
Plus forte part de marché par pays en incendie résidentiel (art. 90 quater § 6)`max marketSharec`	En décimal (0,03 pour 3 %). Plus forte des parts de marché de l'entreprise, pays par pays, sur les engagements des lignes 7 et 19 couvrant des biens résidentiels.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Plus grande des cinq expositions totales du type (art. 90 quater § 2 à 5)`SCRfire[type]`	En euros. Pour chacune des cinq plus grandes sommes assurées nettes du type, somme assurée de l'ensemble des bâtiments situés au moins en partie dans un rayon de 200 mètres (lignes 7 et 19, incendie ou explosion, attentat compris) ; saisir la plus élevée des cinq.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Plus grande somme assurée nette sur un avion`SIa`	En euros. Corps et responsabilité civile de l'avion, lignes 6, 18 et 27, nets des seuls traités qui paieraient sur cet avion ; la plus élevée. 0 si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Plus grande somme assurée nette sur un navire`SI(hull,v) + SI(liab,v) + SI(pollution,v)`	En euros. Pour les navires de valeur assurée d'au moins 250 000 EUR (337 500 EUR à compter du 30/01/2027), lignes 6, 18 et 27 : corps + responsabilité + pollution pétrolière, nettes des seuls traités qui paieraient sur ce navire ; la plus élevée. 0 si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Plus grande somme assurée nette sur une plate-forme pétrolière ou gazière`SIp`	En euros. Dommages matériels, enlèvement de l'épave, perte de production, obturation du puits et responsabilité, nets des seuls traités qui paieraient sur cette plate-forme ; la plus élevée. 0 si aucune.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Poids des groupes de risques homogènes (non-vie)`V(prem,h)`	`V(prem,h) = V(prem,h) + 0 ⊗ b1 + (V(prem,h) + 0 ⊗ b1 = 0)`annexe XVII F1 § 7, F2 § 5	V1 paramètres propres
Poids des groupes de risques homogènes (santé non-SLT)`V(prem,h)`	`V(prem,h) = V(prem,h) + 0 ⊗ b1 + (V(prem,h) + 0 ⊗ b1 = 0)`annexe XVII F1 § 7, F2 § 5	V1 paramètres propres
Points de pourcentage pour une unité (saisie en %)`% pour 1`	Barème : Ajustement symétrique du choc sur actions (valeur quotidienne publiée par l'EIOPA)EIOPA_SA	Marché
Pondération de catastrophe naturelle de la zone`W(péril,r,i)`	Barème : Pondérations de catastrophe naturelle par zone de risque (annexe X)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Pondération des sommes assurées en automobile`pondération automobile`	Barème : Pondération des sommes assurées en automobile (art. 123 § 7, 124 § 7)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Premier seuil de l'écart type rapporté aux pertes`seuil 1`	Barème : Expositions de type 1 (art. 200, 201)DR	Défaut de la contrepartie
Prestation moyenne par personne de la plus forte concentration : décès`CE(deces,c)`	En euros par personne : somme des prestations des assurés de cette concentration divisée par leur nombre. Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Santé
Prestation moyenne par personne de la plus forte concentration : handicap de 12 mois`CE(handicap_12_mois,c)`	En euros par personne : somme des prestations des assurés de cette concentration divisée par leur nombre. Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Santé
Prestation moyenne par personne de la plus forte concentration : handicap permanent`CE(handicap_permanent,c)`	En euros par personne : somme des prestations des assurés de cette concentration divisée par leur nombre. Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Santé
Prestation moyenne par personne de la plus forte concentration : traitement médical`CE(traitement,c)`	En euros par personne : somme des prestations des assurés de cette concentration divisée par leur nombre. Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Santé
Prestations de rente reçues par le bénéficiaire durant l'exercice`A(i,t)`	En euros, brutes de réassurance, dépenses comprises.	V1 paramètres propres
Prestations en cas d'accident de masse : décès, par pays de résidence`E(deces,s)`	En euros. Somme des prestations des assurés résidant dans le pays (contrats de protection du revenu et d'indemnisation des travailleurs, et frais médicaux pour le traitement), rentes à la meilleure estimation (art. 161 § 3). Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Santé
Prestations en cas d'accident de masse : handicap de 12 mois, par pays de résidence`E(handicap_12_mois,s)`	En euros. Somme des prestations des assurés résidant dans le pays (contrats de protection du revenu et d'indemnisation des travailleurs, et frais médicaux pour le traitement), rentes à la meilleure estimation (art. 161 § 3). Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Santé
Prestations en cas d'accident de masse : handicap permanent, par pays de résidence`E(handicap_permanent,s)`	En euros. Somme des prestations des assurés résidant dans le pays (contrats de protection du revenu et d'indemnisation des travailleurs, et frais médicaux pour le traitement), rentes à la meilleure estimation (art. 161 § 3). Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Santé
Prestations en cas d'accident de masse : traitement médical, par pays de résidence`E(traitement,s)`	En euros. Somme des prestations des assurés résidant dans le pays (contrats de protection du revenu et d'indemnisation des travailleurs, et frais médicaux pour le traitement), rentes à la meilleure estimation (art. 161 § 3). Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Santé
Primes à acquérir des contrats couvrant le péril hors des régions de l'annexe XIII`P`	En euros. Primes brutes à acquérir sur 12 mois des contrats des lignes 7, 19 (et 5, 17 pour l'inondation et la grêle) couvrant le péril dans les régions hors de l'Espace économique européen, de Monaco, d'Andorre, de Saint-Marin, du Vatican et de la Suisse. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Primes à acquérir des lignes crédit et caution`P lignes 9 et 21`	En euros. Primes brutes à acquérir sur 12 mois des lignes 9 et 21. 0 si aucune.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Primes à acquérir du groupe d'autres risques de catastrophe`P`	En euros. Primes brutes à acquérir sur 12 mois. Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Primes à acquérir du groupe de risque de responsabilité`P(liability,i)`	En euros. Primes brutes à acquérir sur 12 mois ; contrats multirisques ventilés par garantie. Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Primes à acquérir en réassurance dommages non proportionnelle`Pnpproperty`	En euros. Primes brutes à acquérir sur 12 mois de la ligne 28, hors réassurance des lignes 9 et 21. 0 si aucune.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Primes à acquérir sur 12 mois du segment santé`Ps`	En euros, nettes de réassurance (art. 147 § 5). Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Santé
Primes acquises attendues de l'année à venir`Ps`	En euros, net de réassurance. Primes que l'entreprise prévoit d'acquérir au cours des 12 mois qui suivent la date d'évaluation (art. 116).	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Primes acquises de l'année d'accident`xt`	En euros ; nettes ou brutes de réassurance selon le paramètre remplacé (annexe XVII B § 2 c et d).	V1 paramètres propres
Primes acquises des 12 derniers mois`P(last,s)`	En euros, net de réassurance. Primes acquises au cours des 12 mois qui précèdent la date d'évaluation.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Primes acquises des 12 derniers mois du segment santé`P(last,s)`	En euros, nettes de réassurance. Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Santé
Primes acquises non-vie des 12 mois précédents`pEarnnon-life`	En euros, brut de réassurance. Primes acquises en non-vie au cours des 12 mois précédant les 12 derniers mois.	Risque opérationnel
Primes acquises non-vie et santé non-SLT des 12 derniers mois`Earnnon-life`	En euros, brut de réassurance. Primes acquises en non-vie au cours des 12 derniers mois.	Risque opérationnel
Primes acquises vie des 12 derniers mois`Earnlife`	En euros, brut de réassurance. Primes acquises en vie au cours des 12 derniers mois.	Risque opérationnel
Primes acquises vie des 12 mois précédents`pEarnlife`	En euros, brut de réassurance. Primes acquises en vie au cours des 12 mois précédant les 12 derniers mois.	Risque opérationnel
Primes brutes émises de l'entreprise`primes`	En euros, exercice écoulé. 0 si aucune.	MCR
Primes brutes émises des branches non-vie 1 (accident) et 2 (maladie)`primes`	En euros, exercice écoulé. 0 si aucune.	MCR
Primes brutes émises en vie`primes`	En euros, exercice écoulé. 0 si aucune.	MCR
Primes de la région`P`	En euros. Catastrophe naturelle : primes relatives aux engagements du péril dans les régions hors annexe XIII. Réassurance dommages non proportionnelle : primes acquises de la ligne 28, hors lignes 9 et 21.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Primes émises nettes de réassurance des 12 derniers mois du segment`Ps`	En euros, plancher 0. Vide si aucune.	MCR
Primes futures des contrats à souscrire (au-delà de 12 mois)`FP(future,s)`	En euros, net de réassurance. Valeur actuelle des primes, à acquérir au-delà des 12 prochains mois, des contrats qui seront souscrits dans les 12 prochains mois. Vide en général.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Primes futures des contrats à souscrire au-delà de 12 mois, segment santé`FP(future,s)`	En euros : valeur actuelle attendue après les 12 premiers mois (contrats d'un an au plus) ou 30 % de celle-ci (contrats de plus d'un an). Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Santé
Primes futures des contrats existants (au-delà de 12 mois)`FP(existing,s)`	En euros, net de réassurance. Valeur actuelle des primes des contrats existants à acquérir au-delà des 12 prochains mois. Vide si aucun contrat pluriannuel.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Primes futures des contrats existants au-delà de 12 mois, segment santé`FP(existing,s)`	En euros, valeur actuelle attendue. Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Santé
Primes retenues par ligne pour le facteur de diversification des catastrophes`P retenue`	`P retenue = P ⊗ si(péril = "np_dommages" ; 1 ; lu(régions 5 à 18 ; région))`121 à 124 § 9 a), 127 § 2 a)	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Priorité du contrat`b1`	En euros.	V1 paramètres propres
Probabilité de défaut de la contrepartie de l'exposition`PD`	`PD = si(qualité = "assureur_ratio" ; interp(PD(ratio) ; ratio + 0 × (qualité = "assureur_ratio")) ; lu(PD ; qualité))`199	Défaut de la contrepartie
Probabilité de défaut par qualité de crédit`PD`	Barème : Probabilités de défaut par qualité de crédit (art. 199)DR	Défaut de la contrepartie
Probabilité de défaut par ratio de solvabilité`PD(ratio)`	Barème : Probabilités de défaut par ratio de solvabilité (art. 199 § 3)DR	Défaut de la contrepartie
Probabilité de défaut par signature unique`PD`	`PD = si(simplifications ∋ "110" ; regrouper_max(PD ; signature unique) ; regrouper(LGD ⊗ PD ; signature unique) ÷ LGD)`199 § 1, 110	Défaut de la contrepartie
Provisions techniques au 01/01/2016 selon le présent régime`TP 01/01/2016`	En euros. Provisions techniques, nettes des montants recouvrables de réassurance et de titrisation, calculées au 01/01/2016 selon l'art. 76 de la directive (ou recalculées à la date du dernier recalcul admis par l'autorité de contrôle).	V3 transitoire provisions
Provisions techniques la veille du 01/01/2016 selon l'ancien régime`TP ancien régime`	En euros. Provisions techniques nettes de réassurance calculées selon les dispositions en vigueur la veille de l'application de la directive (ou à la date du dernier recalcul).	V3 transitoire provisions
Provisions techniques non-vie`TPnon-life`	En euros, sans marge de risque et sans déduction des montants recouvrables de la réassurance. Provisions techniques non-vie.	Risque opérationnel · V2 transitoire taux · V3 transitoire provisions · V4 extrapolation
Provisions techniques non-vie du segment relevant des activités vie`TP(nl,s) activités vie`	En euros. Part des provisions techniques non-vie du segment (déjà saisies au total) qui se rapporte aux activités d'assurance vie (branches de l'annexe II de la directive). Vide si aucune.	V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Provisions techniques sans marge de risque afférentes aux prestations discrétionnaires futures`FDB`	En euros. Plafond de l'ajustement pour la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques (art. 206 § 1 c). 0 si aucune.	Absorption des pertes · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Provisions techniques sans marge de risque du segment, nettes de réassurance`TP(nl,s)`	En euros. Meilleure estimation nette des montants recouvrables de réassurance et de titrisation (ceux de l'art. 41 § 3 et 5 exclus), plancher 0 ; avant déduction transitoire (variante V3). Vide si aucune.	MCR · V2 transitoire taux · V3 transitoire provisions · V4 extrapolation
Provisions techniques vie`TPlife`	En euros, sans marge de risque et sans déduction des montants recouvrables de la réassurance. Provisions techniques vie.	Risque opérationnel · V2 transitoire taux · V3 transitoire provisions · V4 extrapolation
Provisions techniques vie relevant des activités non-vie`TP(life,i) activités non-vie`	En euros. Part des provisions techniques vie (déjà saisies au total) qui se rapporte aux activités d'assurance non-vie (branches de l'annexe I de la directive), rentes non-vie par exemple. Vide si aucune.	V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Provisions techniques vie sans marge de risque, nettes de réassurance, par catégorie`TP(life,i)`	En euros, plancher 0 par catégorie ; avant déduction transitoire (variante V3). Vide si aucune.	MCR · V2 transitoire taux · V3 transitoire provisions · V4 extrapolation
Qualité de crédit de la contrepartie`qualité`	Échelon de l'évaluation de crédit, ou situation de la contrepartie non notée (art. 199) ; une exposition pleinement garantie (art. 209 à 215) prend la qualité du garant.	Défaut de la contrepartie
Qualité de crédit du membre`qualité`	Donnée saisie par l'entreprise.	Défaut de la contrepartie
Ratio de couverture du SCR`ratio`	`ratio = EOF(SCR) ÷ SCR`dir. 100	SCR et ratio
Ratio de personnes touchées par l'accident de masse`rs`	Barème : Ratio de personnes touchées par l'accident de masse (annexe XVI)DR	Défaut de la contrepartie · Santé
Ratio de personnes touchées par type d'événement`xe`	Barème : Ratio de personnes touchées par type d'événement (annexe XVI)DR	Défaut de la contrepartie · Santé
Ratio de recours aux soins de santé en pandémie`Hh`	Barème : Ratio de recours aux soins en pandémie (annexe XVI)DR	Défaut de la contrepartie · Santé
Ratio de solvabilité d'un membre de pool selon sa qualité`SRi`	Barème : Ratios de solvabilité des membres de pool notés ou de pays tiers (art. 193 § 1 e et g)193 § 1	Défaut de la contrepartie
Ratio de solvabilité de l'assureur, en %`ratio`	En %. Fonds propres éligibles ÷ SCR, dernières valeurs disponibles. Saisir 100 si l'entreprise n'a pas encore publié de rapport sur sa solvabilité (§ 6), si c'est un assureur de pays tiers équivalent qui satisfait à ses exigences (§ 7), ou pour un établissement de crédit ou financier non noté (§ 8).	Marché
Ratio de solvabilité de la contrepartie, en %`ratio`	Pour un assureur non noté couvrant son MCR : dernier ratio publié (fonds propres éligibles ÷ SCR), en %. Laissé vide, il compte pour 0 % : probabilité de défaut la plus forte.	Défaut de la contrepartie
Ratio de solvabilité du membre de pool`SRi, SRj`	`SRi, SRj = si(qualité = "ratio" ; SR ; lu(SRi ; qualité))`193 § 1 e à g	Défaut de la contrepartie
Ratio de solvabilité du pool`SR`	`SR = (1 − P) ⊗ Σ EOFi ÷ Σ EOFi ÷ SRi + Σ Pj × SRj`193 § 1 a	Défaut de la contrepartie
Réassurance non proportionnelle sur le segment (1 = oui)`réass. NP`	À partir du 30/01/2027 : 1 si le segment est protégé par une réassurance non proportionnelle en excédent de sinistre, sinon vide (le facteur de 80 % des segments 1, 4 et 5 ne s'applique qu'alors). Avant cette date, il s'applique sans condition.	Défaut de la contrepartie · Non-vie · V1 paramètres propres
Recouvrements nets au défaut de l'exposition de crédit et caution`recouvrements`	En euros. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Recouvrements nets dans la région : affaissement de terrain`recouvrements`	En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Recouvrements nets dans la région : grêle, scénario A`recouvrements`	En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Recouvrements nets dans la région : grêle, scénario B`recouvrements`	En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Recouvrements nets dans la région : inondation, scénario A`recouvrements`	En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Recouvrements nets dans la région : inondation, scénario B`recouvrements`	En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Recouvrements nets dans la région : séisme`recouvrements`	En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Recouvrements nets dans la région : tempête, scénario A`recouvrements`	En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Recouvrements nets dans la région : tempête, scénario B`recouvrements`	En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Recouvrements nets de la catastrophe naturelle hors des régions de l'annexe XIII`recouvrements`	En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation pour ce scénario, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Recouvrements nets du scénario de catastrophe`recouvrements`	En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation pour ce scénario, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Recouvrements nets du scénario de responsabilité du groupe`recouvrements`	En euros. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Recouvrements nets sur l'accident de masse du pays`recouvrements`	En euros. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Santé
Recouvrements nets sur la concentration d'accidents du pays`recouvrements`	En euros. Vide si aucun.	Défaut de la contrepartie · Santé
Recouvrements nets sur la pandémie`recouvrements`	En euros. 0 si aucun.	Défaut de la contrepartie · Santé
Région de l'annexe III`région`	Une seule ligne par segment et région.	Non-vie
Région de l'annexe III`région`	Une seule ligne par segment et région.	Santé
Région de l'annexe III`région`	Catastrophe naturelle : régions 5 à 18 seulement (les autres ne sont pas lues). Réassurance dommages non proportionnelle : toutes les régions.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Région retenue pour les pertes de catastrophe naturelle sur primes`régions 5 à 18`	Barème : Régions retenues pour le facteur de diversification des pertes de catastrophe naturelle calculées sur primesDR	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque aérien`SCRaviation`	`SCRaviation = SIa`131	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque d'accident de masse`SCRma`	`SCRma = racine(somme(SCR(ma,s) ⊗ SCR(ma,s)))`161 § 1	Défaut de la contrepartie · Santé
Risque d'accident de masse par pays`SCR(ma,s)`	`SCR(ma,s) = max(0 ; rs ⊗ (xe [ evenement_accident = "deces" ] × E(deces,s) + xe [ evenement_accident = "handicap_permanent" ] × E(handicap_permanent,s) + xe [ evenement_accident = "handicap_12_mois" ] × E(handicap_12_mois,s) + xe [ evenement_accident = "traitement" ] × E(traitement,s)) − recouvrements)`161 § 2	Défaut de la contrepartie · Santé
Risque d'incendie`SCRfire`	`SCRfire = si(simplifications ∋ "90 quater" ; max(SCRfire[type] [ type_incendie = "industriel" ] ; SCRfire[type] [ type_incendie = "commercial" ] ; SCRfire[type] [ type_incendie = "residentiel" ] ; θ) ; somme assurée)`132, 90 quater	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque d'invalidité — de morbidité en frais médicaux`SCRmedical expense`	`SCRmedical expense = si(simplifications ∋ "99" ; SCRmedical expense ; max(SCRchoc [ choc_sante = "frais_hausse" ] ; SCRchoc [ choc_sante = "frais_baisse" ]))`155, 99	Santé
Risque d'invalidité — de morbidité en frais médicaux, calcul simplifié`SCRmedical expense`	`SCRmedical expense = frais_medicaux × MP × n + MP × (((1 + i + inflation_choc) ^ n − 1) ÷ (i + inflation_choc) − si(i = 0 ; n ; ((1 + i) ^ n − 1) ÷ i))`99	Santé
Risque d'invalidité — de morbidité en protection du revenu`SCRincome-protection-disability-morbidity`	`SCRincome-protection-disability-morbidity = si(simplifications ∋ "100" ; SCRincome-protection-disability-morbidity ; SCRchoc [ choc_sante = "revenu" ])`100, 156	Santé
Risque d'invalidité — de morbidité en protection du revenu, calcul simplifié`SCRincome-protection-disability-morbidity`	`SCRincome-protection-disability-morbidity = invalidite_1 × CAR1 × d1 + invalidite_2 × progression ^ ((n − 3) ÷ 2) × (n − 1) × CAR2 × d2 + invalidite_3 × progression ^ ((n − 1) ÷ 2) × t × n × BEdis`100	Santé
Risque d'invalidité — de morbidité en santé`SCRhealth-disability`	`SCRhealth-disability = SCRmedical expense + SCRincome-protection-disability-morbidity`154	Santé
Risque d'invalidité — de morbidité en vie`SCRdisability-morbidity`	`SCRdisability-morbidity = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_disability" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_disability" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_disability" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_disability" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_disability" ]) ; si(simplifications ∋ "93" ; SCRdisability-morbidity ; SCRchoc [ choc_vie = "invalidite" ]))`93, 139, 89 bis	Vie
Risque d'invalidité — de morbidité en vie, calcul simplifié`SCRdisability-morbidity`	`SCRdisability-morbidity = max(0 ; (invalidite_1 × CAR1 × d1 + invalidite_2 × progression ^ ((n − 3) ÷ 2) × (n − 1) × CAR2 × d2 + invalidite_3 × progression ^ ((n − 1) ÷ 2) × t × n × BEdis) − ΔFDB [ ΔFDB = "93" ])`93, 206 § 2	Vie
Risque de baisse de la courbe des taux`SCRdown`	`SCRdown = si(art. 103 ; max(0 ; IRdown) ; max(0 ; BOF − BOF après baisse))`165, 103	Marché
Risque de baisse permanente des taux de cessation en santé SLT, calcul simplifié`Lapsedown`	`Lapsedown = cessation × ldown × ndown × Sdown`102 § 2	Santé
Risque de baisse permanente des taux de cessation, calcul simplifié`Lapsedown`	`Lapsedown = max(0 ; (cessation × max(ldown ; taux_cessation_baisse) × ndown × Sdown) − ΔFDB [ ΔFDB = "95_2" ])`95 § 2, 206 § 2	Vie
Risque de catastrophe d'origine humaine`SCRmmCAT`	`SCRmmCAT = racine(SCRmotor ^ 2 + SCRmarine ^ 2 + SCRaviation ^ 2 + SCRfire ^ 2 + SCRliability ^ 2 + SCRcredit ^ 2)`128 § 2	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque de catastrophe en non-vie`SCRnl CAT`	`SCRnl CAT = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_nl_cat" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_nl_cat" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_nl_cat" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_nl_cat" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_nl_cat" ]) ; racine((SCRnatCAT + SCRnpproperty) ^ 2 + SCRmmCAT ^ 2 + SCRCATother ^ 2))`119 § 2, 89 bis	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque de catastrophe en réassurance dommages non proportionnelle`SCRnpproperty`	`SCRnpproperty = max(0 ; 2,5 × (part diversifiée × DIVnpproperty + part fixe) × Pnpproperty − recouvrements [ scenario_cat = "np_dommages" ])`127	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque de catastrophe en vie`SCRlife-catastrophe`	`SCRlife-catastrophe = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_life_cat" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_life_cat" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_life_cat" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_life_cat" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_life_cat" ]) ; si(simplifications ∋ "96" ; SCRlife-catastrophe ; SCRchoc [ choc_vie = "catastrophe" ]))`96, 143, 89 bis	Vie
Risque de catastrophe en vie, calcul simplifié`SCRlife-catastrophe`	`SCRlife-catastrophe = max(0 ; (catastrophe × somme CARi) − ΔFDB [ ΔFDB = "96" ])`96, 206 § 2	Vie
Risque de catastrophe naturelle`SCRnatCAT`	`SCRnatCAT = racine(somme(SCRpéril ⊗ SCRpéril))`120 § 2	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque de catastrophe naturelle dans les régions de l'annexe XIII`SCR(péril,régions)`	`SCR(péril,régions) = rangé(peril_nat ; tempete : SCR(windstorm,régions) ; seisme : SCR(earthquake,régions) ; inondation : SCR(flood,régions) ; grele : SCR(hail,régions) ; affaissement : SCR(subsidence,régions))`121 à 125	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque de catastrophe naturelle hors des régions de l'annexe XIII, par péril`SCR(péril,other)`	`SCR(péril,other) = max(0 ; facteur ⊗ P × (part diversifiée × DIV + part fixe) − recouvrements)`121 § 8, 122 § 5, 123 § 8, 124 § 8	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque de catastrophe santé`SCRhealthCAT`	`SCRhealthCAT = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_h_cat" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_h_cat" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_h_cat" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_h_cat" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_h_cat" ]) ; racine(SCRma ^ 2 + SCRac ^ 2 + SCRp ^ 2))`160 § 1, 89 bis	Défaut de la contrepartie · Santé
Risque de cessation`SCRlapse`	SCRlapse = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_lapse" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_lapse" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_lapse" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_lapse" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_lapse" ]) ; max(si(simplifications ∋ "95" ; Lapseup ; SCRchoc [ choc_vie = "cessation_hausse" ]) ; si(simplifications ∋ "95" ; Lapsedown ; SCRchoc [ choc_vie = "cessation_baisse" ]) ; SCRchoc [ choc_vie = "cessation_masse" ]))142 § 1, 95, 89 bis	Vie
Risque de cessation en non-vie`SCRnl lapse`	`SCRnl lapse = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_nl_lapse" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_nl_lapse" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_nl_lapse" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_nl_lapse" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_nl_lapse" ]) ; max(0 ; BOF − BOF après choc))`118, 89 bis	Non-vie
Risque de cessation en santé SLT`SCRhealth-lapse`	`SCRhealth-lapse = max(si(simplifications ∋ "102" ; Lapseup ; SCRchoc [ choc_sante = "cessation_hausse" ]) ; si(simplifications ∋ "102" ; Lapsedown ; SCRchoc [ choc_sante = "cessation_baisse" ]) ; SCRchoc [ choc_sante = "cessation_masse" ])`159, 102	Santé
Risque de concentration d'accidents`SCRac`	`SCRac = racine(somme(SCR(ac,c) ⊗ SCR(ac,c)))`162 § 1	Défaut de la contrepartie · Santé
Risque de concentration d'accidents par pays`SCR(ac,c)`	`SCR(ac,c) = max(0 ; Cc ⊗ (xe [ evenement_accident = "deces" ] × CE(deces,c) + xe [ evenement_accident = "handicap_permanent" ] × CE(handicap_permanent,c) + xe [ evenement_accident = "handicap_12_mois" ] × CE(handicap_12_mois,c) + xe [ evenement_accident = "traitement" ] × CE(traitement,c)) − recouvrements)`162 § 2	Défaut de la contrepartie · Santé
Risque de crédit et caution`SCRcredit`	`SCRcredit = racine(SCRdefault ^ 2 + SCRrecession ^ 2)`134 § 1	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque de défaut de crédit important`SCRdefault`	`SCRdefault = somme(max(0 ; 10 % × somme assurée − recouvrements))`134 § 2	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque de dépenses en santé`SCRhealth-expense`	`SCRhealth-expense = si(simplifications ∋ "101" ; SCRhealth-expense ; SCRchoc [ choc_sante = "depenses" ])`101, 157	Santé
Risque de dépenses en santé, calcul simplifié`SCRhealth-expense`	`SCRhealth-expense = max(0 ; (depenses × EI × n + EI × (((1 + i + inflation_choc) ^ n − 1) ÷ (i + inflation_choc) − si(i = 0 ; n ; ((1 + i) ^ n − 1) ÷ i))) − ΔFDB [ ΔFDB = "101" ])`101, 206 § 2	Santé
Risque de dépenses en vie`SCRexpenses`	`SCRexpenses = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_life_expense" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_life_expense" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_life_expense" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_life_expense" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_life_expense" ]) ; si(simplifications ∋ "94" ; SCRexpenses ; SCRchoc [ choc_vie = "depenses" ]))`94, 140, 89 bis	Vie
Risque de dépenses en vie, calcul simplifié`SCRexpenses`	`SCRexpenses = max(0 ; (depenses × EI × n + EI × (((1 + i + inflation_choc) ^ n − 1) ÷ (i + inflation_choc) − si(i = 0 ; n ; ((1 + i) ^ n − 1) ÷ i))) − ΔFDB [ ΔFDB = "94" ])`94, 206 § 2	Vie
Risque de hausse de la courbe des taux`SCRup`	`SCRup = si(art. 103 ; max(0 ; IRup) ; max(0 ; BOF − BOF après hausse))`165, 103	Marché
Risque de hausse permanente des taux de cessation en santé SLT, calcul simplifié`Lapseup`	`Lapseup = cessation × max(lup ; taux_cessation_hausse) × nup × Sup`102 § 1	Santé
Risque de hausse permanente des taux de cessation, calcul simplifié`Lapseup`	`Lapseup = max(0 ; (cessation × max(lup ; taux_cessation_hausse) × nup × Sup) − ΔFDB [ ΔFDB = "95_1" ])`95 § 1, 206 § 2	Vie
Risque de longévité en santé`SCRhealth-longevity`	`SCRhealth-longevity = si(simplifications ∋ "98" ; SCRhealth-longevity ; SCRchoc [ choc_sante = "longevite" ])`98, 153	Santé
Risque de longévité en santé, calcul simplifié`SCRhealth-longevity`	`SCRhealth-longevity = longevite × q × n × progression ^ ((n − 1) ÷ 2) × BElong`98	Santé
Risque de longévité en vie`SCRlongevity`	`SCRlongevity = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_longevity" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_longevity" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_longevity" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_longevity" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_longevity" ]) ; si(simplifications ∋ "92" ; SCRlongevity ; SCRchoc [ choc_vie = "longevite" ]))`92, 138, 89 bis	Vie
Risque de longévité en vie, calcul simplifié`SCRlongevity`	`SCRlongevity = max(0 ; (longevite × q × n × progression ^ ((n − 1) ÷ 2) × BElong) − ΔFDB [ ΔFDB = "92" ])`92, 206 § 2	Vie
Risque de marché, baisse des taux retenue`SCRmarket (baisse)`	`SCRmarket (baisse) = agrég(Corr(i,j) baisse ; rangé(sous_module_marche ; taux : SCRinterest ; actions : SCRequity ; immobilier : SCRproperty ; spread : SCRspread ; concentration : SCRconc ; change : SCRcurrency))`164 § 2	Marché
Risque de marché, hausse des taux retenue`SCRmarket (hausse)`	`SCRmarket (hausse) = agrég(Corr(i,j) hausse ; rangé(sous_module_marche ; taux : SCRinterest ; actions : SCRequity ; immobilier : SCRproperty ; spread : SCRspread ; concentration : SCRconc ; change : SCRcurrency))`164 § 2	Marché
Risque de mortalité en santé`SCRhealth-mortality`	`SCRhealth-mortality = si(simplifications ∋ "97" ; SCRhealth-mortality ; SCRchoc [ choc_sante = "mortalite" ])`97, 152	Santé
Risque de mortalité en santé, calcul simplifié`SCRhealth-mortality`	`SCRhealth-mortality = mortalite × q × somme(si(valeur(CARk) ≤ si(PI16 = "entier supérieur" ; arrondi_sup(n) ; − arrondi_sup(− n)) ; CARk ⊗ (1 − q) ^ (valeur(CARk) − 1) ÷ (1 + ik) ^ (valeur(CARk) − decalage_actualisation) ; 0))`97	Santé
Risque de mortalité en vie`SCRmortality`	`SCRmortality = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_mortality" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_mortality" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_mortality" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_mortality" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_mortality" ]) ; si(simplifications ∋ "91" ; SCRmortality ; SCRchoc [ choc_vie = "mortalite" ]))`91, 137, 89 bis	Vie
Risque de mortalité en vie, calcul simplifié`SCRmortality`	`SCRmortality = max(0 ; (mortalite × q × somme(si(valeur(CARk) ≤ si(PI16 = "entier supérieur" ; arrondi_sup(n) ; − arrondi_sup(− n)) ; CARk ⊗ (1 − q) ^ (valeur(CARk) − 1) ÷ (1 + ik) ^ (valeur(CARk) − decalage_actualisation) ; 0))) − ΔFDB [ ΔFDB = "91" ])`91, 206 § 2	Vie
Risque de pandémie`SCRp`	`SCRp = max(0 ; 0,000075 × E + 0,4 × somme(Nc ⊗ Mc) − recouvrements)`163 § 1	Défaut de la contrepartie · Santé
Risque de primes et de réserve en non-vie`SCRnl prem res`	`SCRnl prem res = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_nl_prem_res" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_nl_prem_res" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_nl_prem_res" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_nl_prem_res" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_nl_prem_res" ]) ; si(art. 90 ; racine(part_somme_carres × somme(NL(pr,s) ⊗ NL(pr,s)) + part_carre_somme × somme(NL(pr,s)) ^ 2) ; multiplicateur × σnl × Vnl))`115, 90, 89 bis	Non-vie
Risque de primes et de réserve en santé non-SLT`SCR(NSLTh,pr)`	`SCR(NSLTh,pr) = 3 × σNSLTh × VNSLTh`146	Santé
Risque de récession`SCRrecession`	`SCRrecession = max(0 ; 100 % × P lignes 9 et 21 − recouvrements [ scenario_cat = "recession" ])`134 § 4	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque de responsabilité`SCRliability`	`SCRliability = agrég(Corr(liability,i,j) ; SCR(liability,i))`133 § 1	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque de responsabilité civile automobile`SCRmotor`	`SCRmotor = max(0 ; Lmotor − recouvrements [ scenario_cat = "rc_auto" ])`129	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque de responsabilité par groupe`SCR(liability,i)`	`SCR(liability,i) = max(0 ; f(liability,i) ⊗ P(liability,i) − recouvrements)`133 § 2	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque de souscription couvert par la réassurance proportionnelle`j`	Art. 108 : réassurance proportionnelle dont les montants recouvrables ne sont pas négatifs ; l'effet d'atténuation est calculé. Vide : effet saisi.	Défaut de la contrepartie
Risque de souscription en santé non-SLT`SCRNSLTh`	`SCRNSLTh = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_NSLT" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_NSLT" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_NSLT" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_NSLT" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_NSLT" ]) ; racine(SCR(NSLTh,pr) ^ 2 + SCRchoc [ choc_sante = "cessation_nslt" ] ^ 2))`145 § 2, 150, 89 bis	Santé
Risque de souscription en santé SLT`SCRSLTh`	SCRSLTh = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_SLT" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_SLT" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_SLT" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_SLT" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_SLT" ]) ; agrég(CorrSLTH(i,j) ; rangé(sous_module_slt ; mortalite : SCRhealth-mortality ; longevite : SCRhealth-longevity ; invalidite : SCRhealth-disability ; depenses : SCRhealth-expense ; revision : SCRchoc [ choc_sante = "revision" ] ; cessation : SCRhealth-lapse)))151 § 2, 89 bis	Santé
Risque de spread sur dérivés de crédit`SCRcd`	`SCRcd = max(0 ; perte hausse écart ; perte baisse écart)`179	Marché
Risque de spread sur obligations et prêts, expositions de l'article 180 comprises`SCRbonds`	`SCRbonds = si(simplifications ∋ "104" ; MVbonds × (somme(%MVi × stressi) + %MVnorating × min(durnorating × 3 % ; 1)) + ΔLiabul + somme(MV ⊗ stressi) + somme(MV ⊗ stressi) + somme(MV ⊗ stressi) ; max(0 ; somme(MV ⊗ stress) + somme(MV ⊗ stressi) + somme(MV ⊗ stressi) + somme(MV ⊗ stressi) − baisse TP spread))`176, 180, 104, 176 § 5	Marché
Risque de spread sur positions de titrisation`SCRsecuritisation`	`SCRsecuritisation = max(0 ; somme(MV ⊗ stressi) − baisse TP titrisation)`178	Marché
Risque lié aux immobilisations incorporelles`SCRintangible`	`SCRintangible = si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_intangible" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_intangible" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_intangible" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_intangible" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_intangible" ]) ; facteur incorporel × Vintangible)`203, 89 bis	Immobilisations incorporelles
Risque marin`SCRmarine`	`SCRmarine = racine(SI(hull,v) + SI(liab,v) + SI(pollution,v) ^ 2 + SIp ^ 2)`130	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Risque opérationnel sur base des primes acquises`Oppremiums`	`Oppremiums = facteur primes vie × (Earnlife − Earnlife-ul) + facteur primes non-vie × Earnnon-life + max(0 ; facteur primes vie × (Earnlife − seuil de croissance × pEarnlife − (Earnlife-ul − seuil de croissance × pEarnlife-ul))) + max(0 ; facteur primes non-vie × (Earnnon-life − seuil de croissance × pEarnnon-life))`204 § 3	Risque opérationnel
Risque opérationnel sur base des provisions techniques`Opprovisions`	`Opprovisions = facteur provisions vie × max(0 ; (TPlife − TPlife-ul) × facteur TP) + facteur provisions non-vie × max(0 ; TPnon-life × facteur TP)`204 § 4	Risque opérationnel
Second seuil de l'écart type rapporté aux pertes`seuil 2`	Barème : Expositions de type 1 (art. 200, 201)DR	Défaut de la contrepartie
Segment`segment`	Segment de l'annexe II.	Non-vie
Segment`segment`	Segment de l'annexe XIV.	Santé
Segment dont le facteur de diversification vaut 1`DIVs = 1`	Barème : Facteur de diversification géographique (annexe III)DR	Non-vie
Segment non-vie`s`	Choisir le segment non-vie ou le segment santé de la ligne.	V1 paramètres propres
Segment non-vie`s`	Donnée saisie par l'entreprise.	V1 paramètres propres
Segment non-vie`s`	Donnée saisie par l'entreprise.	V1 paramètres propres
Segment non-vie`s`	Donnée saisie par l'entreprise.	V1 paramètres propres
Segment non-vie seul couvert par le contrat`s`	Art. 111 bis : contrat ne couvrant qu'un segment de l'annexe II. Vide sinon.	Défaut de la contrepartie
Segment santé dont le facteur de diversification vaut 1`DIVs = 1`	Barème : Facteur de diversification géographique en santé non-SLT (annexe III)DR	Santé
Segment santé non-SLT`s`	Donnée saisie par l'entreprise.	V1 paramètres propres
Segment santé non-SLT`s`	Donnée saisie par l'entreprise.	V1 paramètres propres
Segment santé non-SLT`s`	Donnée saisie par l'entreprise.	V1 paramètres propres
Segment santé non-SLT`s`	Donnée saisie par l'entreprise.	V1 paramètres propres
Segment santé non-SLT seul couvert par le contrat`s`	Art. 111 bis : contrat ne couvrant qu'un segment de l'annexe XIV. Vide sinon.	Défaut de la contrepartie
Seuil de croissance des primes`seuil de croissance`	Barème : Risque opérationnel (art. 204)DR	Risque opérationnel
Seuil de part des primes du plancher absolu d'une entreprise mixte`10 %`	Barème : Seuils planchers absolus (directive art. 129 § 1 d) ; art. 253)DR	MCR
Seuil plancher absolu de la réassurance`AMCR réassurance`	Barème : Seuils planchers absolus (directive art. 129 § 1 d) ; art. 253)DR	MCR
Seuil plancher absolu de la réassurance captive`AMCR réassurance captive`	Barème : Seuils planchers absolus (directive art. 129 § 1 d) ; art. 253)DR	MCR
Seuil plancher absolu du minimum de capital requis`AMCR`	`AMCR = si(type d'entreprise = "vie" ; AMCRl ; si(type d'entreprise = "non-vie" ; AMCRnl ; si(type d'entreprise = "réassurance" ; AMCR réassurance ; si(type d'entreprise = "réassurance captive" ; AMCR réassurance captive ; si(primes ≤ 10 % × primes ; AMCRl ; si(primes ≤ 10 % × primes ; si(PI5 = "montant d ii)" ; AMCRl ; AMCRnl) ; AMCRnl + AMCRl))))))`248 § 1, 253	MCR
Seuil plancher absolu non-vie`AMCRnl`	Barème : Seuils planchers absolus (directive art. 129 § 1 d) ; art. 253)DR	MCR
Seuil plancher absolu non-vie quand les branches 10 à 15 sont couvertes`AMCRnl (branches 10 à 15)`	Barème : Seuils planchers absolus (directive art. 129 § 1 d) ; art. 253)DR	MCR
Seuil plancher absolu non-vie retenu`AMCRnl`	`AMCRnl = si(branches 10 à 15 ; AMCRnl(branches 10 à 15) ; AMCRnl)`dir. 129 § 1 d) i)	MCR
Seuil plancher absolu vie`AMCRl`	Barème : Seuils planchers absolus (directive art. 129 § 1 d) ; art. 253)DR	MCR
Seuil relatif d'exposition en excès par échelon`CT`	Barème : Concentration : seuil relatif d'exposition en excès et facteur de risque par échelon (art. 185, 186, 187 § 4)DR	Marché
Seuil relatif d'un même bien immobilier`CT immeuble`	Barème : Concentration : expositions particulières (art. 187 § 1 et 2)DR	Marché
Seuil relatif des obligations garanties`CT obligations garanties`	Barème : Concentration : expositions particulières (art. 187 § 1 et 2)DR	Marché
Signature unique de l'exposition`signature unique`	Nom commun à toutes les expositions sur un même groupe (art. 190) ; une exposition seule sur sa contrepartie reprend son propre nom.	Défaut de la contrepartie
Signe de la position (actifs +, meilleure estimation −)`signe`	`signe = si(nature = "actif" ; 1 ; − 1)`103 § 2	Marché
Somme assurée contre l'affaissement de terrain`SI(affaissement)`	En euros. Somme assurée des contrats des lignes 7 et 19 couvrant l'affaissement de terrain d'immeubles résidentiels dans la zone. Vide si aucune. Calcul simplifié de l'art. 90 ter : la somme assurée d'un groupe de zones d'une même région se saisit sur la zone du groupe dont la pondération est la plus élevée.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Somme assurée contre l'inondation`SI(inondation)`	En euros. Somme assurée des contrats des lignes 7 et 19 (dommages aux biens) et 6 et 18 (biens à terre en maritime, aérien et transport) qui couvrent l'inondation dans la zone. Zone : deux premiers chiffres du code postal (département en France ; Monaco = 06, Andorre = 09), sauf découpage particulier de l'annexe IX. Vide si aucune. Calcul simplifié de l'art. 90 ter : la somme assurée d'un groupe de zones d'une même région se saisit sur la zone du groupe dont la pondération est la plus élevée.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Somme assurée contre la grêle`SI(grele)`	En euros. Somme assurée des contrats des lignes 7 et 19 (dommages aux biens) et 6 et 18 (biens à terre en maritime, aérien et transport) qui couvrent la grêle dans la zone. Zone : deux premiers chiffres du code postal (département en France ; Monaco = 06, Andorre = 09), sauf découpage particulier de l'annexe IX. Vide si aucune. Calcul simplifié de l'art. 90 ter : la somme assurée d'un groupe de zones d'une même région se saisit sur la zone du groupe dont la pondération est la plus élevée.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Somme assurée contre la tempête`SI(tempete)`	En euros. Somme assurée des contrats des lignes 7 et 19 (dommages aux biens) et 6 et 18 (biens à terre en maritime, aérien et transport) qui couvrent la tempête dans la zone. Zone : deux premiers chiffres du code postal (département en France ; Monaco = 06, Andorre = 09), sauf découpage particulier de l'annexe IX. Vide si aucune. Calcul simplifié de l'art. 90 ter : la somme assurée d'un groupe de zones d'une même région se saisit sur la zone du groupe dont la pondération est la plus élevée.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Somme assurée contre le séisme`SI(seisme)`	En euros. Somme assurée des contrats des lignes 7 et 19 (dommages aux biens) et 6 et 18 (biens à terre en maritime, aérien et transport) qui couvrent le séisme dans la zone. Zone : deux premiers chiffres du code postal (département en France ; Monaco = 06, Andorre = 09), sauf découpage particulier de l'annexe IX. Vide si aucune. Calcul simplifié de l'art. 90 ter : la somme assurée d'un groupe de zones d'une même région se saisit sur la zone du groupe dont la pondération est la plus élevée.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Somme assurée de l'exposition de crédit et caution`somme assurée`	En euros. Les deux expositions des lignes 9 et 21 dont la perte nette (10 % de la somme assurée moins les recouvrements) est la plus forte, cumulées par groupe d'entités. Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Somme assurée des véhicules contre l'inondation et la grêle`SI(motor)`	En euros. Somme assurée des contrats des lignes 5 et 17 (dommages aux véhicules) couvrant l'inondation ou la grêle dans la zone ; pondérée par le calcul (× 1,5 en inondation, × 5 puis × 10 en grêle). Vide si aucune.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Somme assurée nette de la plus forte concentration de risques d'incendie`somme assurée`	En euros. Ensemble de bâtiments situés au moins en partie dans un rayon de 200 mètres, couverts en incendie ou explosion (y compris attentat) au titre des lignes 7 et 19, net des seuls traités qui paieraient sur cet ensemble ; le plus élevé. 0 si aucun.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Somme des coûts de rachat négatifs, en valeur absolue (art. 102 § 2)`Sdown`	En euros, saisie en positif.	Santé · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Somme des coûts de rachat négatifs, en valeur absolue (art. 95 § 2)`Sdown`	En euros, saisie en positif.	Vie · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Somme des coûts de rachat positifs (art. 102 § 1)`Sup`	En euros. Coût de rachat : montant dû à la cessation, net des montants recouvrables auprès des preneurs ou intermédiaires, moins les provisions techniques sans marge de risque (§ 3).	Santé · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Somme des coûts de rachat positifs (art. 95 § 1)`Sup`	En euros. Coût de rachat : montant dû à la cessation, net des montants recouvrables auprès des preneurs ou intermédiaires, moins les provisions techniques sans marge de risque (§ 3).	Vie · V2 transitoire taux · V4 extrapolation
Somme moyenne assurée des biens immobiliers résidentiels (art. 90 quater § 6)`SIav`	En euros.	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Somme pondérée assurée contre l'affaissement de terrain par zone`WSI(subsidence,r,i)`	WSI(subsidence,r,i) = si(pertes cat inférieures = "O" ; si(montant inférieur > 0 ; min(montant inférieur ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "affaissement" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "affaissement" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "affaissement" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "affaissement" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "affaissement" ]) ⊗ (SI(affaissement))) ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "affaissement" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "affaissement" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "affaissement" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "affaissement" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "affaissement" ]) ⊗ (SI(affaissement))) ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "affaissement" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "affaissement" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "affaissement" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "affaissement" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "affaissement" ]) ⊗ (SI(affaissement)))125 § 3 à 7, 125 § 2	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Somme pondérée assurée contre l'inondation par zone`WSI(flood,r,i)`	WSI(flood,r,i) = si(pertes cat inférieures = "O" ; si(montant inférieur > 0 ; min(montant inférieur ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "inondation" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "inondation" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "inondation" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "inondation" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "inondation" ]) ⊗ (SI(inondation) + pondération automobile [ peril_nat = "inondation" ] × SI(motor))) ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "inondation" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "inondation" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "inondation" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "inondation" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "inondation" ]) ⊗ (SI(inondation) + pondération automobile [ peril_nat = "inondation" ] × SI(motor))) ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "inondation" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "inondation" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "inondation" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "inondation" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "inondation" ]) ⊗ (SI(inondation) + pondération automobile [ peril_nat = "inondation" ] × SI(motor)))123 § 3 à 7, 123 § 6	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Somme pondérée assurée contre la grêle par zone`WSI(hail,r,i)`	WSI(hail,r,i) = si(pertes cat inférieures = "O" ; si(montant inférieur > 0 ; min(montant inférieur ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "grele" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "grele" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "grele" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "grele" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "grele" ]) ⊗ (SI(grele) + pondération automobile [ peril_nat = "grele" ] × SI(motor))) ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "grele" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "grele" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "grele" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "grele" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "grele" ]) ⊗ (SI(grele) + pondération automobile [ peril_nat = "grele" ] × SI(motor))) ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "grele" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "grele" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "grele" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "grele" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "grele" ]) ⊗ (SI(grele) + pondération automobile [ peril_nat = "grele" ] × SI(motor)))124 § 3 à 7, 124 § 6	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Somme pondérée assurée contre la tempête par zone`WSI(windstorm,r,i)`	WSI(windstorm,r,i) = si(pertes cat inférieures = "O" ; si(montant inférieur > 0 ; min(montant inférieur ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "tempete" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "tempete" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "tempete" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "tempete" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "tempete" ]) ⊗ (SI(tempete))) ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "tempete" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "tempete" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "tempete" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "tempete" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "tempete" ]) ⊗ (SI(tempete))) ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "tempete" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "tempete" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "tempete" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "tempete" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "tempete" ]) ⊗ (SI(tempete)))121 § 3 à 7, 121 § 6	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Somme pondérée assurée contre le séisme par zone`WSI(earthquake,r,i)`	WSI(earthquake,r,i) = si(pertes cat inférieures = "O" ; si(montant inférieur > 0 ; min(montant inférieur ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "seisme" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "seisme" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "seisme" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "seisme" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "seisme" ]) ⊗ (SI(seisme))) ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "seisme" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "seisme" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "seisme" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "seisme" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "seisme" ]) ⊗ (SI(seisme))) ; lu_groupe(Q(péril,r) [ peril_nat = "seisme" ] ; (W(péril,r,i) [ peril_nat = "seisme" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "seisme" ])) ⊗ (W(péril,r,i) [ peril_nat = "seisme" ] + PI14 × zone unique [ peril_nat = "seisme" ]) ⊗ (SI(seisme)))122 § 3 à 7, 122 § 3	Défaut de la contrepartie · Non-vie
Sous-module concentrations du risque de marché`SCRconc`	`SCRconc = racine(somme(Conc ⊗ Conc) + somme(Conc ⊗ Conc) + somme(Conc ⊗ Conc) + somme(Conc ⊗ Conc))`183 § 1	Marché
Sous-module du risque de révision`sous-module`	Donnée saisie par l'entreprise.	V1 paramètres propres
Sous-module risque de change`SCRcurrency`	`SCRcurrency = somme(max(perte hausse ; perte baisse))`188	Marché
Sous-module risque de spread`SCRspread`	`SCRspread = SCRbonds + SCRsecuritisation + SCRcd`175	Marché
Sous-module risque de taux d'intérêt`SCRinterest`	`SCRinterest = max(SCRup ; SCRdown)`165	Marché
Sous-module risque sur actifs immobiliers`SCRproperty`	`SCRproperty = max(0 ; choc immobilier × valeur immobilier − baisse TP immobilier)`174	Marché
Sous-module risque sur actions`SCRequity`	`SCRequity = racine(SCRequ1 ^ 2 + 2 × corrélation type 1 / type 2 × SCRequ1 × (SCRequ2 + SCRquinf + SCRquinfc) + (SCRequ2 + SCRquinf + SCRquinfc) ^ 2)`168 § 4	Marché
Table du facteur de crédibilité du segment non-vie`table`	Barème : Table du facteur de crédibilité des segments non-vie (annexe XVII G)annexe XVII	V1 paramètres propres
Table du facteur de crédibilité du segment santé non-SLT`table`	Barème : Table du facteur de crédibilité des segments santé non-SLT (annexe XVII G § 2)annexe XVII	V1 paramètres propres
Taux au comptant sans risque de l'échéance k (art. 91)`ik`	En décimal (0,025 pour 2,5 %). Taux au comptant annualisé de l'échéance k de la courbe des taux sans risque pertinente (art. 43). Vide : 0.	Vie
Taux au comptant sans risque de l'échéance k (art. 97)`ik`	En décimal (0,025 pour 2,5 %). Courbe des taux sans risque pertinente (art. 43). Vide : 0.	Santé
Taux d'échéance attendus des 12 prochains mois (art. 100)`t`	En décimal.	Santé
Taux d'échéance attendus des 12 prochains mois (art. 93)`t`	En décimal.	Vie
Taux d'inflation moyen pondéré de la meilleure estimation (art. 101)`i`	En décimal. Pondéré par la valeur actuelle des dépenses de gestion des engagements santé existants.	Santé
Taux d'inflation moyen pondéré de la meilleure estimation (art. 94)`i`	En décimal (0,02 pour 2 %). Pondéré par la valeur actuelle des dépenses de gestion des engagements vie existants.	Vie
Taux d'inflation moyen pondéré des paiements médicaux (art. 99)`i`	En décimal. Pondéré par la valeur actuelle des paiements médicaux de la meilleure estimation.	Santé
Taux d'invalidité — de morbidité des 12 mois suivants (art. 100)`d2`	En décimal. Pondéré par la somme assurée.	Santé
Taux d'invalidité — de morbidité des 12 mois suivants (art. 93)`d2`	En décimal. Pondéré par la somme assurée.	Vie
Taux d'invalidité — de morbidité des 12 prochains mois (art. 100)`d1`	En décimal. Pondéré par la somme assurée.	Santé
Taux d'invalidité — de morbidité des 12 prochains mois (art. 93)`d1`	En décimal. Pondéré par la somme assurée.	Vie
Taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat négatif (art. 102 § 2)`ldown`	En décimal.	Santé
Taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat négatif (art. 95 § 2)`ldown`	En décimal.	Vie
Taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat positif (art. 102 § 1)`lup`	En décimal.	Santé
Taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat positif (art. 95 § 1)`lup`	En décimal.	Vie
Taux de mortalité moyen attendu, pondéré par la somme assurée (art. 91)`q`	En décimal (0,005 pour 0,5 %). Moyenne pour l'ensemble des assurés et toutes les années futures, pondérée par la somme assurée.	Vie
Taux de mortalité moyen attendu, pondéré par la somme assurée (art. 97)`q`	En décimal (0,005 pour 0,5 %). Moyenne pour l'ensemble des assurés et toutes les années futures, pondérée par la somme assurée.	Santé
Taux de mortalité moyen des 12 prochains mois, pondéré par la somme assurée (art. 92)`q`	En décimal (0,01 pour 1 %).	Vie
Taux de mortalité moyen des 12 prochains mois, pondéré par la somme assurée (art. 98)`q`	En décimal.	Santé
Taux sans risque pertinent à cette duration`rate`	En décimal (0,025 pour 2,5 %). Taux sans risque de la monnaie de la ligne à la duration simple (actifs) ou modifiée (meilleure estimation).	Marché
Terme non-vie de la formule linéaire`MCR(linear,nl)`	`MCR(linear,nl) = somme(αs ⊗ max(0 ; TP(nl,s) × facteur TP) + βs ⊗ max(0 ; Ps))`250 § 1	MCR
Terme vie de la formule linéaire`MCR(linear,l)`	`MCR(linear,l) = somme(facteur ⊗ max(0 ; TP(life,i) × facteur TP)) + 0,07 % × max(0 ; CAR)`251 § 1	MCR
Type d'agrégation de la catégorie d'actions`type d'actions`	Barème : Chocs sur actions (art. 168 et 169)DR	Marché
Type de l'exposition de coréassurance`type`	A : réassurance cédée à un pool, montant saisi selon l'art. 192 ; B : montant cédé au membre (194 § 1, BEC ; avec l'art. 109, montant cédé au pool BEU) ou au pool (194 § 2, BEU) ; C : montant cédé par le pool à la contrepartie extérieure (BECE ; avec l'art. 109, part de l'entreprise BECEP). Nature : réassurance (192 § 2), le taux de recouvrement dépend des actifs grevés.	Défaut de la contrepartie
Valeur actuelle des recouvrements des prêts en défaut et renégociés`Recoverables défaut`	En euros. Lue à compter du 30/01/2027. 0 si aucun.	Défaut de la contrepartie
Valeur de l'exposition`exposition`	En euros. Réassurance : meilleure estimation des montants recouvrables et dettes correspondantes ; dérivé : valeur du dérivé ; pension et prêt de titres : valeur des titres ou espèces prêtés ; engagement fourni : valeur nominale moins sa valeur au bilan ; contribution : son montant ; autres : valeur au bilan. Nette des passifs compensables (art. 192 § 1).	Défaut de la contrepartie
Valeur de l'obligation ou du prêt garanti`MV`	En euros. Obligation ou prêt sans évaluation de crédit dont le débiteur a fourni une sûreté conforme à l'art. 214 ; à ne pas saisir aussi dans les classes sans évaluation de crédit.	Marché
Valeur de tous les actifs détenus`valeur des actifs`	En euros. Total de l'actif du bilan prudentiel.	Marché
Valeur des actifs exclus de la base de calcul de la concentration`actifs exclus`	En euros. Actifs en représentation des contrats en unités de compte, expositions intragroupe de l'art. 184 § 2 b, participations déduites des fonds propres (art. 68), expositions du module défaut de la contrepartie, impôts différés actifs, immobilisations incorporelles, actions de valeur négative. Captive, art. 106 retenu : y ajouter les accords intragroupe de regroupement d'actifs couverts par des clauses de compensation juridiquement contraignantes.	Marché
Valeur des actifs immobiliers`valeur immobilier`	En euros. Terrains, constructions, droits immobiliers, et immobilier détenu pour usage propre (art. 174). Les fonds et titres immobiliers vus par transparence comptent pour la part immobilière. 0 si aucun.	Marché
Valeur des actifs sensibles à la monnaie`actifs`	En euros. Valeur des actifs dont la valeur dépend du cours de la monnaie : titres et dépôts libellés dans la monnaie, et part en monnaie des fonds vus par transparence. Laisser vide les monnaies sans exposition ; la ligne de la monnaie locale est ignorée.	Marché
Valeur des actions`valeur`	En euros. Valeur de marché des actions détenues, par catégorie (bilan Solvabilité II, état S.06.02).	Marché
Valeur des autres expositions de type 2`LGD autres`	En euros. Créances sur intermédiaires de trois mois au plus, créances sur les preneurs, et, au-delà de 15 signatures, dépôts auprès des cédantes et engagements appelés non libérés (art. 189 § 3). 0 si aucune.	Défaut de la contrepartie
Valeur des expositions spécifiques`MV`	En euros. Valeur de marché des obligations et prêts de l'article 180 par catégorie : obligations garanties notées 0 ou 1 (§ 1) ; administrations centrales et banques centrales hors UE dans leur monnaie, notées (§ 3), les autorités régionales et locales des États membres non assimilées à l'administration centrale allant en échelon 2 (§ 3 bis et 3 ter) ; infrastructures éligibles (§ 11, échelon 3 si non notées, § 13) et sociétés d'infrastructure éligibles (§ 14, échelon 3 si l'entité n'est pas notée, § 16) ; assureurs et réassureurs non notés ne couvrant pas leur MCR (§ 5).	Marché
Valeur des immobilisations incorporelles`Vintangible`	En euros. Valeur des immobilisations incorporelles au bilan Solvabilité II (souvent nulle).	Immobilisations incorporelles
Valeur des obligations et prêts`MV`	En euros. Valeur de marché des obligations et prêts (dépôts bancaires compris, hors prêts hypothécaires de l'art. 191) de la classe : échelon de l'évaluation de crédit et tranche de duration modifiée. Les expositions de l'article 180 se saisissent à part ; celles du § 2 (BCE, États membres, banques multilatérales de développement, organisations internationales, et garanties par eux) ont un facteur nul et ne se saisissent pas.	Marché
Valeur des obligations et prêts sans évaluation de crédit`MVbonds × %MVnorating`	`MVbonds × %MVnorating = somme(MV ⊗ non noté)`104 § 1 d)	Marché
Valeur des obligations et prêts sur l'assureur`MV`	En euros. Obligations et prêts sur un assureur ou réassureur sans évaluation de crédit qui couvre son MCR (art. 180 § 4).	Marché
Valeur des passifs sensibles à la monnaie`passifs`	En euros. Valeur des passifs, provisions techniques comprises, dont la valeur dépend du cours de la monnaie.	Marché
Valeur des positions de titrisation`MV`	En euros. Valeur des positions de titrisation par catégorie (STS au sens de l'art. 243 du règlement (UE) no 575/2013, retitrisation, autre ; « sup. » : de rang supérieur), échelon et tranche de duration. Ne pas saisir les positions de l'art. 180 § 10 et 10 bis (facteur nul). Les titrisations de type 1 antérieures à 2019 de l'art. 178 bis § 1 vont en STS de rang supérieur notée.	Marché
Valeur des prêts en défaut et renégociés`Loan défaut`	En euros. 0 si aucun.	Défaut de la contrepartie
Valeur du bien immobilier`E`	En euros. Un même bâtiment forme un seul bien (art. 182 § 1).	Marché
Valeur du prêt hypothécaire`Loan`	En euros. Prêt de détail répondant aux exigences de l'art. 191 § 2 à 13 ; une ligne par prêt ou par groupe de prêts aux caractéristiques identiques.	Défaut de la contrepartie
Valeur pondérée de l'hypothèque`Mortgage`	En euros. Valeur du bien hypothéqué diminuée de l'ajustement pour risque de marché (art. 198).	Défaut de la contrepartie
Valeur pondérée de la sûreté`sûreté pondérée`	En euros. Valeur pondérée selon les art. 112, 197 et 198.	Marché
Valeur pondérée des sûretés`sûreté`	En euros. Réassurance, dérivé autre, pension : valeur pondérée des sûretés (art. 197) ; dérivé compensé ou conforme : valeur des actifs détenus en sûreté. Vide si aucune. Art. 112 retenu : valeur des actifs détenus en sûreté.	Défaut de la contrepartie
Valeur pondérée des sûretés retenue par exposition`Collateral`	`Collateral = si(simplifications ∋ "112" ; sûreté ⊗ lu(part ; cas 112) ; sûreté)`197, 112	Défaut de la contrepartie
Variance inter des pertes des expositions de type 1`Vinter`	`Vinter = croisé(PD ; LGD ; j × (1 − j) × k × (1 − k) ÷ (1,25 × (j + k) − j × k))`201 § 2	Défaut de la contrepartie
Variance intra des pertes des expositions de type 1`Vintra`	`Vintra = somme(1,5 × PD ⊗ (1 − PD) ÷ (2,5 − PD) ⊗ LGD ⊗ LGD)`201 § 3	Défaut de la contrepartie
Variation des impôts différés après une perte soudaine (montant positif)`ΔID`	En euros, montant positif. Baisse des impôts différés nets après une perte soudaine égale à BSCR + ajustement des provisions techniques + risque opérationnel (art. 207). 0 si aucune.	Absorption des pertes
Variation moyenne des prestations de rente estimée par l'entreprise`X̄`	En euros. Lu si PI7 = estimation fournie par l'entreprise.	V1 paramètres propres
Volume de primes du segment dans la région`V(prem,r,s)`	En euros. Mesure de volume du risque de primes du segment calculée comme à l'art. 116, sur les seuls engagements dont le risque est situé dans la région (critères de l'art. 13, points 13 et 14, de la directive appliqués aux régions).	Non-vie
Volume de primes du segment dans la région`V(prem,r,s)`	En euros. Mesure de volume du risque de primes du segment calculée comme à l'art. 147, sur les seuls engagements dont le risque est situé dans la région (critères de l'art. 13, points 13 et 14, de la directive appliqués aux régions).	Santé
Volume de réserve du segment dans la région`V(res,r,s)`	En euros. Meilleure estimation des provisions pour sinistres du segment, nette de réassurance, pour les engagements dont le risque est situé dans la région.	Non-vie
Volume de réserve du segment dans la région`V(res,r,s)`	En euros. Meilleure estimation des provisions pour sinistres du segment, nette de réassurance, pour les engagements dont le risque est situé dans la région.	Santé
Zone unique de sa région`zone unique`	Barème : Zones uniques des régions de catastrophe naturelle (annexe IX)DR	Défaut de la contrepartie · Non-vie