Paramètres
Commencer
Cliquez sur « Commencer » : l'application vous remet un jeton de session. Son rôle, les sessions d'un même jeton (scénarios), la sauvegarde, la reprise et le recalcul sont expliqués dans la page Sessions et jeton.
Le bloc « Paramétrage » de la page de travail pose d'abord la date d'évaluation et le type d'entreprise, puis les options du calcul standard. Une question qui dépend d'une réponse n'apparaît que lorsqu'elle s'applique. La date d'évaluation choisit les formules et les barèmes en vigueur : chacun porte sa date de début et de fin.
Questions du calcul standard
| Question | Valeurs admises | Par défaut | Posée si |
|---|---|---|---|
| Date d'évaluation | date | date du jour | toujours |
| Type d'entreprise | non-vie ; vie ; mixte ; réassurance ; réassurance captive | à choisir | toujours |
| Entreprise captive d'assurance | oui ; non | non | type d'entreprise = "non-vie" ou type d'entreprise = "vie" ou type d'entreprise = "mixte" |
| Conditions des entreprises captives attestées (art. 89) | oui ; non | non | captive = "O" ou type d'entreprise = "réassurance captive" |
| Attestation de proportionnalité (art. 88) | oui ; non | non | toujours |
| Calculs simplifiés retenus | art. 89 bis ; art. 90 ; art. 90 quater ; art. 91 ; art. 92 ; art. 93 ; art. 94 ; art. 95 ; art. 96 ; art. 97 ; art. 98 ; art. 99 ; art. 100 ; art. 101 ; art. 102 ; art. 103 ; art. 104 ; art. 105 ; art. 105 bis ; art. 106 ; art. 107 ; art. 107 bis ; art. 108 ; art. 109 ; art. 110 ; art. 111 bis ; art. 112 ; art. 112 bis ; art. 112 ter (choix multiple) | à choisir | art. 88 = "O" |
| Correction pour volatilité appliquée | oui ; non | non | toujours |
| Écart moyennant correction du risque propre au portefeuille | oui ; non | non | VA = "O" |
| Ajustement égalisateur appliqué (portefeuilles approuvés) | oui ; non | non | type d'entreprise = "vie" ou type d'entreprise = "mixte" ou type d'entreprise = "réassurance" |
| Marge de risque | article 37 ; simplification 58 a ; simplification 58 b ; reprise du calcul précédent (59) | article 37 | toujours |
| Calcul trimestriel | oui ; non | non | toujours |
| Volume de primes selon l'article 116 § 4 (non-vie) et l'article 147 § 4 (santé non-SLT) | oui ; non | non | type d'entreprise ≠ "vie" |
| Sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée | oui ; non | non | type d'entreprise = "vie" ou type d'entreprise = "mixte" |
| Montant inférieur des pertes potentielles de catastrophe naturelle | oui ; non | non | type d'entreprise ≠ "vie" |
| Monnaie locale (monnaie de référence des états financiers) | EUR ; BGN ; CZK ; DKK ; HUF ; PLN ; RON ; SEK ; ISK ; NOK ; CHF | EUR | toujours |
| Régions de l'annexe XIII où l'entreprise assure des biens (catastrophes naturelles) | Catastrophe naturelle — régions de l'annexe XIII (choix multiple) | à choisir | type d'entreprise ≠ "vie" |
| Engagements santé (lignes d'activité 1 à 3, 13 à 15, 25, 29, 33 et 35) | oui ; non | non | toujours |
| Risques des branches non-vie 10 à 15 couverts (responsabilité civile, crédit, caution) — seuil plancher absolu du MCR | oui ; non | non | type d'entreprise ≠ "vie" |
| Positions de titrisation détenues (risque de spread, art. 178) | oui ; non | non | toujours |
| Dérivés de crédit ne relevant pas de la politique d'atténuation du risque (art. 179 § 3) | oui ; non | non | toujours |
| Facteur de diversification géographique calculé selon l'annexe III (sinon égal à 1) | oui ; non | non | type d'entreprise ≠ "vie" |
| Activités santé non-SLT soumises au système de péréquation des risques des Pays-Bas (Zorgverzekeringswet, art. 149) | oui ; non | non | santé = "O" |
| Expositions sur les membres d'un accord de coréassurance (pool) traitées comme des signatures distinctes (art. 190 § 2) | oui ; non | non | toujours |
Variantes
En bas du paramétrage, cochez les mesures approuvées par l'autorité de contrôle. Elles s'empilent dans l'ordre du tableau ; une variante fermée à la date d'évaluation, ou incompatible avec une autre cochée, est grisée. Chaque variante cochée ajoute ses saisies au bloc « Données » et une colonne de résultats à côté du calcul standard.
- V1 : par segment, le paramètre remplacé et la méthode, puis les historiques ligne à ligne ; s2calc applique les méthodes standardisées de l'annexe XVII et le facteur de crédibilité ; un historique trop court laisse le paramètre standard.
- V2 et V4 : les fonds propres recalculés avec la mesure (obligatoires) et, au besoin, les autres montants touchés par la courbe des taux ; vides, ils reprennent la valeur du calcul standard.
- V3 : les provisions par groupe de risques, la marge de risque et les impôts différés de l'ancien et du présent régime.
| Code | Mesure | Ouverte si | Incompatible avec | Texte |
|---|---|---|---|---|
| V1 | Paramètres propres à l'entreprise (approuvés par l'autorité de contrôle) | toujours | — | dir. 104 § 7, art. 218 à 220, annexe XVII |
| V2 | Ajustement transitoire des taux d'intérêt sans risque (approuvé par l'autorité de contrôle) | date d'évaluation < "2032-01-01" | V3 | dir. 308 quater |
| V4 | Introduction progressive de l'extrapolation (approuvée par l'autorité de contrôle) | date d'évaluation ≥ "2027-01-30" | — | 46 bis, dir. 77 bis § 2 |
| V3 | Déduction transitoire sur les provisions techniques (approuvée par l'autorité de contrôle) | date d'évaluation < "2032-01-01" | V2 | dir. 308 quinquies |
Paramètres d'interprétation
Quand le texte ne tranche pas une lecture, s2calc ne la choisit pas en silence : la lecture devient un paramètre que l'entreprise ajuste, replié en bas du paramétrage.
Chaque paramètre a un défaut raisonnable : la lecture prudente (exigence la plus forte, ratio le plus faible) quand le sens de l'écart est connu ; sinon la lecture littérale, corrigée quand elle contredit l'objet du calcul ou ne se calcule pas. Un paramètre numérique se saisit dans sa plage de vraisemblance, notée [a ; b], et y est ramené. La lecture retenue est rappelée dans les résultats ; elle reste propre à votre calcul et ne modifie pas le barème du texte.
De même, une case qu'un barème du texte laisse vide est demandée au moment où le calcul la lit, avec ses valeurs admises et un défaut raisonnable.
| Code | Lecture à trancher | Valeurs admises | Par défaut | Pourquoi ce défaut | Texte |
|---|---|---|---|---|---|
| PI1 | Scénario retenu quand deux scénarios donnent la même exigence (hausse ou baisse des taux) | exigence la plus forte ; exigence la plus faible | exigence la plus forte | Le texte ne dit pas quel scénario retenir à égalité. Retenir l'exigence la plus forte ne peut pas sous-estimer le SCR : lecture prudente. | DR |
| PI2 | Plancher du choc de taux à la baisse appliqué même s'il relève le taux au-dessus du taux avant choc (lecture littérale) ; sinon le taux réduit ne dépasse pas le taux actuel | oui ; non | oui | Lecture littérale de l'article. Selon le bilan, le plancher peut relever ou abaisser l'exigence : aucune lecture n'est prudente a priori. | 167 § 1 |
| PI3 | Niveaux 2 et 3 éligibles limités au montant du niveau 1 quand le niveau 1 est inférieur à 50 % du SCR | oui ; non | oui | Limiter les niveaux 2 et 3 au montant du niveau 1 réduit les fonds propres éligibles, donc le ratio : lecture prudente. | DR |
| PI5 | Seuil plancher absolu d'une entreprise mixte dont les primes vie ne dépassent pas 10 % : montant d ii) (vie), tel qu'imprimé, ou montant d i) (non-vie) | montant d ii) ; montant d i) | montant d ii) | Lecture littérale : le texte imprime le montant d ii). | 253 § 3 |
| PI6 | Paramètre standard remplacé par la méthode no 1 du risque de réserve | σ(res,s) ; σ(prem,s), tel qu'imprimé | σ(res,s) | Une méthode du risque de réserve remplace l'écart type de réserve ; le σ de primes imprimé à cet endroit est lu comme une coquille. | annexe XVII C § 4 e) |
| PI7 | Estimation du nombre moyen et de la variation moyenne des augmentations de rente | moyenne empirique ; estimation fournie par l'entreprise | moyenne empirique | Méthode décrite par le texte et calculable avec le seul historique saisi ; l'estimation de l'entreprise reste possible. | annexe XVII E § 5 |
| PI8 | Loi du nombre annuel des augmentations de rente quand l'écart type estimé n'excède pas la racine de l'espérance | poisson(N̄) ; écart type saisi par l'entreprise | poisson(N̄) | La loi binomiale négative n'existe pas quand la variance n'excède pas l'espérance ; la loi de Poisson en est la limite et ne demande aucune saisie. | annexe XVII E § 6 a) |
| PI9 | Calcul du quantile de la loi composée des augmentations de rente | Panjer, arrondi au pas supérieur ; Panjer, arrondi au pas le plus proche ; simulation | Panjer, arrondi au pas supérieur | Arrondir les montants au pas supérieur majore légèrement le quantile : lecture prudente. La simulation sert de contrôle. | annexe XVII E § 4 c) |
| PI10 | Premier terme de μj et ωj à la méthode 2 de la réassurance non proportionnelle | ln(bj) − θ ; tel qu'imprimé | ln(bj) − θ | Même écriture qu'à la méthode 1 (F1 § 6), dont la méthode 2 reprend la loi ; la forme imprimée en F2 est lue comme une coquille. | annexe XVII F2 § 4 |
| PI11 | Numérateur de NP′ à la méthode 2 sans limite d'indemnisation | tel qu'imprimé ; ω1 − μ1² | tel qu'imprimé | Lecture littérale du texte imprimé. | annexe XVII F2 § 3 |
| PI12 | Déduction transitoire quand les provisions du présent régime sont inférieures à celles de l'ancien régime (écart négatif) | oui ; non | oui | Lecture littérale : la directive ne ramène pas la déduction à zéro quand l'écart est négatif. | dir. 308 quinquies § 2 |
| PI14 | Pondération de catastrophe naturelle W d'une région à zone unique (Luxembourg, Malte, Islande, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Réunion), absente de l'annexe X | [0,5 ; 2] | 1 | Pondération neutre, au milieu de la plage des pondérations de l'annexe X ; l'entreprise l'ajuste selon sa connaissance du risque local. | annexe X |
| PI16 | Dernière année de la somme du calcul simplifié de la mortalité en vie (art. 91) quand la duration n n'est pas un nombre entier d'années | entier supérieur ; entier inférieur | entier supérieur | Arrondir la duration à l'entier supérieur allonge la somme et majore l'exigence : lecture prudente. | 91 |
Questions fréquentes
Comment se calcule le SCR en formule standard ?
Le SCR est la somme du capital de solvabilité requis de base (BSCR), de l'exigence pour risque opérationnel et de l'ajustement pour la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés (directive 2009/138/CE, art. 103).
Qu'est-ce que le MCR ?
Le minimum de capital requis : une fonction linéaire des provisions techniques, des primes et des capitaux sous risque, encadrée entre 25 % et 45 % du SCR et jamais inférieure à un seuil plancher absolu (directive, art. 129 ; règlement délégué, art. 248 à 253).
Comment se calcule le ratio de solvabilité ?
Les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR, divisés par le SCR. s2calc applique les limites de niveaux de l'article 82 du règlement délégué pour retenir les fonds propres éligibles.
Peut-on utiliser des paramètres propres à l'entreprise (USP) ?
Oui, avec la variante V1 : s2calc applique aux historiques saisis les méthodes standardisées de l'annexe XVII du règlement délégué et le facteur de crédibilité, pour les risques de primes et de réserve en non-vie et en santé, le risque de révision et la réassurance non proportionnelle.
Les mesures transitoires sont-elles prises en compte ?
Oui : ajustement transitoire des taux sans risque (V2), déduction transitoire sur les provisions techniques (V3) et introduction progressive de l'extrapolation (V4). Chaque variante cochée ajoute une colonne de résultats à côté du calcul standard.
Que fait s2calc quand le texte laisse une lecture ouverte ?
La lecture devient un paramètre d'interprétation ajustable, avec un défaut raisonnable : la lecture prudente quand le sens de l'écart est connu, sinon la lecture littérale. La lecture retenue est rappelée dans les résultats.
Données
Saisir
Montants en euros, par segment, par catégorie d'actifs, par monnaie ou en valeur unique. Pour les expositions de concentration et de défaut de la contrepartie, une ligne par exposition (nom libre dans la dernière ligne du tableau, puis Entrée ou « + »). Sur une ligne commencée, les colonnes requises sont à remplir ; une autre case laissée vide vaut 0. Les tableaux d'une option n'apparaissent qu'après avoir répondu oui à sa question. La saisie est enregistrée à chaque champ quitté.
Si une donnée manque, le calcul s'interrompt et la signale ; il reprend une fois la donnée saisie. Une donnée qui dépendrait d'un résultat du calcul n'est jamais demandée.
Non-vie
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Primes acquises attendues de l'année à venirPs | En euros, net de réassurance. Primes que l'entreprise prévoit d'acquérir au cours des 12 mois qui suivent la date d'évaluation (art. 116). | Segments non-vie (annexe II) | |
Primes acquises des 12 derniers moisP(last,s) | En euros, net de réassurance. Primes acquises au cours des 12 mois qui précèdent la date d'évaluation. | Segments non-vie (annexe II) | |
Primes futures des contrats existants (au-delà de 12 mois)FP(existing,s) | En euros, net de réassurance. Valeur actuelle des primes des contrats existants à acquérir au-delà des 12 prochains mois. Vide si aucun contrat pluriannuel. | Segments non-vie (annexe II) | |
Primes futures des contrats à souscrire (au-delà de 12 mois)FP(future,s) | En euros, net de réassurance. Valeur actuelle des primes, à acquérir au-delà des 12 prochains mois, des contrats qui seront souscrits dans les 12 prochains mois. Vide en général. | Segments non-vie (annexe II) | |
Meilleure estimation des provisions pour sinistres à payer, nette de réassuranceBE sinistres | En euros, net de réassurance. Meilleure estimation des provisions pour sinistres à payer du segment (bilan Solvabilité II, état S.17.01). | Segments non-vie (annexe II) | |
Réassurance non proportionnelle sur le segment (1 = oui)réass. NP | À partir du 30/01/2027 : 1 si le segment est protégé par une réassurance non proportionnelle en excédent de sinistre, sinon vide (le facteur de 80 % des segments 1, 4 et 5 ne s'applique qu'alors). Avant cette date, il s'applique sans condition. | Segments non-vie (annexe II) | |
Perte de fonds propres de base sous le scénario de cessation non-vieBOF − BOF après choc | En euros. Cessation de 40 % des contrats dont la cessation augmenterait les provisions techniques, et baisse de 40 % des contrats futurs couverts en réassurance (art. 118). 0 si sans objet. | valeur unique | |
Segmentsegment | Segment de l'annexe II. | Non-vie — volumes par segment et région (annexe III) | oui |
Région de l'annexe IIIrégion | Une seule ligne par segment et région. | Non-vie — volumes par segment et région (annexe III) | oui |
Volume de primes du segment dans la régionV(prem,r,s) | En euros. Mesure de volume du risque de primes du segment calculée comme à l'art. 116, sur les seuls engagements dont le risque est situé dans la région (critères de l'art. 13, points 13 et 14, de la directive appliqués aux régions). | Non-vie — volumes par segment et région (annexe III) | |
Volume de réserve du segment dans la régionV(res,r,s) | En euros. Meilleure estimation des provisions pour sinistres du segment, nette de réassurance, pour les engagements dont le risque est situé dans la région. | Non-vie — volumes par segment et région (annexe III) |
Marché
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Valeur des actionsvaleur | En euros. Valeur de marché des actions détenues, par catégorie (bilan Solvabilité II, état S.06.02). | Catégories d'actions (art. 168 et 169) | |
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc actionsbaisse TP | En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par le choc sur actions (participation aux bénéfices). Vide si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206). | Types d'actions pour l'agrégation | |
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc actionsdont ΔFDB | En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune. | Types d'actions pour l'agrégation | |
Ajustement symétrique retenu par l'entreprise à la date d'évaluation, pas encore publié par l'EIOPASA hypothèse | En %, entre les bornes du texte (−10 et +10 ; −13 et +13 à partir du 30/01/2027). Hypothèse de marché pour une évaluation postérieure à la dernière publication de l'EIOPA (projection, plan) ; ramenée dans les bornes. Vide : dernière valeur publiée. | valeur unique |
Risque opérationnel
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Primes acquises vie des 12 derniers moisEarnlife | En euros, brut de réassurance. Primes acquises en vie au cours des 12 derniers mois. | valeur unique | |
Dont unités de compteEarnlife-ul | En euros, brut de réassurance. Part de ces primes relative aux contrats en unités de compte. | valeur unique | |
Primes acquises non-vie et santé non-SLT des 12 derniers moisEarnnon-life | En euros, brut de réassurance. Primes acquises en non-vie au cours des 12 derniers mois. | valeur unique | |
Primes acquises vie des 12 mois précédentspEarnlife | En euros, brut de réassurance. Primes acquises en vie au cours des 12 mois précédant les 12 derniers mois. | valeur unique | |
Dont unités de comptepEarnlife-ul | En euros, brut de réassurance. Part de ces primes relative aux contrats en unités de compte. | valeur unique | |
Primes acquises non-vie des 12 mois précédentspEarnnon-life | En euros, brut de réassurance. Primes acquises en non-vie au cours des 12 mois précédant les 12 derniers mois. | valeur unique | |
Provisions techniques vieTPlife | En euros, sans marge de risque et sans déduction des montants recouvrables de la réassurance. Provisions techniques vie. | valeur unique | |
Dont unités de compteTPlife-ul | En euros, mêmes règles. Part des provisions techniques vie relative aux contrats en unités de compte. | valeur unique | |
Provisions techniques non-vieTPnon-life | En euros, sans marge de risque et sans déduction des montants recouvrables de la réassurance. Provisions techniques non-vie. | valeur unique | |
Dépenses des contrats en unités de compte des 12 derniers moisExpul | En euros. Dépenses des 12 derniers mois relatives aux contrats en unités de compte. | valeur unique |
Immobilisations incorporelles
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Valeur des immobilisations incorporellesVintangible | En euros. Valeur des immobilisations incorporelles au bilan Solvabilité II (souvent nulle). | valeur unique |
Ajustements
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Variation des impôts différés après une perte soudaine (montant positif)ΔID | En euros, montant positif. Baisse des impôts différés nets après une perte soudaine égale à BSCR + ajustement des provisions techniques + risque opérationnel (art. 207). 0 si aucune. | valeur unique |
Fonds propres
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Fonds propres de base de niveau 1T1 | En euros. Fonds propres de base classés en niveau 1, éléments restreints compris (état S.23.01). | valeur unique | |
Éléments restreints du niveau 1, compris dans le niveau 1 saisiT1 restreint | En euros. Éléments de l'art. 69 a) iii) et v) et b), et éléments repris en niveau 1 par la disposition transitoire de l'art. 308 ter § 9 de la directive. 0 si aucun. | valeur unique | |
Fonds propres de base de niveau 2T2 | En euros. Fonds propres de base classés en niveau 2 (état S.23.01). | valeur unique | |
Fonds propres de base de niveau 3T3 | En euros. Fonds propres de base classés en niveau 3 (état S.23.01). | valeur unique |
Marché — taux d'intérêt
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Fonds propres de base avant chocBOF | En euros. Fonds propres de base (excédent des actifs sur les passifs moins les éléments déduits) à la date d'évaluation, avant tout choc. | valeur unique | |
Fonds propres de base après la hausse de la courbe des taux (art. 166)BOF après hausse | En euros. Fonds propres de base recalculés par l'entreprise après application à l'actif et au passif de la courbe des taux choquée à la hausse (art. 166). | valeur unique | |
Fonds propres de base après la baisse de la courbe des taux (art. 167)BOF après baisse | En euros. Fonds propres de base recalculés par l'entreprise après application à l'actif et au passif de la courbe des taux choquée à la baisse (art. 167). | valeur unique | |
Nature de la positionnature | Actifs moins passifs autres que les provisions techniques d'un intervalle de maturité, ou meilleure estimation d'une ligne d'activité, pour une monnaie. | Taux d'intérêt, captive — positions par monnaie (art. 103) | oui |
Montant de la positionMVAL / BE | En euros. | Taux d'intérêt, captive — positions par monnaie (art. 103) | oui |
Intervalle de maturité (actifs)intervalle | Pour une ligne d'actifs : son intervalle de maturité, qui fixe la duration simple. | Taux d'intérêt, captive — positions par monnaie (art. 103) | |
Duration modifiée (meilleure estimation)durlob | En années. Pour une ligne de meilleure estimation. | Taux d'intérêt, captive — positions par monnaie (art. 103) | |
Taux sans risque pertinent à cette durationrate | En décimal (0,025 pour 2,5 %). Taux sans risque de la monnaie de la ligne à la duration simple (actifs) ou modifiée (meilleure estimation). | Taux d'intérêt, captive — positions par monnaie (art. 103) | oui |
Marché — spread
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Valeur des obligations et prêtsMV | En euros. Valeur de marché des obligations et prêts (dépôts bancaires compris, hors prêts hypothécaires de l'art. 191) de la classe : échelon de l'évaluation de crédit et tranche de duration modifiée. Les expositions de l'article 180 se saisissent à part ; celles du § 2 (BCE, États membres, banques multilatérales de développement, organisations internationales, et garanties par eux) ont un facteur nul et ne se saisissent pas. | Obligations et prêts par échelon et tranche de duration (art. 176) | |
Duration modifiée moyenne pondérée par la valeurdur | En années. Duration modifiée moyenne des titres de la classe, pondérée par leur valeur ; une duration inférieure à 1 an compte pour 1 an. | Obligations et prêts par échelon et tranche de duration (art. 176) | |
Valeur des expositions spécifiquesMV | En euros. Valeur de marché des obligations et prêts de l'article 180 par catégorie : obligations garanties notées 0 ou 1 (§ 1) ; administrations centrales et banques centrales hors UE dans leur monnaie, notées (§ 3), les autorités régionales et locales des États membres non assimilées à l'administration centrale allant en échelon 2 (§ 3 bis et 3 ter) ; infrastructures éligibles (§ 11, échelon 3 si non notées, § 13) et sociétés d'infrastructure éligibles (§ 14, échelon 3 si l'entité n'est pas notée, § 16) ; assureurs et réassureurs non notés ne couvrant pas leur MCR (§ 5). | Expositions spécifiques par catégorie, échelon et tranche de duration (art. 180) | |
Duration modifiée moyenne des expositions spécifiquesdur | En années. Duration modifiée moyenne des titres de la catégorie, pondérée par leur valeur ; une duration inférieure à 1 an compte pour 1 an. | Expositions spécifiques par catégorie, échelon et tranche de duration (art. 180) | |
Valeur des obligations et prêts sur l'assureurMV | En euros. Obligations et prêts sur un assureur ou réassureur sans évaluation de crédit qui couvre son MCR (art. 180 § 4). | Spread — assureurs et réassureurs non notés couvrant leur MCR (art. 180 § 4) | oui |
Duration modifiée des obligations et prêts sur l'assureurdur | En années. Duration modifiée moyenne pondérée par la valeur ; une duration inférieure à 1 an compte pour 1 an. | Spread — assureurs et réassureurs non notés couvrant leur MCR (art. 180 § 4) | oui |
Ratio de solvabilité de l'assureur, en %ratio | En %. Fonds propres éligibles ÷ SCR, dernières valeurs disponibles. Saisir 100 si l'entreprise n'a pas encore publié de rapport sur sa solvabilité (§ 6), si c'est un assureur de pays tiers équivalent qui satisfait à ses exigences (§ 7), ou pour un établissement de crédit ou financier non noté (§ 8). | Spread — assureurs et réassureurs non notés couvrant leur MCR (art. 180 § 4) | oui |
Valeur de l'obligation ou du prêt garantiMV | En euros. Obligation ou prêt sans évaluation de crédit dont le débiteur a fourni une sûreté conforme à l'art. 214 ; à ne pas saisir aussi dans les classes sans évaluation de crédit. | Spread — obligations et prêts non notés garantis par une sûreté (art. 176 § 5) | oui |
Duration modifiée de l'obligation ou du prêt garantidur | En années ; une duration inférieure à 1 an compte pour 1 an. | Spread — obligations et prêts non notés garantis par une sûreté (art. 176 § 5) | oui |
Valeur pondérée de la sûretésûreté pondérée | En euros. Valeur pondérée selon les art. 112, 197 et 198. | Spread — obligations et prêts non notés garantis par une sûreté (art. 176 § 5) | oui |
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc de spreadbaisse TP spread | En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par le choc de spread sur les obligations et prêts, expositions de l'article 180 comprises (participation aux bénéfices). 0 si sans objet. Non lue si le calcul simplifié de l'art. 104 est retenu. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206). | valeur unique | |
Valeur des positions de titrisationMV | En euros. Valeur des positions de titrisation par catégorie (STS au sens de l'art. 243 du règlement (UE) no 575/2013, retitrisation, autre ; « sup. » : de rang supérieur), échelon et tranche de duration. Ne pas saisir les positions de l'art. 180 § 10 et 10 bis (facteur nul). Les titrisations de type 1 antérieures à 2019 de l'art. 178 bis § 1 vont en STS de rang supérieur notée. | Positions de titrisation par catégorie, échelon et tranche de duration (art. 178) | |
Duration modifiée moyenne des positions de titrisationdur | En années. Duration modifiée moyenne des positions de la catégorie, pondérée par leur valeur ; une duration inférieure à 1 an compte pour 1 an. | Positions de titrisation par catégorie, échelon et tranche de duration (art. 178) | |
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc de spread sur titrisationsbaisse TP titrisation | En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par le choc sur les positions de titrisation (participation aux bénéfices). 0 si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206). | valeur unique | |
Perte de fonds propres de base sous la hausse de l'écart de crédit des sous-jacentsperte hausse écart | En euros. Hausse en points de l'écart de crédit des sous-jacents selon leur échelon (barème chocs_ecart_cd) ou de 5 points s'ils ne sont pas notés (art. 179 § 1 a et § 2). Hors dérivés de la politique d'atténuation du risque (§ 3) et dérivés sur les expositions de l'art. 180 § 2 (§ 9). 0 si gain. | valeur unique | |
Perte de fonds propres de base sous la baisse relative de 75 % de l'écart de crédit des sous-jacentsperte baisse écart | En euros. Baisse relative soudaine de l'écart de crédit des sous-jacents (art. 179 § 1 b), même périmètre que la hausse. 0 si gain. | valeur unique | |
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc de spreaddont ΔFDB | En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune. | valeur unique | |
Hausse des provisions techniques des contrats en unités de compte avec options et garanties (art. 104)ΔLiabul | En euros. Hausse des provisions techniques, marge de risque exclue, des contrats où les preneurs supportent le risque de placement avec options et garanties incorporées, sous la baisse de valeur du calcul simplifié des obligations et prêts. 0 si sans objet. | valeur unique | |
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc de spread sur titrisationsdont ΔFDB | En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune. | valeur unique |
Marché — immobilier
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Valeur des actifs immobiliersvaleur immobilier | En euros. Terrains, constructions, droits immobiliers, et immobilier détenu pour usage propre (art. 174). Les fonds et titres immobiliers vus par transparence comptent pour la part immobilière. 0 si aucun. | valeur unique | |
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc immobilierbaisse TP immobilier | En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par le choc immobilier (participation aux bénéfices). 0 si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206). | valeur unique | |
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc immobilierdont ΔFDB | En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune. | valeur unique |
Marché — change
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Valeur des actifs sensibles à la monnaieactifs | En euros. Valeur des actifs dont la valeur dépend du cours de la monnaie : titres et dépôts libellés dans la monnaie, et part en monnaie des fonds vus par transparence. Laisser vide les monnaies sans exposition ; la ligne de la monnaie locale est ignorée. | Change — actifs et passifs par monnaie | |
Valeur des passifs sensibles à la monnaiepassifs | En euros. Valeur des passifs, provisions techniques comprises, dont la valeur dépend du cours de la monnaie. | Change — actifs et passifs par monnaie | |
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs à la hausse de la monnaiebaisse TP hausse | En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par la hausse de la monnaie par rapport à la monnaie locale (participation aux bénéfices). Vide si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206). | Change — actifs et passifs par monnaie | |
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures à la hausse de la monnaiedont ΔFDB | En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune. | Change — actifs et passifs par monnaie | |
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs à la baisse de la monnaiebaisse TP baisse | En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par la baisse de la monnaie par rapport à la monnaie locale. Vide si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206). | Change — actifs et passifs par monnaie | |
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures à la baisse de la monnaiedont ΔFDB | En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune. | Change — actifs et passifs par monnaie |
Marché — concentration
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Exposition en défaut sur la signature uniqueE | En euros. Exposition en défaut : somme des expositions sur toutes les contreparties de la signature unique (entreprises d'un même groupe = une signature), dans la base de calcul, hors expositions à facteur de risque nul (art. 184 § 3 : BCE, administrations centrales et banques centrales de l'Union dans leur monnaie, banques multilatérales de développement, organisations internationales, garanties de ceux-ci, dépôts garantis de l'art. 187 § 5). Les obligations garanties, les biens immobiliers et les administrations centrales de l'art. 187 § 4 se saisissent dans leurs propres tableaux. | Concentration — expositions sur signature unique | oui |
Moyenne pondérée des échelons de qualité de crédit de la signature uniqueéchelon | Moyenne des échelons de qualité de crédit des expositions de la signature, pondérée par leur valeur (art. 182 § 4 à 11) ; le calcul l'arrondit à l'entier supérieur. Sans évaluation de crédit : assureur selon son ratio de solvabilité (196 % → 1, 175 % → 2, 122 % → 3, 100 % → 3,82, 95 % → 5, interpolé ; 6 s'il ne couvre pas son MCR ; 3,82 avant son premier rapport public), établissement de crédit conforme 3,82, autres 5. Calcul simplifié de l'art. 105 bis retenu : les obligations non notées qui y sont éligibles comptent en échelon 3. | Concentration — expositions sur signature unique | oui |
Exposition éligible au seuil de 15 % (art. 106)art. 106 | Captive, art. 106 retenu : établissement de crédit hors du groupe ou entité du groupe gérant la trésorerie, d'échelon 2. Vide sinon. | Concentration — expositions sur signature unique | |
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc de concentration de la signature uniquebaisse TP | En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par la perte sur cette signature (participation aux bénéfices). 0 si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206). | Concentration — expositions sur signature unique | |
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc de concentration de la signature uniquedont ΔFDB | En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune. | Concentration — expositions sur signature unique | |
Exposition en défaut sur les obligations garanties de l'émetteurE | En euros. Obligations garanties (directive (UE) 2019/2162) d'un même émetteur : une signature distincte des autres expositions sur cet émetteur. | Concentration — obligations garanties (art. 187 § 1) | oui |
Échelon de qualité de crédit des obligations garantieséchelon | Moyenne pondérée des échelons des obligations garanties de l'émetteur ; seuil de 15 % aux échelons 0 et 1, seuil et facteur ordinaires au-delà. | Concentration — obligations garanties (art. 187 § 1) | oui |
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc de concentration des obligations garantiesbaisse TP | En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par la perte sur cette signature (participation aux bénéfices). 0 si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206). | Concentration — obligations garanties (art. 187 § 1) | |
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc de concentration des obligations garantiesdont ΔFDB | En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune. | Concentration — obligations garanties (art. 187 § 1) | |
Exposition en défaut sur l'administration centrale ou la banque centraleE | En euros. Administrations centrales et banques centrales hors Union (ou hors leur monnaie nationale pour celles de l'Union, qui vont alors dans le tableau des signatures uniques), libellées et financées dans leur monnaie nationale (art. 187 § 4). | Concentration — administrations et banques centrales de l'art. 187 § 4 | oui |
Échelon de qualité de crédit de l'administration centraleéchelon | Moyenne pondérée des échelons ; à compter du 30/01/2027, reculée d'un cran pour les expositions dans la monnaie nationale dont l'échelon est 2 ou plus (art. 182 § 5). | Concentration — administrations et banques centrales de l'art. 187 § 4 | oui |
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc de concentration de l'administration centralebaisse TP | En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par la perte sur cette signature (participation aux bénéfices). 0 si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206). | Concentration — administrations et banques centrales de l'art. 187 § 4 | |
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc de concentration de l'administration centraledont ΔFDB | En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune. | Concentration — administrations et banques centrales de l'art. 187 § 4 | |
Valeur du bien immobilierE | En euros. Un même bâtiment forme un seul bien (art. 182 § 1). | Concentration — biens immobiliers (art. 187 § 2) | oui |
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc de concentration du bien immobilierbaisse TP | En euros. Baisse des provisions techniques provoquée par la perte sur cette signature (participation aux bénéfices). 0 si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206). | Concentration — biens immobiliers (art. 187 § 2) | |
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc de concentration du bien immobilierdont ΔFDB | En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune. | Concentration — biens immobiliers (art. 187 § 2) | |
Valeur de tous les actifs détenusvaleur des actifs | En euros. Total de l'actif du bilan prudentiel. | valeur unique | |
Valeur des actifs exclus de la base de calcul de la concentrationactifs exclus | En euros. Actifs en représentation des contrats en unités de compte, expositions intragroupe de l'art. 184 § 2 b, participations déduites des fonds propres (art. 68), expositions du module défaut de la contrepartie, impôts différés actifs, immobilisations incorporelles, actions de valeur négative. Captive, art. 106 retenu : y ajouter les accords intragroupe de regroupement d'actifs couverts par des clauses de compensation juridiquement contraignantes. | valeur unique |
Défaut — type 1
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Signature unique de l'expositionsignature unique | Nom commun à toutes les expositions sur un même groupe (art. 190) ; une exposition seule sur sa contrepartie reprend son propre nom. | Défaut — expositions de type 1 | oui |
Nature de l'expositionnature | Choisit la formule de la perte en cas de défaut (art. 192). | Défaut — expositions de type 1 | oui |
Qualité de crédit de la contrepartiequalité | Échelon de l'évaluation de crédit, ou situation de la contrepartie non notée (art. 199) ; une exposition pleinement garantie (art. 209 à 215) prend la qualité du garant. | Défaut — expositions de type 1 | oui |
Ratio de solvabilité de la contrepartie, en %ratio | Pour un assureur non noté couvrant son MCR : dernier ratio publié (fonds propres éligibles ÷ SCR), en %. Laissé vide, il compte pour 0 % : probabilité de défaut la plus forte. | Défaut — expositions de type 1 | |
Valeur de l'expositionexposition | En euros. Réassurance : meilleure estimation des montants recouvrables et dettes correspondantes ; dérivé : valeur du dérivé ; pension et prêt de titres : valeur des titres ou espèces prêtés ; engagement fourni : valeur nominale moins sa valeur au bilan ; contribution : son montant ; autres : valeur au bilan. Nette des passifs compensables (art. 192 § 1). | Défaut — expositions de type 1 | oui |
Effet d'atténuation du risqueRM | En euros. Réassurance, titrisation, dérivé : exigence de souscription ou de marché sans le contrat moins exigence avec le contrat, au moins 0 (art. 196). Vide sinon. Non lu pour les réassurances, titrisations et dérivés si l'art. 107 ou 107 bis est retenu : l'effet total est réparti. | Défaut — expositions de type 1 | |
Effet d'atténuation du risque total à répartir (art. 107, 107 bis)RMre,all / RMtotal | En euros. Art. 107 : exigence de souscription sans aucun accord de réassurance ni titrisation moins exigence de souscription (RMre,all). Art. 107 bis, à partir du 30/01/2027 : SCR de base hypothétique, défaut de la contrepartie nul, sans les accords de réassurance, titrisations et dérivés concernés, moins le SCR de base hypothétique avec, défaut nul (RMtotal). Réparti entre les expositions au prorata de la valeur de l'exposition. | valeur unique | |
Valeur pondérée des sûretéssûreté | En euros. Réassurance, dérivé autre, pension : valeur pondérée des sûretés (art. 197) ; dérivé compensé ou conforme : valeur des actifs détenus en sûreté. Vide si aucune. Art. 112 retenu : valeur des actifs détenus en sûreté. | Défaut — expositions de type 1 | |
Cas de la sûreté (art. 112)cas 112 | Art. 112 retenu : la case « sûreté » reçoit la valeur des actifs détenus en sûreté ; le calcul en retient 85 % ou 75 % selon le cas. Vide : la sûreté n'est pas retenue. | Défaut — expositions de type 1 | |
Masse de l'insolvabilité sans prise en compte des sûretésart. 197 § 7 | Choisir si, en cas d'insolvabilité de la contrepartie, la part de l'entreprise dans la masse ne tient pas compte des sûretés qu'elle perçoit (facteurs F à 100 %). Vide : facteurs de 50 %, 18 %, 16 % ou 90 %. | Défaut — expositions de type 1 | |
Accord de coréassurance de l'expositionpool | Nom de l'accord, identique à celui des membres saisis. Vide hors coréassurance. | Défaut — expositions de type 1 | |
Type de l'exposition de coréassurancetype | A : réassurance cédée à un pool, montant saisi selon l'art. 192 ; B : montant cédé au membre (194 § 1, BEC ; avec l'art. 109, montant cédé au pool BEU) ou au pool (194 § 2, BEU) ; C : montant cédé par le pool à la contrepartie extérieure (BECE ; avec l'art. 109, part de l'entreprise BECEP). Nature : réassurance (192 § 2), le taux de recouvrement dépend des actifs grevés. | Défaut — expositions de type 1 | |
Part du risque de l'entreprise selon l'accord de coréassurancePU | En décimal. Types B (194 § 1) et C. | Défaut — expositions de type 1 | |
Part du risque de la contrepartie membre selon l'accord de coréassurancePC | En décimal. Type B. | Défaut — expositions de type 1 | |
Risque de souscription couvert par la réassurance proportionnellej | Art. 108 : réassurance proportionnelle dont les montants recouvrables ne sont pas négatifs ; l'effet d'atténuation est calculé. Vide : effet saisi. | Défaut — expositions de type 1 | |
Meilleure estimation des engagements, nets des montants recouvrables, du risque de souscriptionBE | En euros (art. 108 a). | Modules de souscription (art. 108) | |
Accord de coréassurance du membrepool | Nom de l'accord, identique à celui des expositions. | Défaut — membres des accords de coréassurance de type A (art. 193) | oui |
Membre relevant ou non de l'article 2 de la directivei / j | Défaut — membres des accords de coréassurance de type A (art. 193) | oui | |
Qualité de crédit du membrequalité | Défaut — membres des accords de coréassurance de type A (art. 193) | oui | |
Dernier ratio de solvabilité disponible du membre non notéSR | En %. | Défaut — membres des accords de coréassurance de type A (art. 193) | |
Fonds propres éligibles du membre relevant de la directiveEOFi | En euros. Membres i. | Défaut — membres des accords de coréassurance de type A (art. 193) | |
Part du risque total du pool assumée par le membre ne relevant pas de la directivePj | En décimal. Membres j. | Défaut — membres des accords de coréassurance de type A (art. 193) | |
Segment non-vie seul couvert par le contrats | Art. 111 bis : contrat ne couvrant qu'un segment de l'annexe II. Vide sinon. | Défaut — expositions de type 1 | |
Segment santé non-SLT seul couvert par le contrats | Art. 111 bis : contrat ne couvrant qu'un segment de l'annexe XIV. Vide sinon. | Défaut — expositions de type 1 | |
Mesure de volume pour risque de primes du segment sans le contratPshyp | En euros (art. 116 § 3 ou 4, 147 § 3 ou 4). | Défaut — expositions de type 1 | |
Exigence de catastrophe non-vie ou santé sans le contratSCRCAThyp | En euros (art. 119 § 2 ou 160). | Défaut — expositions de type 1 |
Défaut — type 2
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Créances sur intermédiaires échues depuis plus de trois moisLGDreceivables>3months | En euros. Valeur au bilan des arriérés de plus de trois mois. 0 si aucun. | valeur unique | |
Valeur des prêts en défaut et renégociésLoan défaut | En euros. 0 si aucun. | valeur unique | |
Valeur actuelle des recouvrements des prêts en défaut et renégociésRecoverables défaut | En euros. Lue à compter du 30/01/2027. 0 si aucun. | valeur unique | |
Valeur du prêt hypothécaireLoan | En euros. Prêt de détail répondant aux exigences de l'art. 191 § 2 à 13 ; une ligne par prêt ou par groupe de prêts aux caractéristiques identiques. | Défaut — prêts hypothécaires de l'article 191 | oui |
Valeur pondérée de l'hypothèqueMortgage | En euros. Valeur du bien hypothéqué diminuée de l'ajustement pour risque de marché (art. 198). | Défaut — prêts hypothécaires de l'article 191 | |
Garantie reconnue sur le prêtGuarantee | En euros. Montant que le garant paierait (art. 192 § 4). Vide si aucune. | Défaut — prêts hypothécaires de l'article 191 | |
Valeur des autres expositions de type 2LGD autres | En euros. Créances sur intermédiaires de trois mois au plus, créances sur les preneurs, et, au-delà de 15 signatures, dépôts auprès des cédantes et engagements appelés non libérés (art. 189 § 3). 0 si aucune. | valeur unique | |
Baisse des provisions techniques et autres effets compensateurs au choc des expositions de type 2baisse TP | En euros. 0 si sans objet. Comprend les autres effets du choc qui compensent la perte : baisse des autres passifs, gain des instruments de couverture (art. 196, 208 à 210). La part due à la baisse des prestations discrétionnaires futures est aussi indiquée à part (art. 206). | valeur unique | |
Dont baisse des prestations discrétionnaires futures au choc des expositions de type 2dont ΔFDB | En euros, positif. Part de la baisse saisie due à la baisse des prestations discrétionnaires futures (art. 206). Vide si aucune. | valeur unique |
Catastrophe non-vie
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Primes à acquérir des contrats couvrant le péril hors des régions de l'annexe XIIIP | En euros. Primes brutes à acquérir sur 12 mois des contrats des lignes 7, 19 (et 5, 17 pour l'inondation et la grêle) couvrant le péril dans les régions hors de l'Espace économique européen, de Monaco, d'Andorre, de Saint-Marin, du Vatican et de la Suisse. Vide si aucun. | Catastrophe naturelle — régions hors de l'annexe XIII | |
Recouvrements nets de la catastrophe naturelle hors des régions de l'annexe XIIIrecouvrements | En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation pour ce scénario, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun. | Catastrophe naturelle — régions hors de l'annexe XIII | |
Nombre de véhicules assurés au-dessus du seuil de limite présuméeNa | Véhicules des lignes 4 et 16 dont la limite présumée du contrat dépasse 24 000 000 EUR (32 400 000 EUR à compter du 30/01/2027) : plafond global, sinon somme des plafonds matériels et corporels, plafond par victime × 10. Réassurance proportionnelle : pondérée par la part de l'entreprise. 0 si aucun. | valeur unique | |
Nombre de véhicules assurés au plus au seuil de limite présuméeNb | Véhicules des lignes 4 et 16 dont la limite présumée est au plus égale au seuil. 0 si aucun. | valeur unique | |
Plus grande somme assurée nette sur un navireSI(hull,v) + SI(liab,v) + SI(pollution,v) | En euros. Pour les navires de valeur assurée d'au moins 250 000 EUR (337 500 EUR à compter du 30/01/2027), lignes 6, 18 et 27 : corps + responsabilité + pollution pétrolière, nettes des seuls traités qui paieraient sur ce navire ; la plus élevée. 0 si aucun. | valeur unique | |
Plus grande somme assurée nette sur une plate-forme pétrolière ou gazièreSIp | En euros. Dommages matériels, enlèvement de l'épave, perte de production, obturation du puits et responsabilité, nets des seuls traités qui paieraient sur cette plate-forme ; la plus élevée. 0 si aucune. | valeur unique | |
Plus grande somme assurée nette sur un avionSIa | En euros. Corps et responsabilité civile de l'avion, lignes 6, 18 et 27, nets des seuls traités qui paieraient sur cet avion ; la plus élevée. 0 si aucun. | valeur unique | |
Somme assurée nette de la plus forte concentration de risques d'incendiesomme assurée | En euros. Ensemble de bâtiments situés au moins en partie dans un rayon de 200 mètres, couverts en incendie ou explosion (y compris attentat) au titre des lignes 7 et 19, net des seuls traités qui paieraient sur cet ensemble ; le plus élevé. 0 si aucun. | valeur unique | |
Plus grande des cinq expositions totales du type (art. 90 quater § 2 à 5)SCRfire[type] | En euros. Pour chacune des cinq plus grandes sommes assurées nettes du type, somme assurée de l'ensemble des bâtiments situés au moins en partie dans un rayon de 200 mètres (lignes 7 et 19, incendie ou explosion, attentat compris) ; saisir la plus élevée des cinq. | Incendie — types de bâtiments (art. 90 quater) | |
Somme moyenne assurée des biens immobiliers résidentiels (art. 90 quater § 6)SIav | En euros. | valeur unique | |
Plus forte part de marché par pays en incendie résidentiel (art. 90 quater § 6)max marketSharec | En décimal (0,03 pour 3 %). Plus forte des parts de marché de l'entreprise, pays par pays, sur les engagements des lignes 7 et 19 couvrant des biens résidentiels. | valeur unique | |
Primes à acquérir du groupe de risque de responsabilitéP(liability,i) | En euros. Primes brutes à acquérir sur 12 mois ; contrats multirisques ventilés par garantie. Vide si aucune. | Catastrophe — groupes de risque de responsabilité (annexe XI) | |
Recouvrements nets du scénario de responsabilité du grouperecouvrements | En euros. Vide si aucun. | Catastrophe — groupes de risque de responsabilité (annexe XI) | |
Somme assurée de l'exposition de crédit et cautionsomme assurée | En euros. Les deux expositions des lignes 9 et 21 dont la perte nette (10 % de la somme assurée moins les recouvrements) est la plus forte, cumulées par groupe d'entités. Vide si aucune. | Catastrophe — deux plus grandes expositions de crédit et caution (art. 134 § 2) | |
Recouvrements nets au défaut de l'exposition de crédit et cautionrecouvrements | En euros. Vide si aucun. | Catastrophe — deux plus grandes expositions de crédit et caution (art. 134 § 2) | |
Primes à acquérir des lignes crédit et cautionP lignes 9 et 21 | En euros. Primes brutes à acquérir sur 12 mois des lignes 9 et 21. 0 si aucune. | valeur unique | |
Primes à acquérir en réassurance dommages non proportionnellePnpproperty | En euros. Primes brutes à acquérir sur 12 mois de la ligne 28, hors réassurance des lignes 9 et 21. 0 si aucune. | valeur unique | |
Primes à acquérir du groupe d'autres risques de catastropheP | En euros. Primes brutes à acquérir sur 12 mois. Vide si aucune. | Catastrophe — autres risques (annexe XII) | |
Recouvrements nets du scénario de catastropherecouvrements | En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation pour ce scénario, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun. | Catastrophe — recouvrements nets par scénario | |
Péril ou réassurance dommages non proportionnellepéril | Catastrophe — primes par péril et région (annexe III) | oui | |
Région de l'annexe IIIrégion | Catastrophe naturelle : régions 5 à 18 seulement (les autres ne sont pas lues). Réassurance dommages non proportionnelle : toutes les régions. | Catastrophe — primes par péril et région (annexe III) | oui |
Primes de la régionP | En euros. Catastrophe naturelle : primes relatives aux engagements du péril dans les régions hors annexe XIII. Réassurance dommages non proportionnelle : primes acquises de la ligne 28, hors lignes 9 et 21. | Catastrophe — primes par péril et région (annexe III) | oui |
Catastrophe naturelle — Europe
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Somme assurée contre la tempêteSI(tempete) | En euros. Somme assurée des contrats des lignes 7 et 19 (dommages aux biens) et 6 et 18 (biens à terre en maritime, aérien et transport) qui couvrent la tempête dans la zone. Zone : deux premiers chiffres du code postal (département en France ; Monaco = 06, Andorre = 09), sauf découpage particulier de l'annexe IX. Vide si aucune. Calcul simplifié de l'art. 90 ter : la somme assurée d'un groupe de zones d'une même région se saisit sur la zone du groupe dont la pondération est la plus élevée. | Catastrophe naturelle — sommes assurées par zone de risque (annexe IX) | |
Montant inférieur de la somme pondérée assurée (tempête)montant inférieur | En euros. Somme brute de réassurance des pertes potentielles de la zone compte tenu des conditions des contrats (limites contractuelles de paiement) ; retenue quand elle est inférieure à la somme pondérée assurée (art. 121 § 6). Vide : somme pondérée assurée de la formule. | Catastrophe naturelle — sommes assurées par zone de risque (annexe IX) | |
Somme assurée contre le séismeSI(seisme) | En euros. Somme assurée des contrats des lignes 7 et 19 (dommages aux biens) et 6 et 18 (biens à terre en maritime, aérien et transport) qui couvrent le séisme dans la zone. Zone : deux premiers chiffres du code postal (département en France ; Monaco = 06, Andorre = 09), sauf découpage particulier de l'annexe IX. Vide si aucune. Calcul simplifié de l'art. 90 ter : la somme assurée d'un groupe de zones d'une même région se saisit sur la zone du groupe dont la pondération est la plus élevée. | Catastrophe naturelle — sommes assurées par zone de risque (annexe IX) | |
Montant inférieur de la somme pondérée assurée (séisme)montant inférieur | En euros. Somme brute de réassurance des pertes potentielles de la zone compte tenu des conditions des contrats (limites contractuelles de paiement) ; retenue quand elle est inférieure à la somme pondérée assurée (art. 122 § 3). Vide : somme pondérée assurée de la formule. | Catastrophe naturelle — sommes assurées par zone de risque (annexe IX) | |
Somme assurée contre l'inondationSI(inondation) | En euros. Somme assurée des contrats des lignes 7 et 19 (dommages aux biens) et 6 et 18 (biens à terre en maritime, aérien et transport) qui couvrent l'inondation dans la zone. Zone : deux premiers chiffres du code postal (département en France ; Monaco = 06, Andorre = 09), sauf découpage particulier de l'annexe IX. Vide si aucune. Calcul simplifié de l'art. 90 ter : la somme assurée d'un groupe de zones d'une même région se saisit sur la zone du groupe dont la pondération est la plus élevée. | Catastrophe naturelle — sommes assurées par zone de risque (annexe IX) | |
Montant inférieur de la somme pondérée assurée (inondation)montant inférieur | En euros. Somme brute de réassurance des pertes potentielles de la zone compte tenu des conditions des contrats (limites contractuelles de paiement) ; retenue quand elle est inférieure à la somme pondérée assurée (art. 123 § 6). Vide : somme pondérée assurée de la formule. | Catastrophe naturelle — sommes assurées par zone de risque (annexe IX) | |
Somme assurée contre la grêleSI(grele) | En euros. Somme assurée des contrats des lignes 7 et 19 (dommages aux biens) et 6 et 18 (biens à terre en maritime, aérien et transport) qui couvrent la grêle dans la zone. Zone : deux premiers chiffres du code postal (département en France ; Monaco = 06, Andorre = 09), sauf découpage particulier de l'annexe IX. Vide si aucune. Calcul simplifié de l'art. 90 ter : la somme assurée d'un groupe de zones d'une même région se saisit sur la zone du groupe dont la pondération est la plus élevée. | Catastrophe naturelle — sommes assurées par zone de risque (annexe IX) | |
Montant inférieur de la somme pondérée assurée (grêle)montant inférieur | En euros. Somme brute de réassurance des pertes potentielles de la zone compte tenu des conditions des contrats (limites contractuelles de paiement) ; retenue quand elle est inférieure à la somme pondérée assurée (art. 124 § 6). Vide : somme pondérée assurée de la formule. | Catastrophe naturelle — sommes assurées par zone de risque (annexe IX) | |
Somme assurée contre l'affaissement de terrainSI(affaissement) | En euros. Somme assurée des contrats des lignes 7 et 19 couvrant l'affaissement de terrain d'immeubles résidentiels dans la zone. Vide si aucune. Calcul simplifié de l'art. 90 ter : la somme assurée d'un groupe de zones d'une même région se saisit sur la zone du groupe dont la pondération est la plus élevée. | Catastrophe naturelle — sommes assurées par zone de risque (annexe IX) | |
Montant inférieur de la somme pondérée assurée (affaissement)montant inférieur | En euros. Somme brute de réassurance des pertes potentielles de la zone compte tenu des conditions des contrats (limites contractuelles de paiement) ; retenue quand elle est inférieure à la somme pondérée assurée (art. 125 § 2). Vide : somme pondérée assurée de la formule. | Catastrophe naturelle — sommes assurées par zone de risque (annexe IX) | |
Somme assurée des véhicules contre l'inondation et la grêleSI(motor) | En euros. Somme assurée des contrats des lignes 5 et 17 (dommages aux véhicules) couvrant l'inondation ou la grêle dans la zone ; pondérée par le calcul (× 1,5 en inondation, × 5 puis × 10 en grêle). Vide si aucune. | Catastrophe naturelle — sommes assurées par zone de risque (annexe IX) | |
Recouvrements nets dans la région : tempête, scénario Arecouvrements | En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun. | Catastrophe naturelle — régions de l'annexe XIII | |
Recouvrements nets dans la région : tempête, scénario Brecouvrements | En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun. | Catastrophe naturelle — régions de l'annexe XIII | |
Recouvrements nets dans la région : séismerecouvrements | En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun. | Catastrophe naturelle — régions de l'annexe XIII | |
Recouvrements nets dans la région : inondation, scénario Arecouvrements | En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun. | Catastrophe naturelle — régions de l'annexe XIII | |
Recouvrements nets dans la région : inondation, scénario Brecouvrements | En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun. | Catastrophe naturelle — régions de l'annexe XIII | |
Recouvrements nets dans la région : grêle, scénario Arecouvrements | En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun. | Catastrophe naturelle — régions de l'annexe XIII | |
Recouvrements nets dans la région : grêle, scénario Brecouvrements | En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun. | Catastrophe naturelle — régions de l'annexe XIII | |
Recouvrements nets dans la région : affaissement de terrainrecouvrements | En euros. Montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation sur la séquence d'événements du scénario dans la région, nets des primes de reconstitution. Vide si aucun. | Catastrophe naturelle — régions de l'annexe XIII |
Vie
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Perte de fonds propres de base sous le scénario vieBOF − BOF après choc | En euros. Fonds propres de base avant choc moins fonds propres de base recalculés après le choc, provisions techniques comprises, le choc n'étant appliqué qu'aux contrats dont il augmente les provisions techniques (marge de risque exclue). Vide si sans objet ; un gain se saisit en négatif ou se laisse vide. | Vie — pertes de fonds propres de base par scénario (art. 137 à 143) |
Vie — calculs simplifiés
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Taux de mortalité moyen attendu, pondéré par la somme assurée (art. 91)q | En décimal (0,005 pour 0,5 %). Moyenne pour l'ensemble des assurés et toutes les années futures, pondérée par la somme assurée. | valeur unique | |
Duration modifiée des paiements en cas de décès (art. 91)n | En années. Duration modifiée des paiements à verser en cas de décès inclus dans la meilleure estimation. | valeur unique | |
Capital sous risque de l'année k (art. 91)CARk | En euros. Pour chaque année k jusqu'à la duration n : somme, sur les contrats à capital sous risque positif, du montant payé au cours de l'année k en cas de décès et de la valeur actuelle des montants payés après l'année k en cas de décès immédiat, moins la meilleure estimation de l'année k, nets de réassurance ; au moins 0 par contrat. | Vie et santé SLT — années de projection k (art. 91 et 97) | |
Taux au comptant sans risque de l'échéance k (art. 91)ik | En décimal (0,025 pour 2,5 %). Taux au comptant annualisé de l'échéance k de la courbe des taux sans risque pertinente (art. 43). Vide : 0. | Vie et santé SLT — années de projection k (art. 91 et 97) | |
Taux de mortalité moyen des 12 prochains mois, pondéré par la somme assurée (art. 92)q | En décimal (0,01 pour 1 %). | valeur unique | |
Duration modifiée des paiements aux bénéficiaires (art. 92)n | En années. | valeur unique | |
Meilleure estimation des engagements soumis au risque de longévitéBElong | En euros. Contrats de l'article 138 § 2. | valeur unique | |
Capital sous risque en cas de décès ou d'invalidité (art. 93)CAR1 | En euros. Somme, sur les contrats à capital sous risque positif, du montant payé actuellement en cas de décès ou d'invalidité et de la valeur actuelle des montants futurs en cas de décès ou d'invalidité immédiats, moins la meilleure estimation, nets de réassurance. | valeur unique | |
Capital sous risque après douze mois (art. 93)CAR2 | En euros. Même définition que CAR1, dans douze mois. | valeur unique | |
Taux d'invalidité — de morbidité des 12 prochains mois (art. 93)d1 | En décimal. Pondéré par la somme assurée. | valeur unique | |
Taux d'invalidité — de morbidité des 12 mois suivants (art. 93)d2 | En décimal. Pondéré par la somme assurée. | valeur unique | |
Duration modifiée des paiements en cas d'invalidité — de morbidité (art. 93)n | En années. | valeur unique | |
Taux d'échéance attendus des 12 prochains mois (art. 93)t | En décimal. | valeur unique | |
Meilleure estimation des engagements soumis au risque d'invalidité — de morbiditéBEdis | En euros. | valeur unique | |
Dépenses de gestion des engagements vie hors santé de l'année écoulée (art. 94)EI | En euros. | valeur unique | |
Duration modifiée des flux de la meilleure estimation de ces engagements (art. 94)n | En années. | valeur unique | |
Taux d'inflation moyen pondéré de la meilleure estimation (art. 94)i | En décimal (0,02 pour 2 %). Pondéré par la valeur actuelle des dépenses de gestion des engagements vie existants. | valeur unique | |
Taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat positif (art. 95 § 1)lup | En décimal. | valeur unique | |
Durée moyenne de liquidation des contrats à coût de rachat positif (art. 95 § 1)nup | En années. | valeur unique | |
Somme des coûts de rachat positifs (art. 95 § 1)Sup | En euros. Coût de rachat : montant dû à la cessation, net des montants recouvrables auprès des preneurs ou intermédiaires, moins les provisions techniques sans marge de risque (§ 3). | valeur unique | |
Taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat négatif (art. 95 § 2)ldown | En décimal. | valeur unique | |
Durée moyenne de liquidation des contrats à coût de rachat négatif (art. 95 § 2)ndown | En années. | valeur unique | |
Somme des coûts de rachat négatifs, en valeur absolue (art. 95 § 2)Sdown | En euros, saisie en positif. | valeur unique | |
Capital sous risque total des contrats à capital sous risque positif (art. 96)somme CARi | En euros. Somme, sur les contrats à capital sous risque positif, du montant payé actuellement en cas de décès et de la valeur actuelle des montants futurs en cas de décès immédiat, moins la meilleure estimation, nets de réassurance. | valeur unique |
Calculs simplifiés — art. 89 bis
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Exigence du module à la date du calcul complet (art. 89 bis § 1)SCRk0 | En euros. Résultat du calcul complet du module ou sous-module à la date de référence où il a été établi qu'il remplit les conditions de l'art. 109 § 2 et 3 de la directive ; ce calcul date de trois ans au plus. Ne remplir que les modules concernés. | Modules et sous-modules à risque négligeable (art. 89 bis) | |
Mesure de volume du module à la date du calcul completVolumek0 | En euros. Mesure du volume propre à l'entreprise, justifiée auprès de l'autorité de contrôle. | Modules et sous-modules à risque négligeable (art. 89 bis) | |
Mesure de volume du module à la date d'évaluationVolumekt | En euros. Même mesure du volume, à la date d'évaluation. | Modules et sous-modules à risque négligeable (art. 89 bis) |
Santé
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Perte de fonds propres de base sous le scénario santéBOF − BOF après choc | En euros. Fonds propres de base avant choc moins fonds propres de base recalculés après le choc, provisions techniques comprises, le choc n'étant appliqué qu'aux contrats dont il augmente les provisions techniques (marge de risque exclue). Vide si sans objet. | Santé — pertes de fonds propres de base par scénario (art. 150, 152 à 159) | |
Mesure de volume pour risque de primes des activités soumises au système de péréquationV(prem,s,HRES) | En euros. Part de la mesure de volume pour risque de primes du segment relevant du système de péréquation, calculée comme à l'art. 147. Seul le segment frais médicaux a un écart type fixé (règlement d'exécution 2015/2013) ; ailleurs la saisie est sans effet. | Santé non-SLT — segments (annexe XIV) | |
Mesure de volume pour risque de réserve des activités soumises au système de péréquationV(res,s,HRES) | En euros. Part de la meilleure estimation des provisions pour sinistres du segment relevant du système de péréquation (art. 147). | Santé non-SLT — segments (annexe XIV) | |
Segmentsegment | Segment de l'annexe XIV. | Santé non-SLT — volumes par segment et région (annexe III) | oui |
Région de l'annexe IIIrégion | Une seule ligne par segment et région. | Santé non-SLT — volumes par segment et région (annexe III) | oui |
Volume de primes du segment dans la régionV(prem,r,s) | En euros. Mesure de volume du risque de primes du segment calculée comme à l'art. 147, sur les seuls engagements dont le risque est situé dans la région (critères de l'art. 13, points 13 et 14, de la directive appliqués aux régions). | Santé non-SLT — volumes par segment et région (annexe III) | |
Volume de réserve du segment dans la régionV(res,r,s) | En euros. Meilleure estimation des provisions pour sinistres du segment, nette de réassurance, pour les engagements dont le risque est situé dans la région. | Santé non-SLT — volumes par segment et région (annexe III) |
Santé — calculs simplifiés
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Taux de mortalité moyen attendu, pondéré par la somme assurée (art. 97)q | En décimal (0,005 pour 0,5 %). Moyenne pour l'ensemble des assurés et toutes les années futures, pondérée par la somme assurée. | valeur unique | |
Duration modifiée des paiements en cas de décès (art. 97)n | En années. | valeur unique | |
Capital sous risque de l'année k (art. 97)CARk | En euros. Somme, sur les contrats à capital sous risque positif, du montant payé au cours de l'année k en cas de décès et de la valeur actuelle des montants futurs en cas de décès immédiat, moins la meilleure estimation de l'année k, nets de réassurance ; au moins 0 par contrat. Pour chaque année k jusqu'à la duration n. | Vie et santé SLT — années de projection k (art. 91 et 97) | |
Taux au comptant sans risque de l'échéance k (art. 97)ik | En décimal (0,025 pour 2,5 %). Courbe des taux sans risque pertinente (art. 43). Vide : 0. | Vie et santé SLT — années de projection k (art. 91 et 97) | |
Taux de mortalité moyen des 12 prochains mois, pondéré par la somme assurée (art. 98)q | En décimal. | valeur unique | |
Duration modifiée des paiements aux bénéficiaires (art. 98)n | En années. | valeur unique | |
Meilleure estimation des engagements santé soumis au risque de longévitéBElong | En euros. | valeur unique | |
Paiements médicaux de l'année écoulée (art. 99)MP | En euros. Paiements au titre des engagements d'assurance ou de réassurance des frais médicaux. | valeur unique | |
Duration modifiée des flux de la meilleure estimation des frais médicaux (art. 99)n | En années. | valeur unique | |
Taux d'inflation moyen pondéré des paiements médicaux (art. 99)i | En décimal. Pondéré par la valeur actuelle des paiements médicaux de la meilleure estimation. | valeur unique | |
Capital sous risque en cas de décès ou d'invalidité (art. 100)CAR1 | En euros. Somme, sur les contrats à capital sous risque positif, du montant payé actuellement en cas de décès ou d'invalidité et de la valeur actuelle des montants futurs en cas de décès ou d'invalidité immédiats, moins la meilleure estimation, nets de réassurance ; au moins 0 par contrat. | valeur unique | |
Capital sous risque après douze mois (art. 100)CAR2 | En euros. Même définition que CAR1, dans douze mois. | valeur unique | |
Taux d'invalidité — de morbidité des 12 prochains mois (art. 100)d1 | En décimal. Pondéré par la somme assurée. | valeur unique | |
Taux d'invalidité — de morbidité des 12 mois suivants (art. 100)d2 | En décimal. Pondéré par la somme assurée. | valeur unique | |
Duration modifiée des paiements en cas d'invalidité — de morbidité (art. 100)n | En années. | valeur unique | |
Taux d'échéance attendus des 12 prochains mois (art. 100)t | En décimal. | valeur unique | |
Meilleure estimation des engagements de protection du revenu soumis au risque d'invalidité — de morbiditéBEdis | En euros. | valeur unique | |
Dépenses de gestion des engagements santé de l'année écoulée (art. 101)EI | En euros. | valeur unique | |
Duration modifiée des flux de la meilleure estimation de ces engagements (art. 101)n | En années. | valeur unique | |
Taux d'inflation moyen pondéré de la meilleure estimation (art. 101)i | En décimal. Pondéré par la valeur actuelle des dépenses de gestion des engagements santé existants. | valeur unique | |
Taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat positif (art. 102 § 1)lup | En décimal. | valeur unique | |
Durée moyenne de liquidation des contrats à coût de rachat positif (art. 102 § 1)nup | En années. | valeur unique | |
Somme des coûts de rachat positifs (art. 102 § 1)Sup | En euros. Coût de rachat : montant dû à la cessation, net des montants recouvrables auprès des preneurs ou intermédiaires, moins les provisions techniques sans marge de risque (§ 3). | valeur unique | |
Taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat négatif (art. 102 § 2)ldown | En décimal. | valeur unique | |
Durée moyenne de liquidation des contrats à coût de rachat négatif (art. 102 § 2)ndown | En années. | valeur unique | |
Somme des coûts de rachat négatifs, en valeur absolue (art. 102 § 2)Sdown | En euros, saisie en positif. | valeur unique |
Santé non-SLT
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Primes à acquérir sur 12 mois du segment santéPs | En euros, nettes de réassurance (art. 147 § 5). Vide si aucune. | Santé non-SLT — segments (annexe XIV) | |
Primes acquises des 12 derniers mois du segment santéP(last,s) | En euros, nettes de réassurance. Vide si aucune. | Santé non-SLT — segments (annexe XIV) | |
Primes futures des contrats existants au-delà de 12 mois, segment santéFP(existing,s) | En euros, valeur actuelle attendue. Vide si aucune. | Santé non-SLT — segments (annexe XIV) | |
Primes futures des contrats à souscrire au-delà de 12 mois, segment santéFP(future,s) | En euros : valeur actuelle attendue après les 12 premiers mois (contrats d'un an au plus) ou 30 % de celle-ci (contrats de plus d'un an). Vide si aucune. | Santé non-SLT — segments (annexe XIV) | |
Meilleure estimation des provisions pour sinistres à payer du segment santéV(res,s) | En euros, nette de réassurance. Vide si aucune. | Santé non-SLT — segments (annexe XIV) |
Catastrophe santé
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Prestations en cas d'accident de masse : décès, par pays de résidenceE(deces,s) | En euros. Somme des prestations des assurés résidant dans le pays (contrats de protection du revenu et d'indemnisation des travailleurs, et frais médicaux pour le traitement), rentes à la meilleure estimation (art. 161 § 3). Vide si aucune. | Catastrophe santé — accident de masse par pays (annexe XVI) | |
Prestations en cas d'accident de masse : handicap permanent, par pays de résidenceE(handicap_permanent,s) | En euros. Somme des prestations des assurés résidant dans le pays (contrats de protection du revenu et d'indemnisation des travailleurs, et frais médicaux pour le traitement), rentes à la meilleure estimation (art. 161 § 3). Vide si aucune. | Catastrophe santé — accident de masse par pays (annexe XVI) | |
Prestations en cas d'accident de masse : handicap de 12 mois, par pays de résidenceE(handicap_12_mois,s) | En euros. Somme des prestations des assurés résidant dans le pays (contrats de protection du revenu et d'indemnisation des travailleurs, et frais médicaux pour le traitement), rentes à la meilleure estimation (art. 161 § 3). Vide si aucune. | Catastrophe santé — accident de masse par pays (annexe XVI) | |
Prestations en cas d'accident de masse : traitement médical, par pays de résidenceE(traitement,s) | En euros. Somme des prestations des assurés résidant dans le pays (contrats de protection du revenu et d'indemnisation des travailleurs, et frais médicaux pour le traitement), rentes à la meilleure estimation (art. 161 § 3). Vide si aucune. | Catastrophe santé — accident de masse par pays (annexe XVI) | |
Recouvrements nets sur l'accident de masse du paysrecouvrements | En euros. Vide si aucun. | Catastrophe santé — accident de masse par pays (annexe XVI) | |
Nombre de personnes de la plus forte concentration d'accidents du paysCc | Nombre d'assurés travaillant dans le même bâtiment (protection du revenu, indemnisation des travailleurs), le plus élevé du pays (art. 162 § 3). Vide si aucun. | Catastrophe santé — concentration d'accidents et pandémie par pays (art. 162, 163) | |
Prestation moyenne par personne de la plus forte concentration : décèsCE(deces,c) | En euros par personne : somme des prestations des assurés de cette concentration divisée par leur nombre. Vide si aucune. | Catastrophe santé — concentration d'accidents et pandémie par pays (art. 162, 163) | |
Prestation moyenne par personne de la plus forte concentration : handicap permanentCE(handicap_permanent,c) | En euros par personne : somme des prestations des assurés de cette concentration divisée par leur nombre. Vide si aucune. | Catastrophe santé — concentration d'accidents et pandémie par pays (art. 162, 163) | |
Prestation moyenne par personne de la plus forte concentration : handicap de 12 moisCE(handicap_12_mois,c) | En euros par personne : somme des prestations des assurés de cette concentration divisée par leur nombre. Vide si aucune. | Catastrophe santé — concentration d'accidents et pandémie par pays (art. 162, 163) | |
Prestation moyenne par personne de la plus forte concentration : traitement médicalCE(traitement,c) | En euros par personne : somme des prestations des assurés de cette concentration divisée par leur nombre. Vide si aucune. | Catastrophe santé — concentration d'accidents et pandémie par pays (art. 162, 163) | |
Recouvrements nets sur la concentration d'accidents du paysrecouvrements | En euros. Vide si aucun. | Catastrophe santé — concentration d'accidents et pandémie par pays (art. 162, 163) | |
Nombre d'assurés en frais médicaux couvrant les maladies infectieuses, par paysNc | Assurés résidant dans le pays, hors indemnisation des travailleurs. Vide si aucun. | Catastrophe santé — concentration d'accidents et pandémie par pays (art. 162, 163) | |
Coût attendu par assuré en pandémie : hospitalisationCH(hospitalisation,c) | En euros : nombre attendu de traitements par assuré × coût moyen d'un traitement, inflation médicale comprise (1 traitement par défaut pour l'hospitalisation, 2 pour la consultation). Vide si aucun. | Catastrophe santé — concentration d'accidents et pandémie par pays (art. 162, 163) | |
Coût attendu par assuré en pandémie : consultation d'un médecinCH(consultation,c) | En euros : nombre attendu de traitements par assuré × coût moyen d'un traitement, inflation médicale comprise (1 traitement par défaut pour l'hospitalisation, 2 pour la consultation). Vide si aucun. | Catastrophe santé — concentration d'accidents et pandémie par pays (art. 162, 163) | |
Coût attendu par assuré en pandémie : aucun soin médical formelCH(aucun,c) | En euros : nombre attendu de traitements par assuré × coût moyen d'un traitement, inflation médicale comprise (1 traitement par défaut pour l'hospitalisation, 2 pour la consultation). Vide si aucun. | Catastrophe santé — concentration d'accidents et pandémie par pays (art. 162, 163) | |
Exposition au risque de protection du revenu en pandémieE | En euros. Somme, sur les assurés en protection du revenu (hors indemnisation des travailleurs), des prestations dues en cas d'incapacité permanente causée par une maladie infectieuse (art. 163 § 2). 0 si aucune. | valeur unique | |
Recouvrements nets sur la pandémierecouvrements | En euros. 0 si aucun. | valeur unique |
Minimum de capital requis
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Provisions techniques sans marge de risque du segment, nettes de réassuranceTP(nl,s) | En euros. Meilleure estimation nette des montants recouvrables de réassurance et de titrisation (ceux de l'art. 41 § 3 et 5 exclus), plancher 0 ; avant déduction transitoire (variante V3). Vide si aucune. | MCR — segments non-vie et santé non-SLT (annexe XIX) | |
Primes émises nettes de réassurance des 12 derniers mois du segmentPs | En euros, plancher 0. Vide si aucune. | MCR — segments non-vie et santé non-SLT (annexe XIX) | |
Provisions techniques vie sans marge de risque, nettes de réassurance, par catégorieTP(life,i) | En euros, plancher 0 par catégorie ; avant déduction transitoire (variante V3). Vide si aucune. | MCR — provisions techniques vie (art. 251) | |
Capital sous risque total des contrats vieCAR | En euros. Somme sur les contrats vie de : montant payé en cas de décès ou d'invalidité (plus valeur actuelle des paiements futurs non couverts), net de réassurance, moins la meilleure estimation nette, plancher 0 par contrat. 0 si aucun. | valeur unique | |
Primes brutes émises de l'entrepriseprimes | En euros, exercice écoulé. 0 si aucune. | valeur unique | |
Primes brutes émises des branches non-vie 1 (accident) et 2 (maladie)primes | En euros, exercice écoulé. 0 si aucune. | valeur unique | |
Primes brutes émises en vieprimes | En euros, exercice écoulé. 0 si aucune. | valeur unique | |
Provisions techniques non-vie du segment relevant des activités vieTP(nl,s) activités vie | En euros. Part des provisions techniques non-vie du segment (déjà saisies au total) qui se rapporte aux activités d'assurance vie (branches de l'annexe II de la directive). Vide si aucune. | MCR — segments non-vie et santé non-SLT (annexe XIX) | |
Primes non-vie du segment relevant des activités vieP(s) activités vie | En euros. Part des primes émises nettes du segment (déjà saisies au total) qui se rapporte aux activités d'assurance vie. Vide si aucune. | MCR — segments non-vie et santé non-SLT (annexe XIX) | |
Provisions techniques vie relevant des activités non-vieTP(life,i) activités non-vie | En euros. Part des provisions techniques vie (déjà saisies au total) qui se rapporte aux activités d'assurance non-vie (branches de l'annexe I de la directive), rentes non-vie par exemple. Vide si aucune. | MCR — provisions techniques vie (art. 251) | |
Capital sous risque relevant des activités non-vieCAR activités non-vie | En euros. Part du capital sous risque saisi qui se rapporte aux activités non-vie. 0 si aucune. | valeur unique | |
Exigence de capital supplémentaire affectée aux activités non-vieAddonnl | En euros. 0 si aucune. | valeur unique | |
Exigence de capital supplémentaire affectée aux activités vieAddonl | En euros. 0 si aucune. | valeur unique |
Provisions techniques — absorption
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Provisions techniques sans marge de risque afférentes aux prestations discrétionnaires futuresFDB | En euros. Plafond de l'ajustement pour la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques (art. 206 § 1 c). 0 si aucune. | valeur unique | |
Absorption par les prestations discrétionnaires futures sous le scénarioΔFDB | En euros, positif. Part de la perte saisie que la baisse des prestations discrétionnaires futures a absorbée (décisions de gestion de l'art. 23, restrictions de l'art. 206 § 3) : perte avant absorption moins perte saisie. Vide si aucune. | Absorption par les prestations discrétionnaires futures — scénarios saisis en fonds propres (art. 206) | |
Absorption par les prestations discrétionnaires futures sous le scénario vieΔFDB | En euros, positif. Part de la perte saisie que la baisse des prestations discrétionnaires futures a absorbée (décisions de gestion de l'art. 23, restrictions de l'art. 206 § 3) : perte avant absorption moins perte saisie. Vide si aucune. | Vie — pertes de fonds propres de base par scénario (art. 137 à 143) | |
Absorption par les prestations discrétionnaires futures sous le scénario santéΔFDB | En euros, positif. Part de la perte saisie que la baisse des prestations discrétionnaires futures a absorbée (décisions de gestion de l'art. 23, restrictions de l'art. 206 § 3) : perte avant absorption moins perte saisie. Vide si aucune. | Santé — pertes de fonds propres de base par scénario (art. 150, 152 à 159) | |
Absorption par les prestations discrétionnaires futures de la perte soudaine du montant de l'exigenceΔFDB | En euros, positif. Baisse des prestations discrétionnaires futures qui résulterait de la perte soudaine du montant de l'exigence calculée, la perte étant due au risque qu'elle reflète (décisions de gestion de l'art. 23, restrictions de l'art. 206 § 3). Vide si aucune. | Absorption par les prestations discrétionnaires futures — exigences forfaitaires (art. 206 § 2 c et d) |
Variante V3 — déduction transitoire
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Provisions techniques au 01/01/2016 selon le présent régimeTP 01/01/2016 | En euros. Provisions techniques, nettes des montants recouvrables de réassurance et de titrisation, calculées au 01/01/2016 selon l'art. 76 de la directive (ou recalculées à la date du dernier recalcul admis par l'autorité de contrôle). | Déduction transitoire — groupes de risques homogènes (dir. 308 quinquies) | oui |
Provisions techniques la veille du 01/01/2016 selon l'ancien régimeTP ancien régime | En euros. Provisions techniques nettes de réassurance calculées selon les dispositions en vigueur la veille de l'application de la directive (ou à la date du dernier recalcul). | Déduction transitoire — groupes de risques homogènes (dir. 308 quinquies) | oui |
Part de la déduction appliquée par l'entreprisepart appliquée | En décimal. Vide : part transitoire de l'année (dir. 308 quinquies § 2). | Déduction transitoire — groupes de risques homogènes (dir. 308 quinquies) | |
Limite de la déduction fixée par l'autorité de contrôlelimite | En euros (dir. 308 quinquies § 3). Vide si aucune. | Déduction transitoire — groupes de risques homogènes (dir. 308 quinquies) | |
Marge de risqueRM | En euros. Marge de risque des provisions techniques (art. 37), avant déduction transitoire. | valeur unique | |
Impôts différés afférents à la déduction transitoireID déduction | En euros, positif pour un passif d'impôt différé né de la déduction. 0 si aucun. | valeur unique |
Variante V1 — paramètres propres
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Paramètre remplacé par la méthode du risque de primes (non-vie)primes | Écart type net : données nettes de réassurance ; brut : données brutes, le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle s'applique (art. 218 § 1 ; le brut et le facteur propre ne se remplacent pas ensemble). Vide : paramètre standard. | Segments non-vie (annexe II) | |
Méthode du risque de réserve (non-vie)réserve | Vide : paramètre standard. | Segments non-vie (annexe II) | |
Méthode du facteur de réassurance non proportionnelle (non-vie)NP | Contrat en excédent de sinistres (méthode 1) ou de pertes (méthode 2) reconnaissable (art. 218 § 2). Vide : paramètre standard. | Segments non-vie (annexe II) | |
Paramètre remplacé par la méthode du risque de primes (santé non-SLT)primes | Écart type net : données nettes de réassurance ; brut : données brutes, le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle s'applique (art. 218 § 1 ; le brut et le facteur propre ne se remplacent pas ensemble). Vide : paramètre standard. | Santé non-SLT — segments (annexe XIV) | |
Méthode du risque de réserve (santé non-SLT)réserve | Vide : paramètre standard. | Santé non-SLT — segments (annexe XIV) | |
Méthode du facteur de réassurance non proportionnelle (santé non-SLT)NP | Contrat en excédent de sinistres (méthode 1) ou de pertes (méthode 2) reconnaissable (art. 218 § 2). Vide : paramètre standard. | Santé non-SLT — segments (annexe XIV) | |
Augmentation propre du montant des prestations de rente retenuerévision | Rentes non affectées par un risque d'inflation important (art. 218 § 1 b et d). | Paramètres propres — sous-modules du risque de révision (art. 141 et 158) | |
Nombre moyen d'augmentations de rente par exercice estimé par l'entrepriseN̄ | Lu si PI7 = estimation fournie par l'entreprise. | Paramètres propres — sous-modules du risque de révision (art. 141 et 158) | |
Variation moyenne des prestations de rente estimée par l'entrepriseX̄ | En euros. Lu si PI7 = estimation fournie par l'entreprise. | Paramètres propres — sous-modules du risque de révision (art. 141 et 158) | |
Écart type du nombre d'augmentations de rente saisi par l'entrepriseσN | Lu si PI8 = écart type saisi par l'entreprise, quand l'écart type estimé n'excède pas la racine du nombre moyen. | Paramètres propres — sous-modules du risque de révision (art. 141 et 158) | |
Perte de fonds propres de base sous le scénario de révision en vie recalculé avec l'augmentation propreperte révision | En euros. Augmentation propre affichée en signalement après un premier calcul. Vide : perte du calcul standard. | valeur unique | |
Perte de fonds propres de base sous le scénario de révision en santé recalculé avec l'augmentation propreperte révision | En euros. Augmentation propre affichée en signalement après un premier calcul. Vide : perte du calcul standard. | valeur unique | |
Segment non-vies | Choisir le segment non-vie ou le segment santé de la ligne. | Paramètres propres — méthode du risque de primes : une ligne par segment et année d'accident (annexe XVII B) | |
Segment santé non-SLTs | Paramètres propres — méthode du risque de primes : une ligne par segment et année d'accident (annexe XVII B) | ||
Primes acquises de l'année d'accidentxt | En euros ; nettes ou brutes de réassurance selon le paramètre remplacé (annexe XVII B § 2 c et d). | Paramètres propres — méthode du risque de primes : une ligne par segment et année d'accident (annexe XVII B) | oui |
Pertes agrégées de l'année d'accident après la première année de développementyt | En euros : paiements et meilleure estimation des sinistres à payer, dépenses comprises, sinistres catastrophiques retirés (B § 1 et 2). | Paramètres propres — méthode du risque de primes : une ligne par segment et année d'accident (annexe XVII B) | oui |
Segment non-vies | Paramètres propres — méthode no 1 du risque de réserve : une ligne par segment et exercice (annexe XVII C) | ||
Segment santé non-SLTs | Paramètres propres — méthode no 1 du risque de réserve : une ligne par segment et exercice (annexe XVII C) | ||
Meilleure estimation des sinistres à payer en début d'exercicext | En euros, nette de réassurance, dépenses comprises. | Paramètres propres — méthode no 1 du risque de réserve : une ligne par segment et exercice (annexe XVII C) | oui |
Meilleure estimation en fin d'exercice des sinistres à payer en début d'exercice, plus les paiements de l'exercice sur ces sinistresyt | En euros, nette de réassurance, dépenses comprises. | Paramètres propres — méthode no 1 du risque de réserve : une ligne par segment et exercice (annexe XVII C) | oui |
Segment non-vies | Paramètres propres — méthode no 2 du risque de réserve : une ligne par segment, année d'accident et année de développement (annexe XVII D) | ||
Segment santé non-SLTs | Paramètres propres — méthode no 2 du risque de réserve : une ligne par segment, année d'accident et année de développement (annexe XVII D) | ||
Année d'accidenti | Numérotée à partir de 0 pour la première année d'accident. | Paramètres propres — méthode no 2 du risque de réserve : une ligne par segment, année d'accident et année de développement (annexe XVII D) | oui |
Année de développementj | 0 pour l'année de l'accident. | Paramètres propres — méthode no 2 du risque de réserve : une ligne par segment, année d'accident et année de développement (annexe XVII D) | oui |
Paiements cumulés de l'année d'accident à l'année de développementC(i,j) | En euros, nets de réassurance, dépenses comprises. | Paramètres propres — méthode no 2 du risque de réserve : une ligne par segment, année d'accident et année de développement (annexe XVII D) | oui |
Segment non-vies | Paramètres propres — réassurance non proportionnelle : une ligne par segment ou groupe de risques homogène couvert (annexe XVII F1, F2) | ||
Segment santé non-SLTs | Paramètres propres — réassurance non proportionnelle : une ligne par segment ou groupe de risques homogène couvert (annexe XVII F1, F2) | ||
Priorité du contratb1 | En euros. | Paramètres propres — réassurance non proportionnelle : une ligne par segment ou groupe de risques homogène couvert (annexe XVII F1, F2) | oui |
Limite d'indemnisation du contratb2 | En euros. Vide : sans limite. | Paramètres propres — réassurance non proportionnelle : une ligne par segment ou groupe de risques homogène couvert (annexe XVII F1, F2) | |
Mesure de volume pour risque de primes du groupe de risques homogèneV(prem,h) | En euros (art. 116 § 3). Vide : poids 1. | Paramètres propres — réassurance non proportionnelle : une ligne par segment ou groupe de risques homogène couvert (annexe XVII F1, F2) | |
Nombre d'années de déclaration de l'historiquedurée | Paramètres propres — réassurance non proportionnelle : une ligne par segment ou groupe de risques homogène couvert (annexe XVII F1, F2) | oui | |
Groupe de risques homogèneh | Nom d'une ligne du tableau des contrats en excédent. | Paramètres propres — réassurance non proportionnelle : une ligne par sinistre (méthode 1) ou par exercice (méthode 2) | oui |
Montant ultime du sinistre (méthode 1) ou pertes annuelles agrégées (méthode 2)Yi | En euros, estimés l'année de la déclaration, sans les dépenses de gestion (F1 § 2, F2 § 2). | Paramètres propres — réassurance non proportionnelle : une ligne par sinistre (méthode 1) ou par exercice (méthode 2) | oui |
Sous-module du risque de révisionsous-module | Paramètres propres — risque de révision : une ligne par bénéficiaire et exercice (annexe XVII E) | oui | |
Bénéficiairei | Paramètres propres — risque de révision : une ligne par bénéficiaire et exercice (annexe XVII E) | oui | |
Exercicet | Numéroté à partir de 1. | Paramètres propres — risque de révision : une ligne par bénéficiaire et exercice (annexe XVII E) | oui |
Prestations de rente reçues par le bénéficiaire durant l'exerciceA(i,t) | En euros, brutes de réassurance, dépenses comprises. | Paramètres propres — risque de révision : une ligne par bénéficiaire et exercice (annexe XVII E) | oui |
P2 — volumes nets
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Primes émises brutes des 12 derniers moisprimes émises | En euros, brutes de réassurance. Servent aux primes du MCR. | P2 — segments non-vie (annexe II) et santé non-SLT (annexe XIV) | |
Primes acquises brutes des 12 derniers moisprimes acquises | En euros, brutes de réassurance. | P2 — segments non-vie (annexe II) et santé non-SLT (annexe XIV) | |
Primes brutes à acquérir sur les 12 prochains moisprimes à acquérir | En euros, brutes de réassurance (art. 116 § 3). | P2 — segments non-vie (annexe II) et santé non-SLT (annexe XIV) | |
Primes futures brutes des contrats existants, au-delà de 12 moisprimes futures existants | En euros, valeur actuelle attendue, brute de réassurance. | P2 — segments non-vie (annexe II) et santé non-SLT (annexe XIV) | |
Primes futures brutes des contrats à souscrire dans les 12 mois, au-delà de 12 moisprimes futures à souscrire | En euros, valeur actuelle attendue, brute de réassurance. | P2 — segments non-vie (annexe II) et santé non-SLT (annexe XIV) | |
Meilleure estimation brute des provisions pour sinistres à payerBE sinistres brute | En euros, brute des montants recouvrables. | P2 — segments non-vie (annexe II) et santé non-SLT (annexe XIV) | |
Meilleure estimation brute des provisions pour primesBE primes brute | En euros, brute des montants recouvrables ; sert aux provisions du MCR. | P2 — segments non-vie (annexe II) et santé non-SLT (annexe XIV) | |
Montants recouvrables des excédents de sinistre sur les provisions pour sinistresrecouvrables excédents | En euros, ajustés des pertes attendues pour défaut de la contrepartie (directive, art. 81) ; montants des quote-parts exclus (calculés par P2). | P2 — segments non-vie (annexe II) et santé non-SLT (annexe XIV) | |
Nature du traiténature | Quote-part ou excédent de sinistre ; les colonnes sans objet sont grisées. | P2 — traités de réassurance des volumes | |
Segments couverts par le traitésegments | Codes séparés par des virgules : N1 à N12 (non-vie, annexe II), S1 à S4 (santé non-SLT, annexe XIV). | P2 — traités de réassurance des volumes | |
Part cédée de la quote-partpart cédée | En décimal (0,30 pour 30 %), la même pour tous les segments couverts. | P2 — traités de réassurance des volumes | |
Prime de l'excédent des 12 derniers moisprime passée | En euros, pour tous les segments couverts ; répartie au prorata des primes conservées. | P2 — traités de réassurance des volumes | |
Prime de l'excédent des 12 prochains moisprime à venir | En euros, pour tous les segments couverts ; répartie au prorata des primes conservées. | P2 — traités de réassurance des volumes | |
Réassurance non proportionnelle en place sur les segments couvertsnon proportionnelle | En place : le facteur de 80 % des segments N1, N4 et N5 s'applique (art. 117 § 3, à partir du 30/01/2027). Vide sinon. | P2 — traités de réassurance des volumes |
P3 — registre des réassureurs
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Groupe du réassureurgroupe | Signature unique (art. 190) : nom commun aux réassureurs d'un même groupe. Vide : le nom du réassureur. | P3 — réassureurs | |
Qualité de crédit du réassureurqualité | Échelon de l'évaluation de crédit, ou situation du réassureur non noté (art. 199). | P3 — réassureurs | |
Ratio de solvabilité du réassureur, en %ratio | Réassureur non noté couvrant son MCR : dernier ratio publié (fonds propres éligibles ÷ SCR), en %. | P3 — réassureurs | |
Réassurance auprès d'un assureur dont les actifs sont grevésactifs grevés | Grevés : nature « réassurance auprès d'un assureur dont les actifs sont grevés » (art. 192 § 2). Vide sinon. | P3 — réassureurs | |
Valeur pondérée des sûretés reçues du réassureursûretés | En euros, tous traités confondus (art. 197). Vide si aucune. | P3 — réassureurs | |
Réassureur du placementréassureur | Choix parmi les lignes du tableau des réassureurs. | P3 — placements des traités | |
Traité placétraité | Nom du traité ; les parts placées d'un même traité ne dépassent pas 100 %. Vide : placement isolé. | P3 — placements des traités | |
Part du traité acceptée par le réassureurpart placée | En décimal (0,25 pour 25 %). | P3 — placements des traités | |
Montants recouvrables du traité, à 100 %recouvrables | En euros, meilleure estimation à 100 % du traité, avant ajustement pour défaut (art. 192). | P3 — placements des traités | |
Effet d'atténuation du risque du traité, à 100 %atténuation | En euros (art. 196). Vide : 0. | P3 — placements des traités |
P1 — réassurance catastrophe naturelle
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Rang d'application du traitérang | 1 pour le premier traité appliqué ; chaque traité s'applique au sinistre net des traités de rang inférieur. Deux traités couvrant un même péril n'ont pas le même rang. | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Nature du traiténature | Quote-part ou excédent de sinistre par événement ; les colonnes sans objet pour la nature choisie sont grisées. | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Traité couvrant le péril : tempêtetempête | Couvert : le traité s'applique aux pertes de ce péril. Vide : non couvert. | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Traité couvrant le péril : grêlegrêle | Couvert : le traité s'applique aux pertes de ce péril. Vide : non couvert. | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Traité couvrant le péril : inondationinondation | Couvert : le traité s'applique aux pertes de ce péril. Vide : non couvert. | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Traité couvrant le péril : séismeséisme | Couvert : le traité s'applique aux pertes de ce péril. Vide : non couvert. | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Traité couvrant le péril : affaissement de terrainaffaissement de terrain | Couvert : le traité s'applique aux pertes de ce péril. Vide : non couvert. | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Régions couvertes par le traitérégions | Codes des régions de l'annexe XIII séparés par des virgules (FR, BE). Vide : toutes les régions retenues au paramétrage. | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Part cédée de la quote-partpart cédée | En décimal (0,30 pour 30 %). | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Limite par événement de la quote-partlimite | En euros, sur la perte à 100 % de l'événement, toutes régions couvertes confondues. Vide : sans limite. | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Priorité par événement de l'excédent de sinistrepriorité | En euros, appliquée à la perte de chaque région. | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Portée par événement de l'excédent de sinistreportée | En euros, au-delà de la priorité ; partagée entre les régions couvertes. | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Part placée de l'excédent de sinistrepart placée | En décimal (1 pour un traité placé en totalité). | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Nombre de reconstitutions de la portéereconstitutions | Vide : aucune reconstitution ; la portée ne sert qu'une fois sur la suite d'événements du scénario. | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Taux de reconstitutiontaux de reconstitution | En décimal, rapporté à la prime initiale (1 pour une reconstitution à 100 %). Vide : reconstitutions gratuites. | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle | |
Prime initiale de l'excédent de sinistreprime initiale | En euros, pour la part placée ; base des primes de reconstitution, déduites des recouvrements. | P1 — traités de réassurance catastrophe naturelle |
P4 — effet d'atténuation
| Donnée | Ce qu'il faut saisir | Saisie par | Requise |
|---|---|---|---|
Méthode de l'effet d'atténuationméthode | Complète : un calcul hypothétique par traité. Simplifiée : un seul calcul sans aucun traité, réparti au prorata des montants recouvrables ; attestation de proportionnalité (art. 88) requise au paramétrage. | valeur unique |
Calculs complémentaires (P)
Certaines Données peuvent être fournies par un calcul complémentaire (pastille « saisie détaillée Pn » en tête de colonne) : catastrophe naturelle nette, volumes nets de réassurance, registre des réassureurs, effet d'atténuation. Leur saisie, leur calcul et leurs limites sont décrits dans la page Calculs complémentaires.
Résultats
Lire les résultats
« Lancer le calcul » affiche le ratio de couverture, le SCR, le MCR et les fonds propres éligibles, puis l'arbre des modules, avec une colonne par variante cochée.
Cliquez sur une ligne de l'arbre : le bloc « Détail » montre la formule écrite avec les symboles du texte, l'article, chaque composant avec sa valeur et le barème lu. Les composants sont cliquables, jusqu'aux données saisies.
Une session rouverte s'affiche sans résultats et se recalcule ; téléchargement, téléversement et suppression des sessions : Sessions et jeton.
Arbre du SCR
| Résultat | Formule | Article |
|---|---|---|
Capital de solvabilité requis SCR | BSCR + SCROperational + Adj | dir. 103 |
Capital de solvabilité requis de base BSCR | hypothèse(nBSCR ; "brut") | dir. 103 a) |
Capital de solvabilité requis de base net (absorption par les prestations discrétionnaires futures) nBSCR | agrég(Corr(i,j) ; rangé(module_bscr ; marche : SCRmarket ; defaut : SCRdefault ; vie : SCRlife ; sante : SCRhealth ; non_vie : SCRnon-life)) + SCRintangible | 206 § 2 |
Module risque de marché SCRmarket | si(SCRup > SCRdown ; SCRmarket(hausse) ; si(SCRup < SCRdown ; SCRmarket(baisse) ; si(PI1 = "exigence la plus forte" ; max(SCRmarket(hausse) ; SCRmarket(baisse)) ; min(SCRmarket(hausse) ; SCRmarket(baisse))))) | 164 § 2 |
Module risque de défaut de la contrepartie SCRdefault | si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_default" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_default" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_default" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_default" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_default" ]) ; racine(SCRdef,1 ^ 2 + 1,5 × SCRdef,1 × SCRdef,2 + SCRdef,2 ^ 2)) | 189 § 1, 89 bis |
Module risque de souscription en vie SCRlife | lu(champ [ module_bscr = "vie" ] ; type d'entreprise) × (si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_life" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_life" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_life" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_life" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_life" ]) ; agrég(Corr(i,j) ; rangé(sous_module_vie ; mortalite : SCRmortality ; longevite : SCRlongevity ; invalidite : SCRdisability-morbidity ; depenses : SCRexpenses ; revision : SCRchoc [ choc_vie = "revision" ] ; cessation : SCRlapse ; catastrophe : SCRlife-catastrophe)))) | 136, 89 bis, dir. 105 |
Module risque de souscription en santé SCRhealth | si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_health" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_health" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_health" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_health" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_health" ]) ; agrég(CorrH(i,j) ; rangé(sous_module_sante ; non_slt : SCRNSLTh ; slt : SCRSLTh ; catastrophe : SCRhealthCAT))) | 144, 89 bis |
Module risque de souscription en non-vie SCRnon-life | lu(champ [ module_bscr = "non_vie" ] ; type d'entreprise) × (si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_non_life" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_non_life" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_non_life" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_non_life" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_non_life" ]) ; agrég(CorrNL(i,j) ; rangé(sous_module_nv ; primes_reserve : SCRnl prem res ; catastrophe : SCRnl CAT ; cessation : SCRnl lapse)))) | 114 § 2, 89 bis, dir. 105 |
Risque lié aux immobilisations incorporelles SCRintangible | si((simplifications ∋ "89 bis") × en_vigueur_89bis × (Volumek0 [ module_89bis = "SCR_intangible" ] > 0) ; max(SCRk0 [ module_89bis = "SCR_intangible" ] ; SCRk0 [ module_89bis = "SCR_intangible" ] ÷ Volumek0 [ module_89bis = "SCR_intangible" ] × Volumekt [ module_89bis = "SCR_intangible" ]) ; facteur incorporel × Vintangible) | 203, 89 bis |
Module risque opérationnel SCROperational | min(plafond en part du BSCR × BSCR ; Op) + part des dépenses UC × Expul | 204 § 1 |
Capital requis de base pour risque opérationnel Op | max(Oppremiums ; Opprovisions) | 204 § 2 |
Risque opérationnel sur base des primes acquises Oppremiums | facteur primes vie × (Earnlife − Earnlife-ul) + facteur primes non-vie × Earnnon-life + max(0 ; facteur primes vie × (Earnlife − seuil de croissance × pEarnlife − (Earnlife-ul − seuil de croissance × pEarnlife-ul))) + max(0 ; facteur primes non-vie × (Earnnon-life − seuil de croissance × pEarnnon-life)) | 204 § 3 |
Risque opérationnel sur base des provisions techniques Opprovisions | facteur provisions vie × max(0 ; (TPlife − TPlife-ul) × facteur TP) + facteur provisions non-vie × max(0 ; TPnon-life × facteur TP) | 204 § 4 |
Ajustement pour la capacité d'absorption de pertes Adj | AdjTP + AdjDT | 205 |
Ajustement pour la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques AdjTP | − max(min(BSCR − nBSCR ; FDB) ; 0) | 206 § 1 |
Ajustement pour la capacité d'absorption de pertes des impôts différés AdjDT | − ΔID | 207 § 1 |
Arbre du MCR
| Résultat | Formule | Article |
|---|---|---|
Minimum de capital requis MCR | max(MCRcombined ; AMCR) | 248 § 1 |
Minimum de capital requis combiné MCRcombined | min(max(MCRlinear ; 25 % × SCR) ; 45 % × SCR) | 248 § 2 |
Seuil plancher absolu du minimum de capital requis AMCR | si(type d'entreprise = "vie" ; AMCRl ; si(type d'entreprise = "non-vie" ; AMCRnl ; si(type d'entreprise = "réassurance" ; AMCR réassurance ; si(type d'entreprise = "réassurance captive" ; AMCR réassurance captive ; si(primes ≤ 10 % × primes ; AMCRl ; si(primes ≤ 10 % × primes ; si(PI5 = "montant d ii)" ; AMCRl ; AMCRnl) ; AMCRnl + AMCRl)))))) | 248 § 1, 253 |
Signalements
| Niveau | Message |
|---|---|
| alerte | Le SCR n'est pas couvert par les fonds propres éligibles. |
| alerte | Monnaie locale BGN à une date d'évaluation postérieure à l'adoption de l'euro par la Bulgarie (01/01/2026) : le choc de change est nul. Choisir EUR (QS15). |
| alerte | Le SCR n'est couvert qu'avec les mesures transitoires : l'entreprise informe l'autorité de contrôle et lui présente un plan de convergence progressive (dir. 308 sexies). |
| attention | Art. 105 bis non applicable : moins de 80 % des obligations et prêts ont une évaluation de crédit. Les obligations « éligibles à l'art. 105 bis » sont traitées comme sans évaluation de crédit. |
| attention | Art. 107 bis retenu avant son entrée en vigueur (30/01/2027) : non appliqué ; l'art. 107 s'applique s'il est coché, sinon les effets d'atténuation saisis. |
| attention | Art. 89 bis retenu avant son entrée en vigueur (30/01/2027) : non appliqué ; les modules sont calculés par la formule standard. |
| attention | Calculs simplifiés des art. 90, 103, 105 ou 106 retenus sans que l'entreprise soit une captive aux conditions de l'art. 89 attestées (QS04) : ils ne sont pas appliqués. |
| attention | Le niveau 1 est inférieur à la part minimale du SCR (art. 82 § 1). |
| attention | Coréassurance de type A à responsabilité totale sans membre saisi : facteur de partage du risque pris égal à 1, perte en cas de défaut sous-estimée si le ratio du pool est inférieur à 100 %. |
| attention | Paramètres propres : une méthode choisie n'a pas l'historique minimal (5 années ; 5 années de développement pour le triangle) : le paramètre standard est retenu pour ce segment. |
| attention | Paramètres propres : l'écart type brut et le facteur de réassurance non proportionnelle ne se remplacent pas ensemble pour un segment (art. 218 § 1) : le facteur standard est retenu. |
| info | Facteur de diversification géographique égal à 1 (QS21) : le risque de primes et de réserve et les pertes de catastrophe calculées sur primes sont surestimés pour un portefeuille réparti sur plusieurs régions. |
| info | Des obligations sont saisies comme « éligibles à l'art. 105 bis » sans que ce calcul simplifié soit retenu : elles sont traitées comme sans évaluation de crédit. |
| info | Ajustement symétrique de la date d'évaluation pas encore publié par l'EIOPA : le calcul retient la dernière valeur publiée, SA au dernière publication SA. Une autre hypothèse se saisit dans les données du marché. |
| info | Ajustement symétrique de la date d'évaluation pas encore publié par l'EIOPA : le calcul retient votre hypothèse, SA ; dernière valeur publiée : SA au dernière publication SA. |
| info | Formule standard calculée sur tous ses modules, avec les calculs simplifiés des art. 89 bis à 112 ter proposés au paramétrage ; l'art. 90 ter se pratique à la saisie. |
| info | Paramètre propre du risque de révision en santé : augmentation propre SUSP (au lieu de 4 %) ; la perte du scénario de révision recalculée avec elle remplace celle du calcul standard quand elle est saisie. |
| info | Paramètre propre du risque de révision en vie : augmentation propre SUSP (au lieu de 3 %) ; la perte du scénario de révision recalculée avec elle remplace celle du calcul standard quand elle est saisie. |
Modules appliqués selon le type d'entreprise
s2calc applique les formules du règlement délégué telles qu'elles sont écrites ; le type d'entreprise (paramétrage) fixe les modules calculés. Le module de souscription en vie s'applique aux entreprises vie et mixtes, le module de souscription en non-vie aux entreprises non-vie et mixtes (directive 2009/138/CE, art. 105 § 2 et 3 : chacun reflète le risque des engagements de son activité). Les entreprises de réassurance et de réassurance captive, dont le type ne distingue pas la vie de la non-vie, prennent les deux modules, comme une entreprise mixte. Les modules marché, défaut de la contrepartie et santé s'appliquent à tous les types ; le module santé ne porte que sur les engagements santé déclarés au paramétrage. Dans un module appliqué, un plancher fixé par le texte joue même sans exposition (par exemple la perte minimale du scénario de responsabilité civile automobile, art. 129).